От теории к практике - страница 465

Олег avtomat
8472
Олег avtomat  
Yousufkhodja Sultonov:

Олег, согласитесь, что, она не содержит от рынка ничего. Почему она должна или способна оценивать состояние рынка?

Не соглашусь. Она (её значения) полностью построена на значениях рынка. Оценку состояния рынка производит не МА, а трейдер.

Aleksey Nikolayev
2216
Aleksey Nikolayev  
Олег avtomat:

Как далеко вы продвинулись уже в этом направлении?

Из того, что я видел, мне больше всего понравились minority games. Это развитие идеи игры бара Эль Фароль. На русском мне попалось только это (похоже на рекламу - слишком оптимистично). Да и на английском не особенно много написано.

Есть ещё эконофизика с потенциальными играми, которые обобщают вышеупомянутые миноритарные.

Направление активно развивалось в конце 90-х - начале 00-х. Сейчас выглядит заглохшим. Подход к рынку выглядит правильным, но как его использовать на практике - непонятно. Модели с кучей агентов ничего не дадут кроме переподгонки.

Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Никогда :)))

Или, когда какой-нибудь гений на этом форуме, подчистую расскажет алгоритм Грааля.

Aleksey Nikolayev
2216
Aleksey Nikolayev  
Yousufkhodja Sultonov:

Рынок это не игра. Бесполезно искать закономерности рынка наугад, даже с помощью мощи мат. аппарата. Поиск должен ограничиваться рамками какой-либо теории, предположения или логики, которые д.б. сформулированы заранее. Авиценна  (Абу Али Ибн Сино) сказал: Человек смертен, даже употребляя молоко матери. 

Как же так. Вся современная теория экономики строится в основном на теории игр.

Олег avtomat
8472
Олег avtomat  
Aleksey Nikolayev:

Из того, что я видел, мне больше всего понравились minority games. Это развитие идеи игры бара Эль Фароль. На русском мне попалось только это (похоже на рекламу - слишком оптимистично). Да и на английском не особенно много написано.

Есть ещё эконофизика с потенциальными играми, которые обобщают вышеупомянутые миноритарные.

Направление активно развивалось в конце 90-х - начале 00-х. Сейчас выглядит заглохшим. Подход к рынку выглядит правильным, но как его использовать на практике - непонятно. Модели с кучей агентов ничего не дадут кроме переподгонки.

Понимаю: сейчас у вас идёт процесс накопления информации, но критическая масса её ещё не достигнута.

Uladzimir Izerski
6742
Uladzimir Izerski  

Цена всегда на поверхности, но физики начинают рыть глубоко и её стараются не замечать.

Вы ищите пути к Граалю в производной от цены,  а надо работать с ценой и у вас всё получится.

Да, Машка, если это не классный трейдер)) а МА, не покажет вам разворот, но если несколько машек уже есть вероятность обнаружить вероятность разворота тенденции, но извините, с большим опозданием.

Maxim Dmitrievsky
30149
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Nikolayev:

Из того, что я видел, мне больше всего понравились minority games. Это развитие идеи игры бара Эль Фароль. На русском мне попалось только это (похоже на рекламу - слишком оптимистично). Да и на английском не особенно много написано.

Есть ещё эконофизика с потенциальными играми, которые обобщают вышеупомянутые миноритарные.

Направление активно развивалось в конце 90-х - начале 00-х. Сейчас выглядит заглохшим. Подход к рынку выглядит правильным, но как его использовать на практике - непонятно. Модели с кучей агентов ничего не дадут кроме переподгонки.

куча узбеков-воркеров лучше одинокого гордого дворника с высоким лбом. Как раз в кучу агентов и идите, это сейчас развивается. Теория игр это примитив

http://banditalgs.com/

Bandit Algorithms Book
Bandit Algorithms Book
  • Tor Lattimore
  • banditalgs.com
After nearly two years since starting to write the blog we have at last completed a first draft of the book, which is to be published by Cambridge University Press. The book is available for free as a PDF and will remain so after publication. We’re grateful to Cambridge for allowing this. Without further ado, here is the link. Although we still...
Igor Makanu
8020
Igor Makanu  
Alexander_K2:

Матожидание и приращений и суммы приращений строго =0. Я с чистыми ценами, машками и т.п. ерундой не работаю. Только с приращениями.

Но, свою ТС не навязываю - увы, пока прибыль за 5 месяцев торгов =+5%... Грустно...

Поэтому, я как раненый лев вцепился в АКФ.

вспомнил, где читал про сумму приращений и сходимость ряда к нулю, читал это в Грэхем "Конкретная математика", глава о производящих функциях, вот на вики Ваш случай, в ряд Тейлора Вы свернули свои суммы приращений

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 

Aleksey Nikolayev
2216
Aleksey Nikolayev  
Maxim Dmitrievsky:

куча узбеков-воркеров лучше одинокого гордого дворника с высоким лбом. Как раз в кучу агентов и идите, это сейчас развивается. Теория игр это примитив

http://banditalgs.com/

Ваше противопоставление лишено смысла. Словом агент в теории игр обозначается любой участник игры. Это может быть человек, группа лиц, организация и т. д., а также их математическая или компьютерная модель.

Приведённая в вашей ссылке задача о многоруком бандите может быть рассмотрена как игра с природой. Такие игры концептуально более просты (ходы природы случайны и задаются неким распределением) в сравнении с прочими и потому имеют много хороших способов решения.

Советую вдумчиво почитать про задачу бара "Эль Фароль". Это простой пример игры, где игра идёт между игроками, но каждый из них воспринимает её как игру с природой. Трейдеры находятся в схожей ситуации и ваш пост - ещё одно тому подтверждение.

Maxim Dmitrievsky
30149
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Nikolayev:

Ваше противопоставление лишено смысла. Словом агент в теории игр обозначается любой участник игры. Это может быть человек, группа лиц, организация и т. д., а также их математическая или компьютерная модель.

Приведённая в вашей ссылке задача о многоруком бандите может быть рассмотрена как игра с природой. Такие игры концептуально более просты (ходы природы случайны и задаются неким распределением) в сравнении с прочими и потому имеют много хороших способов решения.

Советую вдумчиво почитать про задачу бара "Эль Фароль". Это простой пример игры, где игра идёт между игроками, но каждый из них воспринимает её как игру с природой. Трейдеры находятся в схожей ситуации и ваш пост - ещё одно тому подтверждение.

Компьютерные игры АИ против человека, шахматы, ГО, чатботы. Какая нафиг природа, какая разница. Я говорю о бурно развивающихся технологиях в данный момент в сфере ИИ, ничего сложнее еще не придумано. Бандиты это просто экскурс в более сложные подходы потом. 

По поводу предсказания рынка - все более-менее опытные алготрейдеры имеют соглашение, что рынок непредсказуем. Исходя из этого, а также из "теории игр", где рынок рассматривается как аукцион, выбираются иные стратегии, результаты которых имеют статистическую значимость.