От теории к практике - страница 613
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот читаю статью Распределения показателя Херста нестационарного маркированного временного ряда : http://www.keldysh.ru/papers/2013/prep2013_11.pdf
Выдержка: "Поэтому показатель Херста часто используется при анализе финансовых рынков для оценки длительности трендов или для оценки длины выборки, по которой следует вычислять скользящие средние."
Да, ну ведь показатель Хёрста тоже зависит от длины выборки....
Выдержка: "Поэтому показатель Херста часто используется при анализе финансовых рынков для оценки длительности трендов или для оценки длины выборки, по которой следует вычислять скользящие средние."
увы, это интернет и много писанины в особенности анализа фин.рядов, на Хабре периодически появляются такие "труды", структура статей простая: берем первый "влетевший в голову" математический метод и применяем к фин.рядам - затем вывод ура работает! ну и или банальное работает, но не всегда..... примерно как в этом топике ))))
вот писал свое видение https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1021#comment_8096557
ЗЫ6 не знаю почему, но сложилось у меня ощущение, что в рунете математический аппарат довольно устаревший, гуглил материалы по SSA-методу, частично на англоязычных сайтах информацию читал, потом опять в рунете, но сложилось впечатление, что в рунете это переводы анг. оригиналов..... может быть в рунете мат.аппарат это то что было разработано 20-30 лет назад? и есть более современные методы для работы с большими объемами данных? и как производная - работа с временными рядами?
бал Воланда происходил в пятикомнатной квартире. Когда Коровьев повел Маргариту на бал, она сказала:
«… более всего меня поражает, где все это помещается. — Она повела рукой, подчеркивая при этом необъятность зала. Коровьев сладко ухмыльнулся, отчего тени шевельнулись в складках у его носа. — Самое несложное из всего! — ответил он. — Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов!»
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Отупел, короче.
Что-то мне кажется, что интервал считывания котировок (а может ещё что-нибудь) должен динамично изменятся от времени суток.
У тебя ж было динамическое окно и "уши".
Не, Евгений, мне кажется это судьба - довести до Грааля то двумодальное распределение. Или в маркет выложить способ его получения. Ибо там загадка и мистика, а значит и вожделенные сокровища.
Ибо там загадка и мистика, а значит и вожделенные сокровища.
Александр! Какой сдвиг в расчёте АКФ, что с чем сравниваем?
Ну, у меня в ВисСиме считается вот так:
т.е. это сумма произведений приращений в скользящем окне.
При корреляции <=0 должен быть безудержный откат к средней, при >0 - продолжение направленного движения.
Но, у меня плохо работает.
Дело в том, что на тиковых данных некоторые пары почти всегда имеют коэффициент корреляции >0, и мне приходится переходить в потоки Эрланга все более высоких порядков... Муторно и медленно все движется...
Теперь не удивляюсь, что такие простолюдины как Бас, десятилетиями монетки подкидывали, чтобы состряпать крестьянский Грааль... Долго, муторно все это...
А нужен немедленный Грааль и безудержные наличные.
Возможно, что ты уже созрел для восприятия:
( #1, #2, #3, #4 )
https://www.mql5.com/ru/forum/70676