От теории к практике - страница 613

Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  

Вот читаю статью Распределения показателя Херста нестационарного маркированного временного ряда : http://www.keldysh.ru/papers/2013/prep2013_11.pdf

Выдержка: "Поэтому показатель Херста часто используется при анализе финансовых рынков для оценки длительности трендов или для оценки длины выборки, по которой следует вычислять скользящие средние."

Да, ну ведь показатель Хёрста тоже зависит от длины выборки....

Igor Makanu
7964
Igor Makanu  
Evgeniy Chumakov:

Выдержка: "Поэтому показатель Херста часто используется при анализе финансовых рынков для оценки длительности трендов или для оценки длины выборки, по которой следует вычислять скользящие средние."

увы, это интернет и много писанины в особенности анализа фин.рядов, на Хабре периодически появляются такие "труды", структура статей простая: берем первый "влетевший в голову" математический метод и применяем к фин.рядам - затем вывод ура работает! ну и  или банальное работает, но не всегда..... примерно как в этом топике ))))

вот писал свое видение https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1021#comment_8096557

ЗЫ6 не знаю почему, но сложилось у меня ощущение, что в рунете математический аппарат довольно устаревший, гуглил материалы по SSA-методу, частично на англоязычных сайтах информацию читал, потом опять в рунете, но сложилось впечатление, что в рунете это переводы анг. оригиналов.....  может быть в рунете мат.аппарат это то что было разработано 20-30 лет назад? и есть более современные методы для работы с большими объемами данных? и как производная - работа с временными рядами?

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2018.07.17
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
Олег avtomat
8469
Олег avtomat  

бал Воланда происходил в пятикомнатной квартире. Когда Коровьев повел Маргариту на бал, она сказала:

«… более всего меня поражает, где все это помещается. — Она повела рукой, подчеркивая при этом необъятность зала. Коровьев сладко ухмыльнулся, отчего тени шевельнулись в складках у его носа. — Самое несложное из всего! — ответил он. — Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов!»

М. Булгаков  «Мастер и Маргарита»

secret
844
secret  
Alexander_K2:

Отупел, короче.

Признание болезни - первый шаг к выздоровлению )
Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  
Что-то мне кажется, что интервал считывания котировок (а может ещё что-нибудь) должен динамично изменятся от времени суток.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:
Что-то мне кажется, что интервал считывания котировок (а может ещё что-нибудь) должен динамично изменятся от времени суток.

У тебя ж было динамическое окно и "уши".

Не, Евгений, мне кажется это судьба - довести до Грааля то двумодальное распределение. Или в маркет выложить способ его получения. Ибо там загадка и мистика, а значит и вожделенные сокровища.

secret
844
secret  
Alexander_K2:

Ибо там загадка и мистика, а значит и вожделенные сокровища.

Прибавьте к приращениям какую-нибудь константу, вот вам и двумодальность. Арифметика, 1-й класс деревенской школы)
Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  
Александр! Какой сдвиг в расчёте АКФ, что с чем сравниваем?
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:
Александр! Какой сдвиг в расчёте АКФ, что с чем сравниваем?

Ну, у меня в ВисСиме считается вот так:

т.е. это сумма произведений приращений в скользящем окне.

При корреляции <=0 должен быть безудержный откат к средней, при >0 - продолжение направленного движения.

Но, у меня плохо работает.

Дело в том, что на тиковых данных некоторые пары почти всегда имеют коэффициент корреляции >0, и мне приходится переходить в потоки Эрланга все более высоких порядков... Муторно и медленно все движется...

Теперь не удивляюсь, что такие простолюдины как Бас, десятилетиями монетки подкидывали, чтобы состряпать крестьянский Грааль... Долго, муторно все это...

А нужен немедленный Грааль и безудержные наличные.

Олег avtomat
8469
Олег avtomat  

Возможно, что ты уже созрел для восприятия:

( #1,  #2,  #3,  #4 )

https://www.mql5.com/ru/forum/70676 

К проблеме неопределённости.
К проблеме неопределённости.
  • 2016.01.03
  • www.mql5.com
Рынок как целое -- система детерминированная.