От теории к практике - страница 300
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделала такую табличку асимметрия по лагам приращений(по частоте в + -) по данным Александра.
Ваш файл у меня не открывается
скрин просто покажите
к личке привыкаю, вчера только увидел кнопку отправить сообщение,пишсал ответы, но отправить не мог
не обижайтесь
Ваш файл у меня не открывается
скрин просто покажите
к личке привыкаю, вчера только увидел кнопку отправить сообщение,пишсал ответы, но отправить не мог
не обижайтесь
Что такое лаг?
Лаг-приращение по Bid(ТФ 1 секунда), Данные из файла Александра, столбец А. Просто приращения разбиты по частоте, взяты отношения + к - количество по частоте, и наоборот, потому что где-то в - больше, а где-то в + больше. Средняя колонки как раз эти отклонения по модулю, так лучше видна сама асимметрия. Если взять модель безарбитражного рынка, то отклонений бы не было, число движений в + равнялось бы числу движений в -. Это все условно, т.к. все зависит от объема выборки и от больших лагов которые тоже могут встречаться в выборке в одном направлении и завышать результат. Такой "хвост" из единичных огромных лагов искажает статистику. В общем как пример. Цифра 0.178 это средняя величина по колонке. В файле все понятно по формуле, на картинке труднее.))
Лаг-приращение по Bid(ТФ 1 секунда), Данные из файла Александра, столбец А. Просто приращения разбиты по частоте, взяты отношения + к - количество по частоте, и наоборот, потому что где-то в - больше, а где-то в + больше. Средняя колонки как раз эти отклонения по модулю, так лучше видна сама асимметрия. Если взять модель безарбитражного рынка, то отклонений бы не было, число движений в + равнялось бы числу движений в -. Это все условно, т.к. все зависит от объема выборки и от больших лагов которые тоже могут встречаться в выборке в одном направлении. В общем как пример. Цифра 0.178 это средняя величина по колонке.
ясно.
тоже такое пробовал.
результат торговли роботом не порадовал
Может кому надо.
В прицепе.
Есть еще такая книжка, но она сюда не лезет:
Выложил только потому, что если пользоваться выкладками с этой литературы, то полученный торговый сигнал неоднозначен на разных ТФ.
Соответственно продолжил анализ приращений.
Может кому надо.
В прицепе.
Есть еще такая книжка, но она сюда не лезет:
Выложил только потому, что если пользоваться выкладками с этой литературы, то полученный торговый сигнал неоднозначен на разных ТФ.
Соответственно продолжил анализ приращений.
Если не лезет сюда, можно залить на Яндекс или Гугл диск, и расшарить доступ по ссылке.
Сюда только ссылку.
ЗЫ Это я так сказал за саму возможность, я её читать не буду.
Выложил только потому, что если пользоваться выкладками с этой литературы, то полученный торговый сигнал неоднозначен на разных ТФ.
Так и должно быть - есть только один оптимальный ТФ где волатильность значительно выше спреда. На больших ТФ риски растут и смысл их использовать теряется.
тоже такое пробовал.
результат торговли роботом не порадовал
Вот если бы Вы выложили результаты глядишь может кто-то что-то толковое бы посоветовал для улучшения... Понимание проблемы это уже 90% решения...
Так и должно быть - есть только один оптимальный ТФ где волатильность значительно выше спреда. На больших ТФ риски растут и смысл их использовать теряется.
Я бы сказал так - один-единственный оптимальный ТФ (объем выборки ВР) для конкретной валютной пары.