От теории к практике - страница 872
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если твоя система работает лучше когда только тренд или флэт - она не работает и не будет работать априори. вероятность будет менее 50% изначально, а увеличивать ее Тебе придется только за счет рисков.
да не
просто испытывал её в сжатых рамках с шагом в 1 пункт и с лотом 0.2 при депо в 50 баксов... )))
ну если шаг 10 или 100, то будет очень даже ничошно
одним ордером тоже можно
я так не делал, но в принципе можно..., с виртуальным вторым скорее всего
ну..нет он реальный...тут не ордер важен а система по которой он открывается. у меня работает один ордер он то открывается то закрывается. но если посмотреть на картину в целом от начала торговой сессии до получения прибыли то получается система работающая и на тренд и на флэт одновременно.
да не
просто испытывал её в сжатых рамках с шагом в 1 пункт и с лотом 0.2 при депо в 50 баксов... )))
ну если шаг 10 или 100, то будет очень даже ничошно
Меня сейчас вот что волнует... есть теорема Байеса.
возьмем например МА.
возьмем сигнал МА для [i-1] и Close[i] проверим соответствие прогноза с результатом.
то есть по самой теореме Байеса посмотреть насколько оправдан прогноз по МА например такой - "Если МА растет то и цена должна расти"
конечно мы ж понимаем что чаще всего будет 50 на 50 НО. взять 194 МА от периода 6 до периода 200 посмотреть степень предсказуемости на ТФ М1 и вывести какие Ма на текущий момент времени дают лучшую предсказательную способность. И если идет "каскад" то есть несколько подряд оптимальных для прогноза то попробовать поторговать.
Как думаешь это я так в качестве проверки теоремы Байеса действительно ли она оправдывает себя или нет..
да не
просто испытывал её в сжатых рамках с шагом в 1 пункт и с лотом 0.2 при депо в 50 баксов... )))
ну если шаг 10 или 100, то будет очень даже ничошно
Смотри что еще прикольное я в своей стратегии заметил:
видишь просадки отмеченные красным цветом?
Так вот у меня есть хитрый коэффициент по которому регулируется соотношение (прибыль/убытки)
его суть при минимальных убытках минимизировать нахождения ордера на рынке.
выяснилось что время нахождения ордера на рынке прямопропорционально влияет на убытки и степень рисков.
а это значит что цена в большинстве своем является случайностью, так как случайный процесс зависит только от времени.Верно?
Смотри что еще прикольное я в своей стратегии заметил:
видишь просадки отмеченные красным цветом?
Так вот у меня есть хитрый коэффициент по которому регулируется соотношение (прибыль/убытки)
его суть при минимальных убытках минимизировать нахождения ордера на рынке.
выяснилось что время нахождения ордера на рынке прямопропорционально влияет на убытки и степень рисков.
а это значит что цена в большинстве своем является случайностью, так как случайный процесс зависит только от времени.Верно?
цена случайна для трейдера со своим рыночным достаточно рискованным ордером не более 8 минут
при меньшем риске, возможно что цена случайна всегда
Меня сейчас вот что волнует... есть теорема Байеса.
возьмем например МА.
возьмем сигнал МА для [i-1] и Close[i] проверим соответствие прогноза с результатом.
то есть по самой теореме Байеса посмотреть насколько оправдан прогноз по МА например такой - "Если МА растет то и цена должна расти"
конечно мы ж понимаем что чаще всего будет 50 на 50 НО. взять 194 МА от периода 6 до периода 200 посмотреть степень предсказуемости на ТФ М1 и вывести какие Ма на текущий момент времени дают лучшую предсказательную способность. И если идет "каскад" то есть несколько подряд оптимальных для прогноза то попробовать поторговать.
Как думаешь это я так в качестве проверки теоремы Байеса действительно ли она оправдывает себя или нет..
тоже когда то такие же портянки кода писал...
но как то осенило - человек не может сделать адаптивный котир таким уж замысловатым и стал искать элементарный расчет
в одной из 2-х статей выше рассматривается подход маркетов к расшифровке движения цены от одного уровня к другому (либо наоборот шифровка), но это слишком мудрёно
проще всё, имею ввиду расшифровку искусственно вводимой котировщиком псевдо-волотильности
кстати, если снять эту фикцию сразу, то получится безоткат, то есть линейный тренд
в другой статье речь о том, как котируется треугольник, поэтому торговать более одной его стороны крайне не советую, хлопотноЯ помню своего робота в .. 15000 строк кода писал я его больше трех месяцев представляешь как я загонялся XD
МА - это станок для печатания спреда, лучший помощник котировщика, но не трейдера
нет нет Ты не так меня понял, по теореме Байеса есть "априорная" есть "апостериорная" вероятность и суть в том что его формуле дается связь между одним и другим. так вот, я именно эту связь хотел проверить на МА авось что-то выйдет?) Хорошо не МА так у меня есть модель флэт-тренд .. да вообще к этому механизму можно будет прикрутить все что душе угодно.)
Главное будет работать связь "прошлое-настоящее-будущее" и самое главное даваться адекватная вероятность оценки реального положения дел на основе этого.нет нет Ты не так меня понял, по теореме Байеса есть "априорная" есть "апостериорная" вероятность и суть в том что его формуле дается связь между одним и другим. так вот, я именно эту связь хотел проверить на МА авось что-то выйдет?) Хорошо не МА так у меня есть модель флэт-тренд .. да вообще к этому механизму можно будет прикрутить все что душе угодно.)
Главное будет работать связь "прошлое-настоящее-будущее" и самое главное даваться адекватная вероятность оценки реального положения дел на основе этого.ну да, только не МА
вообще то если найдена такая связь, то зачем еще мучать комп?
торгуй - не хочу ;)
связь такая есть, но у неё опять же два варианта - вверх или вниз, просто вероятность прогноза увеличиваетсяну да, только не МА
вообще то если найдена такая связь, то зачем еще мучать комп?
торгуй - не хочу ;)
ахах коварный))
да я тоже так думаю но суть то в том что правильная оценка такой связи должна давать 50 на 50 в большинстве своем. верно? кстати ты проверял свою теорию по поводу ордера и 8 минут?
почему я спрашиваю, потому что у меня статистический анализ выдал что чем выше ТФ тем случайнее цена в рамках движений на этом ТФ.
просто я понимаю что так оно и есть . НО разброс случайного движения на DAY составляет например на EURUSD около 2000 пунктов при том что на М1 около 25-50 пунктов. соответственно единица времени за который происходит случайный процесс на DAY гораздо больше. интересно как по-Твоему этим можно воспользоваться?