От теории к практике - страница 300

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Novaja:
Сделала такую табличку асимметрия по лагам приращений(по частоте в + -) по данным Александра. 

Ваш файл у меня не открывается

скрин просто покажите

к личке привыкаю, вчера только увидел кнопку отправить сообщение,пишсал ответы, но отправить не мог

не обижайтесь

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Renat Akhtyamov:

Ваш файл у меня не открывается

скрин просто покажите

к личке привыкаю, вчера только увидел кнопку отправить сообщение,пишсал ответы, но отправить не мог

не обижайтесь

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Novaja:
Что такое лаг, приращение?
Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Renat Akhtyamov:
Что такое лаг?

Лаг-приращение по Bid(ТФ 1 секунда), Данные из файла Александра, столбец А. Просто приращения разбиты по частоте, взяты отношения + к - количество по частоте, и наоборот, потому что где-то в - больше, а где-то в + больше.  Средняя колонки как раз эти отклонения по модулю, так лучше видна сама асимметрия. Если взять модель безарбитражного рынка, то отклонений бы не было, число движений в + равнялось бы числу движений в -. Это все условно, т.к. все зависит от объема выборки и от больших лагов которые тоже могут встречаться в выборке в одном направлении и завышать результат. Такой "хвост" из единичных огромных лагов искажает статистику. В общем как пример. Цифра 0.178 это средняя величина по колонке. В файле все понятно по формуле, на картинке труднее.))

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Novaja:

Лаг-приращение по Bid(ТФ 1 секунда), Данные из файла Александра, столбец А. Просто приращения разбиты по частоте, взяты отношения + к - количество по частоте, и наоборот, потому что где-то в - больше, а где-то в + больше.  Средняя колонки как раз эти отклонения по модулю, так лучше видна сама асимметрия. Если взять модель безарбитражного рынка, то отклонений бы не было, число движений в + равнялось бы числу движений в -. Это все условно, т.к. все зависит от объема выборки и от больших лагов которые тоже могут встречаться в выборке в одном направлении. В общем как пример.  Цифра 0.178 это средняя величина по колонке.

ясно.

тоже такое пробовал.

результат торговли роботом не порадовал

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  

Может кому надо.

В прицепе.

Есть еще такая книжка, но она сюда не лезет:


Выложил только потому, что если пользоваться выкладками с этой литературы, то полученный торговый сигнал неоднозначен на разных ТФ.

Соответственно продолжил анализ приращений.

Nikolay Demko
13756
Nikolay Demko  
Renat Akhtyamov:

Может кому надо.

В прицепе.

Есть еще такая книжка, но она сюда не лезет:


Выложил только потому, что если пользоваться выкладками с этой литературы, то полученный торговый сигнал неоднозначен на разных ТФ.

Соответственно продолжил анализ приращений.

Если не лезет сюда, можно залить на Яндекс или Гугл диск, и расшарить доступ по ссылке.

Сюда только ссылку.

ЗЫ Это я так сказал за саму возможность, я её читать не буду.

Andrei
3053
Andrei  
Renat Akhtyamov:

Выложил только потому, что если пользоваться выкладками с этой литературы, то полученный торговый сигнал неоднозначен на разных ТФ.

Так и должно быть - есть только один оптимальный ТФ где волатильность значительно выше спреда. На больших ТФ риски растут и смысл их использовать теряется.

Andrei
3053
Andrei  
Renat Akhtyamov:

тоже такое пробовал.

результат торговли роботом не порадовал

Вот если бы Вы выложили результаты глядишь может кто-то что-то толковое бы посоветовал для улучшения... Понимание проблемы это уже 90% решения...

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Andrei:

Так и должно быть - есть только один оптимальный ТФ где волатильность значительно выше спреда. На больших ТФ риски растут и смысл их использовать теряется.

Я бы сказал так - один-единственный оптимальный ТФ (объем выборки ВР) для конкретной валютной пары.