От теории к практике - страница 851

Alexander_K
2581
Alexander_K  
Aleksey Nikolayev:

Вы не в курсе, что квартили (и медиана тоже) - это частный случай квантилей?

Пусть будет по-вашему. Не в этом дело.

А дело, повторю, в том, что применением стандартных статистических метОд обработки данных ничего не получишь. И Тьюки со своими методами был недалеко от истины.

Не хотите понимать глубинный физический смысл уравнения Фоккера-Планка и иже с ним - не надо.

Но, следить за формой распределения именно непараметрическими методами при значимой выборке, знать о нем буквально все на текущем шаге вычислений, вы, как любитель статистики - просто обязаны.

Аминь.

multiplicator
2244
multiplicator  
Denis Sartakov:

странно, почему все проигрывают ?

ведь одна толька фишка против нас - спред.

а закон о сливе игрока?
Aleksey Nikolayev
2670
Aleksey Nikolayev  
Alexander_K:

Пусть будет по-вашему. Не в этом дело.

А дело, повторю, в том, что применением стандартных статистических метОд обработки данных ничего не получишь. И Тьюки со своими методами был недалеко от истины.

Не хотите понимать глубинный физический смысл уравнения Фоккера-Планка и иже с ним - не надо.

Но, следить за формой распределения именно непараметрическими методами при значимой выборке, знать о нем буквально все на текущем шаге вычислений, вы, как любитель статистики - просто обязаны.

Аминь.

Сам по себе, энтузиазм - хорошая вещь. Но если он не дополнен твёрдым знанием основ, то в результате получится только некий аналог лысенковщины.

Renat Akhtyamov
15259
Renat Akhtyamov  
эт не закон, эт волотильность ;)
Violetta Novak
1625
Violetta Novak  

если вероятность благоприятного исхода на нашей стороне, то игра может длится бесконечно долго против более богатого противника, если нет, то депозит должен быть бесконечный, только и всего.

Aleksey Nikolayev
2670
Aleksey Nikolayev  
Novaja:

если вероятность благоприятного исхода на нашей стороне, то игра может длится бесконечно долго против более богатого противника

К сожалению, не всё так просто. Есть проблема "бесконечной просадки". Любая (сколь угодно большая) просадка будет за бесконечное время достигнута с вероятностью единица.

Evgeniy Chumakov
2431
Evgeniy Chumakov  
Саша неужели не интересно посчитать средний эксцесс по всем валютным парам? Или уже смотрел?
Renat Akhtyamov
15259
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Лана. Попробую еще раз объяснить, ибо хочется видеть в вас попутчика на тернистом пути в гильбертовом пространстве.

Я в ТС применяю исключительно медиану, все что с ней связано и методы расчета дисперсии, эксцесса и асимметрии, отличные от стандартных формул для центральных моментов СВ.

Все, подчеркиваю - все значения у меня имеют физический смысл, а не просто набор формул. Я, можно сказать, вижу движения волнового пакета цены.

Результат за 2 недели:

Годится? Или еще что-то нужно?

А она так и будет идти.

Я уже всяко мучал, по другому никак не хочет

в трендах будешь топтаться на месте, во флете подлетать

Maxim Kuznetsov
12390
Maxim Kuznetsov  
Aleksey Nikolayev:

К сожалению, не всё так просто. Есть проблема "бесконечной просадки". Любая (сколь угодно большая) просадка будет за бесконечное время достигнута с вероятностью единица.

если у игрока есть шанс проиграть, то  он обязательно им воспользуется :-)

PS. в большинстве абстрактных "игр с бесконечностью" есть громадный изъян - критерий проигрыша определён (достигнут 0), а выигрыша нет.

Alexander_K
2581
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:
Саша неужели не интересно посчитать средний эксцесс по всем валютным парам? Или уже смотрел?

Среднее значение непараметрического эксцесса по всем парам, на моих тиковых данных, =20.