От теории к практике - страница 1087

Uladzimir Izerski
6741
Uladzimir Izerski  
secret:

Потому что один из них пытается натянуть на рынок ТАУ, а другой - физику.

Весьма достойные науки, но к ценообразованию никакого отношения не имеют.

Это классическая ошибка всех умных людей - пытаться натянуть на рынок свой предыдущий бэкграунд.

Без натяжки могу согласиться с вами. Физика заточена на свои нюансы, а трейдинг на комплекс непонятных всем явлений.

Maxim Kuznetsov
19429
Maxim Kuznetsov  
secret:

Потому что один из них пытается натянуть на рынок ТАУ, а другой - физику.

Весьма достойные науки, но к ценообразованию никакого отношения не имеют.

Это классическая ошибка всех умных людей - пытаться натянуть на рынок свой предыдущий бэкграунд.


я имел в виду что "натягивание физики" ни к чему не приведёт. У нас тут рост ВВП 4% в год, эмиссия денег соотв около 8% и из разных центров. И не равномерно :-)

Поэтому проецирование волновых функций и стат.методов не дают результата. Этот как применять линейку в момент большого взрыва, где пространство-время ещё не склалось до понятия метра

Ближайшие аналогии, чтобы якобы-физикам было понятно - большой взрыв и незамкнутые системы термодинамики

Alexander_K
2201
Alexander_K  
secret:

Потому что один из них пытается натянуть на рынок ТАУ, а другой - физику.

Весьма достойные науки, но к ценообразованию никакого отношения не имеют.

Это классическая ошибка всех умных людей - пытаться натянуть на рынок свой предыдущий бэкграунд.

Могу даже больше сказать - по неизвестным психологическим причинам этот бэкграунд просто пресекает любую попытку отказаться от уже выбранной теории и пересмотреть свои взгляды на рынок:))) Просто поразительно - но, это реально так.

Alexander_K
2201
Alexander_K  

Пока я, опрокинутый рынком, лежу в помойной яме, а кот Шредингера сбежал, очевидно, к более успешному хозяину, настало время для более тщательного анализа коренных отличий рынка от моделей стохастических процессов, моделей квантовых переходов и т.п.

А самое главное отличие - времена возникновения событий, т.е. времена прихода новых котировок.

Приведу свой недавний пост:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K, 2019.03.02 15:27

Решил сравнить количество реальных секундных таймфреймов S1, т.е. таких секундных баров, у которых есть хотя бы один реально пришедший тик. Секундные бары, в течение которых не было ни одного пришедшего реального тика, не учитывались.

Результаты за прошедшую неделю:

SymbolFIBO GroupDukascopy
AUDCAD189.901228.474
AUDCHF196.122231.870
CHFJPY213.418215.957
EURAUD266.603254.437
EURCAD239.758243.408
EURJPY257.106298.962
EURUSD176.870244.403
GBPAUD278.708353.456
GBPCAD271.660292.832
GBPJPY258.787246.210
GBPUSD206.344255.348
NZDCAD163.224190.277
NZDCHF159.471207.499
NZDJPY220.431194.499
NZDUSD159.282171.621
USDCHF162.092158.367

Как видим, количество непустых секундных баров отличаются очень сильно. Думаю, что количество тиков также различается.

Вывод: работать с тиками или реальными S1 в рамках скользящих объемов выборок крайне не рекомендуется.

Все-таки, абсолютно уверен, что применять надо именно скользящие временные окна = 1 час, 4 часа, ... но никак не скользящий объем тиковых/секундных выборок = 10.000/20.000/... тиков и т.п.

Может, эта таблица кому-либо поможет :)))

Всем - удачи!

Так вот, просто очевидно, что уже на этапе сбора данных для анализа возникает принципиальное отличие рынка от всех известных процессов.

Время прихода котировок и их количество у разных ДЦ - разное.

Кроме того, процесс на рынке НЕ является самоподобным, кто бы что ни говорил.

Обойти эти две проблемы равномерной дискретизацией процесса (работой с OHLC M1, M5,...) нельзя, т.к. такая дискретизация справедлива исключительно и только для непрерывных сигналов, либо для самоподобных процессов (типа броуновского движения).

Т.е. уже на начальном этапе работы мы делаем страшные ошибки - либо работам с тиками, либо с OHLC M1, M5,... И то и другое решения - неправильные!

Поэтому, все остальные рассуждения и методы построения Грааля не имеют ни малейшего смысла уже начиная с этого начального уровня.

А как же правильно собирать данные для анализа? Не знаю!!!

Я на следующей неделе проведу несколько экспериментов, если будет чё интересное - расскажу.

Остается очевидным факт, что в методе приема котировок, их прореживании, предобработке и кроется Грааль.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Могу даже больше сказать - по неизвестным психологическим причинам этот бэкграунд просто пресекает любую попытку отказаться от уже выбранной теории и пересмотреть свои взгляды на рынок:))) Просто поразительно - но, это реально так.

повторю еще разок:

в процессе познания истины, заблуждения само себя разоблачает

нооо вы на пути к кхе кхе успеху)

Alexander_K
2201
Alexander_K  

Склоняюсь к мнению, что т.к. ничего лучшего, чем работа со скользящими окнами (значимыми объемами выборки данных), человечество еще не придумало, то и на рынке надо работать с ними же. Однако - это, очевидно, должны быть хитрые, динамические окна, совмещающие в себе как временную составляющую, так и тиковые объемы (интенсивность торгов).

Использовать просто наборы тиков - нельзя. Просто временное окно (=24 часа, к примеру) при равномерном считывании котировок - то же.

А как же правильно? Как определить и вычислить нелокальность и нелинейность рыночного времени? Вот над этой проблемой я щас и работаю.

multiplicator
1884
multiplicator  
Alexander_K:

Склоняюсь к мнению, что т.к. ничего лучшего, чем работа со скользящими окнами (значимыми объемами выборки данных), человечество еще не придумало, то и на рынке надо работать с ними же. Однако - это, очевидно, должны быть хитрые, динамические окна, совмещающие в себе как временную составляющую, так и тиковые объемы (интенсивность торгов).

Использовать просто наборы тиков - нельзя. Просто временное окно (=24 часа, к примеру) при равномерном считывании котировок - то же.

А как же правильно? Как определить и вычислить нелокальность и нелинейность рыночного времени? Вот над этой проблемой я щас и работаю.

пробовал я учитывать интенсивность торгов. делить все приращения на объемы (тиковые). результата это не улучшило.
Maxim Kuznetsov
19429
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K:

Склоняюсь к мнению, что т.к. ничего лучшего, чем работа со скользящими окнами (значимыми объемами выборки данных), человечество еще не придумало, то и на рынке надо работать с ними же. Однако - это, очевидно, должны быть хитрые, динамические окна, совмещающие в себе как временную составляющую, так и тиковые объемы (интенсивность торгов).

Использовать просто наборы тиков - нельзя. Просто временное окно (=24 часа, к примеру) при равномерном считывании котировок - то же.

А как же правильно? Как определить и вычислить нелокальность и нелинейность рыночного времени? Вот над этой проблемой я щас и работаю.

вы же вроде как физик, или по крайней мере причисляете себя к оным

у вас есть достаточные основания полагать что рыночное время (кстати, что это?) нелокально и нелинейно ?

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Maxim Kuznetsov:

вы же вроде как физик, или по крайней мере причисляете себя к оным

у вас есть достаточные основания полагать что рыночное время (кстати, что это?) нелокально и нелинейно ?

Ну, это еще Эйнштейн доказал, а вы можете сами в этом убедиться. Посмотрите на котировки в терминале - они все 2-4 часовой давности.

Maxim Kuznetsov
19429
Maxim Kuznetsov  
Yuriy Asaulenko:

Ну, это еще Эйнштейн доказал, а вы можете сами в этом убедиться. Посмотрите на котировки в терминале - они все 2-4 часовой давности.

не знал что Альберт барыжил на форексе. В которой из его работ есть упоминание "рыночное время" ?

не думаю что вы или A_K имеете в виду проблемы астрономии и часовых поясов :-)