От теории к практике - страница 1329

Maxim Dmitrievsky
30162
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Цель всех этих исследований найти временной период, на котором наблюдается устойчивая средняя энтропия, минимальная в сравнении с энтропией СБ.

Если ты считаешь, что показатель 1,5 (т.е. период = 720 минут = 12 часов) наиболее характерен для пары EURUSD и характеризует как ценовой ряд, так и ретурны, то это следует проверить и для других пар.

При совпадении результатов исследований, надо остановиться именно на такой выборке и ни в коем случае никогда ее не трогать.

Все что угодно можно настраивать в своей ТС, только не рассчитанный временной период выборки. 

Рупь дсчитался. Довольно упрямая и стабильная метрика

пожалуй, надо переписать скрипт, который будет вообще сравнивать энтропии разных инструментов.. мб полезно в кач-ве исследования и выбора потом


Aлександр Антошкин
177
Aлександр Антошкин  
Alexander_K:

Цель всех этих исследований найти временной период, на котором наблюдается устойчивая средняя энтропия, минимальная в сравнении с энтропией СБ.

Если ты считаешь, что показатель 1,5 (т.е. период = 720 минут = 12 часов) наиболее характерен для пары EURUSD и характеризует как ценовой ряд, так и ретурны, то это следует проверить и для других пар.

При совпадении результатов исследований, надо остановиться именно на такой выборке и ни в коем случае никогда ее не трогать.

Все что угодно можно настраивать в своей ТС, только не рассчитанный временной период выборки. 

Опять 25 хрени херста?
Зачем тебе эти учителя и конструктор модели института?  Они бредят! 
Renat Akhtyamov
13463
Renat Akhtyamov  

Вот и торговые сессии и тиковые объемы

не вижу никакой периодичности


https://www.mql5.com/ru/code/7753
Alexander_K
2232
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

Рупь дсчитался. Довольно упрямая и стабильная метрика


ОК. Кажись 1,5 - то, что нужно.

Далее - сам, Максим. Думаю, НС просто обязана найти закономерности в рассчитанном скользящем окне. Я же их как-то нахожу :)))

Не получится - через 3 месяца скину тебе свою ТС, если тебя мой стэйт устроит. Только - на ВисСиме, не взыщи :)))

Спасибо.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1735
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

Вот и торговые сессии и тиковые объемы

не вижу никакой периодичности


не в торговые сессии смотреть надо.

а именно в моменты наиболее высокой волатильности.

потому что именно там самая высокая вероятность неслучайного движения в рыночном шуме.

только это подходит для анализа, все остальное время это шлак.

Maxim Dmitrievsky
30162
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

ОК. Кажись 1,5 - то, что нужно.

Далее - сам, Максим. Думаю, НС просто обязана найти закономерности в рассчитанном скользящем окне. Я же их как-то нахожу :)))

Не получится - через 3 месяца скину тебе свою ТС, если тебя мой стэйт устроит. Только - на ВисСиме, не взыщи :)))

Спасибо.

да, разберемся

на гарнир, кстати, было исследование энтропии уже от создателя ветки МО, если еще не читали https://habr.com/ru/post/127394/

по моему, там результаты точно такие же
Теория информации в задаче проверки гипотезы о независимости значений, принимаемых случайной переменной, на примере индекса DJI
Теория информации в задаче проверки гипотезы о независимости значений, принимаемых случайной переменной, на примере индекса DJI
  • habr.com
Попробуем проверить гипотезу о том, являются ли приращения значений индекса DJI статистически независимыми. При этом в качестве референсного источника данных, с которым будем проводить сравнение, возьмем искусственный временной ряд, сгенерированный из собственно приращений исходного ряда, но при этом случайно перемешанных. В качестве меры...
neitrino22
79
neitrino22  

Alexander_K:

Это - не чистая монета. Внимательно читай исследования Макса в области энтропии процесса.

 Да уж читаю и торгую более 10- ти годков 

Renat Akhtyamov
13463
Renat Akhtyamov  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

не в торговые сессии смотреть надо.

а именно в моменты наиболее высокой волатильности.

потому что именно там самая высокая вероятность неслучайного движения в рыночном шуме.

только это подходит для анализа, все остальное время это шлак.

но пока тиковый объем вырастет до необходимого, сигнал запоздает или все таки конкретное время имеешь ввиду?

кстати как то раз ева улетела именно ночью

и фунтяра точно также ночью черного лебедя закатил...

а чиф, примерно в полдень дал дрозда

скорее всего нужно соотнести статистику хода свечей с тиковым объемом, ну и...

Aлександр Антошкин
177
Aлександр Антошкин  
neitrino22:
Саня ответь себе за следствие причины?
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1735
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

но пока тиковый объем вырастет до необходимого, сигнал запоздает или все таки конкретное время имеешь ввиду?

кстати как то раз ева улетела именно ночью

и фунтяра точно также ночью черного лебедя закатил...

а чиф, примерно в полдень дал дрозда

скорее всего нужно соотнести статистику хода свечей с тиковым объемом, ну и...

да Тебе этого то в принципе не нужно ... судя по твоим картинкам у Тебя и так система дает дрозда)