От теории к практике - страница 197
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И еще одна, для общего веселья, так сказать:
Если Вы немного напряжетесь, то по Вашей сложнейшей WMA - это она как я понимаю?, след в след пойдет обычная МАшка.
Если Вы немного напряжетесь, то по Вашей сложнейшей WMA - это она как я понимаю?, след в след пойдет обычная МАшка.
Это я сравнивал встроенные средние LWMA и MA со своей из Виссима
Сейчас у меня очень много времени уходит на борьбу с нестационарным потоком тиковых котировок (интенсивность поступления тиков - абсолютно нестационарный процесс). Буквально изламываю экспонентой этот поток с целью преобразования его в стационарный пуассоновский, но он тяжело поддается. На это может уйти много времени, а мне его жаль.
Имеет ли это преобразование какой-либо смысл? Может оставить эти потуги? Ведь нестационарность и так учитывается у меня в формулах (если не знаете как это делать - могу скинуть в личку) ?
Имеет ли это преобразование какой-либо смысл? Может оставить эти потуги? Ведь нестационарность и так учитывается у меня в формулах (если не знаете как это делать - могу скинуть в личку) ?
Имхо, полагаю, что не имеет. С моей колокольни, это абсолютно ничему не мешает.
Я всю сознательную жизнь занимаюсь нестационарными процессами (обработка сигналов), и каких-либо неудобств от этого не испытываю.
Имхо, полагаю, что не имеет. С моей колокольни, это абсолютно ничему не мешает.
Я всю сознательную жизнь занимаюсь нестационарными процессами (обработка сигналов), и каких-либо неудобств от этого не испытываю.
Угу. Спасибо. А то как-то тяжело и нудно получается.
Угу. Спасибо. А то как-то тяжело и нудно получается.
Вообще, нестационарность - это благо, а не беда. Не надо с ней бороться.) Но вопрос сильно философский... типа всерьез и надолго. Думаю, Вы сами докопаетесь - почему.
Вообще, нестационарность - это благо, а не беда. Не надо с ней бороться.) Но вопрос сильно философский... типа всерьез и надолго. Думаю, Вы сами докопаетесь - почему.
Вообще на стационарности легче прогнозировать. Именно поэтому в соседней ветке ничего не получается и не получится никогда в плане именно прогнозирования.
Нестационарность мне сейчас абсолютно не мешает. Но! Хотел убить 2-х зайцев - и деньги стричь на винеровском процессе со сносом и нейросети начать уже лабать.
Да, видно, не судьба... Уж ОЧЕНЬ тяжело дается переход к стационарности - первые ростки наблюдаются только в скользящем окне = 16 часам! Это существенно уменьшает кол-во проводимых сделок, а результат работы нейросети еще только в туманной перспективе...
Думаю, надо вовремя остановиться в своих теоретических изысканиях.
Вообще на стационарности легче прогнозировать. Именно поэтому в соседней ветке ничего не получатся и не получится никогда в плане именно прогнозирования.
Не хочется мне начинать этот разговор о нестационарности, ибо он окажется слишком длинным, к чему я откровенно не готов.)
Нестационарность ( и длинные хвосты также) может свидетельствовать (не свидетельствует, а может свидетельствовать)) о псевдослучайности процесса, т.е. процесс несет некую информационную нагрузку. Убирая нестационарность, мы выплескиваем заодно и эту нвгрузку.
Другой вопрос, что информацию мы можем использовать только апостериори, после того как она получена и интерпретирована. Т.е., после того, как все уже случилось.)
Не хочется мне начинать этот разговор о нестационарности, ибо он окажется слишком длинным, к чему я откровенно не готов.)
Нестационарность ( и длинные хвосты также) может свидетельствовать (не свидетельствует, а может свидетельствовать)) о псевдослучайности процесса, т.е. процесс несет некую информационную нагрузку. Убирая нестационарность, мы выплескиваем заодно и эту нвгрузку.
Другой вопрос, что информацию мы можем использовать только апостериори, после того как она получена и интерпретирована. Т.е., после того, как все уже случилось.)
Ну и ладно. Я тоже не хочу - довольно я уже тут начитался о возможности/невозможности заработать на винеровских процессах. Господа, в пылу спора, правда, забывали, что можно только приближенно сделать процесс винеровским, подозреваю, что только начиная с окна = 24 часа, а "память" все равно полностью не истребишь. Так что зарабатывать "на хвостах" все равно можно будет. Но! Появляется возможность именно прогноза!
Ладно. Увлекся. Каюсь.