От теории к практике - страница 152

Che555
704
Che555  
Alexander_K2:

Вот вам период. EURUSD c 2018.01.11 по 2018.01.15.

Постройте свой график за этот период.


Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  

ILNUR777:

О Шноле.

Посмотрел. Вообще не понял в чем проблема. Пространство анизотропно. Ну, и что в этом нового? Абсолютно естественно, что всяческие излучения зависят от положения земли, затмений и пр. и пр. И что?

Все-таки, биохимику лучше заниматься своим делом, а не лезть в космологию.

Nikolay Demko
13749
Nikolay Demko  
ILNUR777:
Автор вроде бы не говорил что размер скользящего окна постоянен. Хотя вообще уже чёрт ногу сломит что он там говорил. Если он подтвердит согласие с красными словами, то с такими физиками мы скоро и в космос не летабельны будем, какой там кота за шрёденгеры поймать.

Говорил. Более того этот размер вычислен на генеральной совокупности.

В принципе если пройдёт проверку, то можно на это закрыть глаза.


Проверка заключается в следующем: генеральная совокупность делится на две части, левую и правую. Константы вычисляются на левой, и применяются к правой.

Если по правой части расчёты не изменятся, то можно говорить об условной константе.

Почему условной, потому что тиков много не бывает, это не 2-3 ляма минуток, 2-3 ляма тиков это всего год.

А стабильную стратегию нужно проверять на данных за несколько лет. Если только не указано условие конечности времени жизни стратегии, и приведены формулы расчёта новых параметров. И даже тогда нужно проверять на отрезке несколько лет, с постоянной подстройкой параметров.

ILNUR777
473
ILNUR777  
Nikolay Demko:

Говорил. Более того этот размер вычислен на генеральной совокупности.

В принципе если пройдёт проверку, то можно на это закрыть глаза.


Проверка заключается в следующем: генеральная совокупность делится на две части, левую и правую. Константы вычисляются на левой, и применяются к правой.

Если по правой части расчёты не изменятся, то можно говорить об условной константе.

Почему условной, потому что тиков много не бывает, это не 2-3 ляма минуток, 2-3 ляма тиков это всего год.

А стабильную стратегию нужно проверять на данных за несколько лет. Если только не указано условие конечности времени жизни стратегии, и приведены формулы расчёта новых параметров. И даже тогда нужно проверять на отрезке несколько лет, с постоянной подстройкой параметров.

Значит я не так понял. Трудно домысливать за автора. В остальном согласен с Вами. О чём говорить если единожды подогнав параметры он делает выводы о робастости системы.
Nikolay Demko
13749
Nikolay Demko  
ILNUR777:
Значит я не так понял. Трудно домысливать за автора. В остальном согласен с Вами. О чём говорить если единожды подогнав параметры он делает выводы о робастости системы.

Вся эта ситуация с Александром и форумчанами всё больше напоминает анекдот про японскую пилу и суровых сибирских лесорубов.

Александр с энтузиазмом несведущего пытается изобретать велосипеды, а суровые сибирские лесорубы ему отвечают: то-то же.

ЗЫ Чуть исравлюсь, с энтузиазмом пробует применить свой опыт по вопросам в которых он сведущь, на поприще где он имеет мало опыта.

secret
845
secret  

Классическая ошибка всех ученых людей - притягивание за уши к рынку своего предыдущего бэкграунда. Кто во что горазд)

ILNUR777
473
ILNUR777  
Nikolay Demko:

Вся эта ситуация с Александром и форумчанами всё больше напоминает анекдот про японскую пилу и суровых сибирских лесорубов.

Александр с энтузиазмом несведущего пытается изобретать велосипеды, а суровые сибирские лесорубы ему отвечают: то-то же.

Просто лично мне видилось что по заявлениям автора, как далеко не новичка в науке, он наверное должен понимать всю абсурдность того что делает. Тем более что близко знаком со схожими процессами в физике. От этого и пытаюсь усложнить его же слова. Просто не верится что автор верит в робастость того примитива который сам излагает. Диссонанс в голове от сказанного им о методике и о ранее заявленных титулах в науке. Если человек от науки, как-то странно что он изобретает именно такой велосипед, ещё более странны теории что этот велосипед оседлает горные хребты рынков.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
ILNUR777:
Значит я не так понял. Трудно домысливать за автора. В остальном согласен с Вами. О чём говорить если единожды подогнав параметры он делает выводы о робастости системы.

Принципиальный момент.

Вот все говорят - надо проверить на истории, да еще желательно 50 лет протестировать в реал-тайме, тогда - да, ОК, примем в эксплуатацию.

Давайте задумаемся. Вот у нас есть график поведения амплитуды вероятности (нижний график из тех, которые я выкладывал для пары AUDCAD), фактически решение уравнения Фоккера-Планка для данной валютной пары.

Читаем Фейнмана:

Т.е., на графике мы видим поведение волновой функции. Она НЕ МОЖЕТ измениться, она - одна-единственная для конкретной валютной пары. Это означает, что достаточно провести испытания на значимом объеме выборки (думаю 1-2 месяца) и все - дело в шляпе.

Готовьте карманы, очищайте их от пыли!

ILNUR777
473
ILNUR777  
bas:

Классическая ошибка всех ученых людей - притягивание за уши к рынку своего предыдущего бэкграунда. Кто во что горазд)

Ладно бы он был спец в прогнозировании стационарных процессов. И прикручивал сюда схожие методы. Но ведь квантовый физик. Такой не может не понимать абсурдности заявлений своих. Что-то тут не то. 
Nikolay Demko
13749
Nikolay Demko  
ILNUR777:
Просто лично мне видилось что по заявлениям автора, как далеко не новичка в науке, он наверное должен понимать всю абсурдность того что делает. Тем более что близко знаком со схожими процессами в физике. От этого и пытаюсь усложнить его же слова. Просто не верится что автор верит в робастость того примитива который сам излагает. Диссонанс в голове от сказанного им о методике и о ранее заявленных титулах в науке. Если человек от науки, как-то странно что он изобретает именно такой велосипед, ещё более странны теории что этот велосипед оседлает горные хребты рынков.

Ну велосипеды бывают полезны. Я таким образом изучал рынок. Когда изобретаешь велосипед, а потом узнаёшь что это уже было, то это полезно тем что ты изобретя сам, глубоко понимаешь проблематику.

С другой стороны велосипеды говорят о дилетанстве изобретателя. Человек не изучив опыт предшественников шагает в неизведанную для себя сферу. Естественно что шишек будет хоть отбавляй.

Мне лично импонирует его напор, даже некое бахвальство я списую на неопытность в разработках, поэтому не сужу строго.