От теории к практике - страница 317

Uladzimir Izerski
6742
Uladzimir Izerski  
Alexander_K2:

Именно так. Честно говоря, я щас рыдаю навзрыд от безусловного осознания, насколько мы близки к Граалю.

Вы готовьтесь к тому, что брокеры не любят Граали. Может попроще, что нибудь творите.

Dmitriy Skub
14310
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:

Именно так. Честно говоря, я щас рыдаю навзрыд от безусловного осознания, насколько мы близки к Граалю.

Думал, Вы меня игнорируете. Ошибся?)

Так можно выделить из потока данных интересующий процесс (из группы процессов) с той или иной точностью.

Только не факт, что исключенные из рассмотрения процессы не скажутся отрицательно на результатах на большом интервале торговли.

Это можно узнать только эмпирически - хотя бы тестом на истории.

Renat Akhtyamov
13458
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Именно так. Честно говоря, я щас рыдаю навзрыд от безусловного осознания, насколько мы близки к Граалю.

Чую, стакан переполнен

Меньше наливайте

)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Просто очевидно, что при увеличении порядка потока Эрланга, распределение приращений стремится к распределению Гаусса.

К примеру, при к=300, имеем следующую статистику по приращениям:

Сам временной ряд приращений выглядит так:

Для прогнозирования таких рядов берется работа великого русского математика Колмогорова (см. прикрепленный файл), и получается Грааль.

Вот и все, дамы и господа!

Renat Akhtyamov
13458
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Просто очевидно, что при увеличении порядка потока Эрланга, распределение приращений стремится к распределению Гаусса.

К примеру, при к=300, имеем следующую статистику по приращениям:

Сам временной ряд приращений выглядит так:

Для прогнозирования таких рядов берется работа великого русского математика Колмогорова (см. прикрепленный файл), и получается Грааль.

Вот и все, дамы и господа!

А на каком основании Вы решили, что движение цены случайно?

Заблуждаетесь.

Andrei
3053
Andrei  
Alexander_K2:

Просто очевидно, что при увеличении порядка потока Эрланга, распределение приращений стремится к распределению Гаусса.

Для прогнозирования таких рядов берется работа великого русского математика Колмогорова (см. прикрепленный файл), и получается Грааль.

Если из ВР ряда выкинуть информацию об амплитуде(цене) и приравнять её условно к 1 для всех тиков, то вполне может получиться что-то гаусовое, мало соответствующее исходному ВР.

Особенно если учитывать что интенсивность тиков - это функция работы серверов под нагрузкой.

Весь вопрос в том - говорит ли интенсивность работы сервера брокера о том, что имеется какое-то определенное состояние рынка чтобы на этом можно было построить "Грааль".

Dmitriy Skub
14310
Dmitriy Skub  
Renat Akhtyamov:

А на каком основании Вы решили, что движение цены случайно?

Заблуждаетесь.

Так для этого и выкидывается большАя (или бОльшая) часть данных из рассмотрения. Однозначно - шнобелевка))
Andrei
3053
Andrei  
Renat Akhtyamov:

А на каком основании Вы решили, что движение цены случайно?

Цена там вообще не участвует в рассмотрении))

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  

Так получилось по данным Александра, Эрланг 30, Bid. Что перекликается: так же с правой стороны отклонение на второй пик, у Александра в гистограмме особенно выражено. Экспонента, если брать от наибольшего значения, намного быстрее убывает. Выравнивание ряда происходит по операционному времени.

Serge
16687
Serge  
Alexander_K2:

А вот на содержание этих потоков я и предлагаю всем посмотреть. На ретурны, если быть точным.

Возможно ли по человечески объяснить что тут имеется ввиду под словом "ретурны"?

Читаете котировка через экспоненциальные интервалы времени - это я помню.

Как ретурны получаются?

Каков их физический смысл?