От теории к практике - страница 80

Che555
704
Che555  
Alexander_K2:
А разве приращения с течением времени не представляют и себя процесс? Процесс и еще какой! С матожиданием =0 и строгой ранговой статистикой.
где вы видели, чтобы приращения проверяли на стационарность? дисперсия это отклонения, сигма это тоже отклонения.

вы строите ряд из приращений?



так это же будет какой-то искусственный ряд. и как его можно торговать?
Che555
704
Che555  
Alexander_K2:
И опять не так. Еще как известно направление! Но я не буду об этом говорить. А то все скажут - насоветовал, а карманы все равно пустые. Если пойдете по этому пути - все равно Вас обчистят спред и комиссия. Хотя... Если очень постараться.... Нет! Мне лично это неинтересно!
ну постройте робот с тейкпрофитом 1 и со стоплоссом 100. он не будет зарабатывать.
Che555
704
Che555  
Alexander_K2:
И опять не так. Еще как известно направление! Но я не буду об этом говорить. А то все скажут - насоветовал, а карманы все равно пустые. Если пойдете по этому пути - все равно Вас обчистят спред и комиссия. Хотя... Если очень постараться.... Нет! Мне лично это неинтересно!

колокол распределений (построенный по приращениям) не показывает направлений, он показывает только размер наиболее частых приращений.

Vladimir
1093
Vladimir  

Спасибо, Олег, но я спрашивал именно о стандартах. Скажите, что мне теперь делать с фразой из этой Вашей ссылки:

Случайные механизмы могут быть различными; чаще рассматривают С. б., порожденные суммированием независимых случайных величин или цепями Маркова. Точного общепринятого определения С. б. нет

Конец цитаты.

А я так наивно надеялся, что люди, сообщившие о стандарте СБ, имеют в виду что-либо конкретное. Жаль.

Che555
704
Che555  
Vladimir:

Спасибо, Олег, но я спрашивал именно о стандартах. Скажите, что мне теперь делать с фразой из этой Вашей ссылки:

Случайные механизмы могут быть различными; чаще рассматривают С. б., порожденные суммированием независимых случайных величин или цепями Маркова. Точного общепринятого определения С. б. нет

Конец цитаты.

А я так наивно надеялся, что люди, сообщившие о стандарте СБ, имеют в виду что-либо конкретное. Жаль.

как жить то теперь?)

Олег avtomat
8477
Олег avtomat  
Vladimir:

Спасибо, Олег, но я спрашивал именно о стандартах. Скажите, что мне теперь делать с фразой из этой Вашей ссылки:

Случайные механизмы могут быть различными; чаще рассматривают С. б., порожденные суммированием независимых случайных величин или цепями Маркова. Точного общепринятого определения С. б. нет

Конец цитаты.

А я так наивно надеялся, что люди, сообщившие о стандарте СБ, имеют в виду что-либо конкретное. Жаль.


Стандарта нет. Но вам обязательно нужен стандарт? Без стандарта никак нельзя обойтись?

Но "специального вида случайный процесс, к-рый можно интерпретировать как модель"  -- как модель годится. А все ли вполне рабочие исследовательские модели имеют утверждённый стандарт?

Олег avtomat
8477
Олег avtomat  

 


.


Математический энциклопедический словарь. М.: Сов.Энциклопедия, 1988. -- 847 с.

Nikolay Demko
13754
Nikolay Demko  
Vladimir:
И это будет модель случайного блуждания? Именно СБ с двойным логарифмом в знаменателе под квадратным корнем?

Я не знаю что это будет, это вы у нас математики а я так погулять вышел ))

Единственно я знаю что ГПСЧ торговать не получится, и в конечном итоге любая стратегия на ГПСЧ должна разориться.

Nikolay Demko
13754
Nikolay Demko  
Vladimir:
Зачем генерировать? Мало что ли источников архивов. Я вообще не понимаю, какая цель идентификации типа распределения. Что нам толку, если критерий Колмогорова-Пирсона даст столько (a), а вот столько (b) надо для 97%- й уверенности в том, что мы не откинули ложную гипотезу. При оценке методом моментов (если оценивать методом максимального правдоподобия или Байеса, a и b станут другими). Кому нужно все распределение? Даже Александр_К сказал, что ему важны в первую очередь хвосты. Подкидывания монеток, кстати, делались и до 50 тыс. раз. не менее, чем десятком разных ученых.

Читайте мой пост выше.

Олег avtomat
8477
Олег avtomat  
Nikolay Demko:

Я не знаю что это будет, это вы у нас математики а я так погулять вышел ))

Единственно я знаю что ГПСЧ торговать не получится, и в конечном итоге любая стратегия на ГПСЧ должна разориться.


Почему не получится?

Получится. Речь ведь не идёт о том, чтобы торговать каждый чих.