От теории к практике - страница 24

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

А мы разве уже решили задачу? Еще - нет. Она очень серьезная, несмотря на то, что я стараюсь придерживаться понятного и неакадемичного стиля изложения.

Ее еще инженер-механик Боллинджер решил и это вполне приличное техническое решение. Академический подход - эт конечно хорошо, но он  в техническом плпне реально мало что дает, и остается вариациями на тему Боллинджера.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:
Ее еще инженер-механик Боллинджер решил и это вполне приличное техническое решение. Академический подход - эт конечно хорошо, но он  реально мало что дает, и остается вариациями на тему Боллинджера.

Правильно. И это хорошее решение... Было бы... Попробуйте использовать ТОЛЬКО Боллинджера и Вы останетесь без штанов.

Повторяю полосы Боллинджера - это всего лишь СНОС+ДИФФУЗИЯ в интегро-дифференциальном уравнении. А где интегральная составляющая???

Отвечаю - интегральная составляющая кроется в архивных исторических данных и чем больше Вы их учитываете тем лучше. Так-то!
Олег avtomat
8472
Олег avtomat  
Alexander_K2:

А мы разве уже решили задачу? Еще - нет. Она очень серьезная, несмотря на то, что я стараюсь придерживаться понятного и неакадемичного стиля изложения.


Сформулируйте чётко задачу. 

Понятным и академическим стилем.


Потому что пока так и не понятно, поясните:  ЧТО вы хотите увидеть на выходе ваших изысканий.  

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Олег avtomat:

Сформулируйте чётко задачу. 

Понятным и академическим стилем.


Потому что пока так и не понятно, поясните:  ЧТО вы хотите увидеть на выходе ваших изысканий.  


Олег, я академично не могу - мало времени. Я же еще работаю (вот пишу прямо с работы) и программирую.

Но, вкратце, - мы вычисляем вероятность нахождения цены в том или ином ценовом диапазоне в определенный момент времени, а именно численное представление функции плотности вероятности значения цены. Описывается интегро-дифференциальным уравнением движения. Кстати, очень похоже, на уравнение движения исполнительного механизма в системах регулирования, ведь Вы же автоматчик?

Олег avtomat
8472
Олег avtomat  

Любой вопрос имеет смысл обсуждать на трёх уровнях абстракции.

Основной - содержательный уровень. На этом уровне обсуждается, ЧТО делается.

Более общий уровень - уровень целеполагания. Он занимается вопросом ЗАЧЕМ делается.

Низший уровень - уровень реализации, его предмет - вопрос КАК делается.


Поясните,

1) ЧТО делается?

2) ЗАЧЕМ делается?


Какова конечная цель?  (на данный момент)

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Правильно. И это хорошее решение... Было бы... Попробуйте использовать ТОЛЬКО Боллинджера и Вы останетесь без штанов.

Повторяю полосы Боллинджера - это всего лишь СНОС+ДИФФУЗИЯ в интегро-дифференциальном уравнении. А где интегральная составляющая???

Отвечаю - интегральная составляющая кроется в архивных исторических данных и чем больше Вы их учитываете тем лучше. Так-то!

И ты, Брут, продался большевикам.(с)    Какая еще история, история нужна только как статистика, и не более. И не оч долгая - статистика меняется.

Картинка.


х -время, y -цена, z - плотность распределения. Тот-же график, только по z плотности вероятностей. Ходим от пика к пику и колеблемся вокруг него. Потом быстренько к следующему.

И все развитие во времени.

Впереди нет никакой интегральной составляющей - пойдет непредсказуемо, в любую сторону. Как и в винеровском процессе - лучшее предсказание = текущее значение.

                        

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

И ты, Брут, продался большевикам.(с)    Какая еще история, история нужна только как статистика, и не более. И не оч долгая - статистика меняется.

Картинка.


х -время, y -цена, z - плотность распределения. Тот-же график, только по z плотности вероятностей. Ходим от пика к пику и колеблемся вокруг него. Потом быстренько к следующему.

И все развитие во времени.

Впереди нет никакой интегральной составляющей - пойдет непредсказуемо, в любую сторону. Как в винеровском процессе - лучшее предсказание = текущее значение.

                        

А я Вам говорю - есть интегральная составляющая (ЭТО НЕМАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС!!! в отличие от винеровского) и докажу это на практике! На теорию у меня уже времени нет.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Нет, Михаил - нужна гистограмма именно временных интервалов между тиками. В конечном итоге мы же должны свести все к конечно-разностной схеме уравнения с определенным временем дискретизации Т. Какое будет время дискретизации, если считывать КАЖДЫЙ тик? Ответ - никакое. Не решается в этом случае никакое уравнение. Так-то!

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:
А я Вам говорю - есть интегральная составляющая (ЭТО НЕМАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС!!! в отличие от винеровского) и докажу это на практике! На теорию у меня уже времени нет.
Приготовить из винеровского НЕМАРКОВСКИЙ труда не составляет. Частично Вы сами это и делаете. Как только Вы проводите МА винеровского процесса больше не существует, даже если он был им изначально.)