От теории к практике - страница 851
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
странно, почему все проигрывают ?
ведь одна толька фишка против нас - спред.
Пусть будет по-вашему. Не в этом дело.
А дело, повторю, в том, что применением стандартных статистических метОд обработки данных ничего не получишь. И Тьюки со своими методами был недалеко от истины.
Не хотите понимать глубинный физический смысл уравнения Фоккера-Планка и иже с ним - не надо.
Но, следить за формой распределения именно непараметрическими методами при значимой выборке, знать о нем буквально все на текущем шаге вычислений, вы, как любитель статистики - просто обязаны.
Аминь.
Сам по себе, энтузиазм - хорошая вещь. Но если он не дополнен твёрдым знанием основ, то в результате получится только некий аналог лысенковщины.
а закон о сливе игрока?
а закон о сливе игрока?
если вероятность благоприятного исхода на нашей стороне, то игра может длится бесконечно долго против более богатого противника, если нет, то депозит должен быть бесконечный, только и всего.
если вероятность благоприятного исхода на нашей стороне, то игра может длится бесконечно долго против более богатого противника
К сожалению, не всё так просто. Есть проблема "бесконечной просадки". Любая (сколь угодно большая) просадка будет за бесконечное время достигнута с вероятностью единица.
Лана. Попробую еще раз объяснить, ибо хочется видеть в вас попутчика на тернистом пути в гильбертовом пространстве.
Я в ТС применяю исключительно медиану, все что с ней связано и методы расчета дисперсии, эксцесса и асимметрии, отличные от стандартных формул для центральных моментов СВ.
Все, подчеркиваю - все значения у меня имеют физический смысл, а не просто набор формул. Я, можно сказать, вижу движения волнового пакета цены.
Результат за 2 недели:
Годится? Или еще что-то нужно?
А она так и будет идти.
Я уже всяко мучал, по другому никак не хочет
в трендах будешь топтаться на месте, во флете подлетать
К сожалению, не всё так просто. Есть проблема "бесконечной просадки". Любая (сколь угодно большая) просадка будет за бесконечное время достигнута с вероятностью единица.
если у игрока есть шанс проиграть, то он обязательно им воспользуется :-)
PS. в большинстве абстрактных "игр с бесконечностью" есть громадный изъян - критерий проигрыша определён (достигнут 0), а выигрыша нет.
Саша неужели не интересно посчитать средний эксцесс по всем валютным парам? Или уже смотрел?
Среднее значение непараметрического эксцесса по всем парам, на моих тиковых данных, =20.
если у игрока есть шанс проиграть, то он обязательно им воспользуется :-)
PS. в большинстве абстрактных "игр с бесконечностью" есть громадный изъян - критерий проигрыша определён (достигнут 0), а выигрыша нет.
Могу порадовать страждущих тем, что т.к. на рынке матожидания нетути, то 95% обязательно все сольют, и будут или жить в мусорной яме или трудиться на заводе, но 5% могут иметь с рынка бесконечно большие деньги. Т.е. такие, какие даже представить себе невозможно.
Вывод: Грааль существует и точка.