От теории к практике - страница 29

Mickey Moose
3557
Mickey Moose  
Евгений:

Мне вот интересно, чисто философски,  почему будущее должно зависеть от прошлого? Хотя будущее это непрерывный переход от настоящего, как я понимаю это тоже немарковый  процесс. 

Так какие шансы, что в будущем на голову не упадёт кирпич (даже при работе на стройке), если до этого и по текущею секунду настоящего времени этого не происходило и эту историю мы учли в своих формулах.

Или какая вероятность того, что Вася Пупкин долгое время проезжая на своём автомобиле по одному и тому же маршруту не сменит его в будущем и каждый раз этот маршрут не будет повторятся.

Это просто мысли в слух, если что!

потому что вы передергиваете факты Сознательно или нет уже вопрос психологии
Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander_K2:


Кто-нибудь - подскажите как считается НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ коэффициент эксцесса!!!!!


Коэффициент эксцесса

secret
872
secret  
Alexander_K2:

А-я-я-й! Ну, как же так-то, а? :)))) А я то думал все все поняли... :(((( 

Я не о понимании, а том, что вы предлагаете "совокупность текущей и исторической дисперсии" как нечто новое, хотя в том же боллинджере происходит аналогичное сравнение, просто в другой реализации.
secret
872
secret  
Alexander_K2Кто-нибудь - подскажите как считается НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ коэффициент эксцесса!!!!!
Вероятно так же, как и любой другой критерий - путем замены значений их рангами?
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Нет, Николай - нужен именно НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ, как nonparametric skew. Я знаю, что он как-то считается. Видел в англоязычной литературе, а вот конкретно сейчас найти не могу.

Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Нет, Николай - нужен именно НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ, как nonparametric skew. Я знаю, что он как-то считается. Видел в англоязычной литературе, а вот конкретно сейчас найти не могу.


https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Nonparametrics/NonparametricAnalysis/Dialogs/StartupPanel/NonparametricsStartupPanelOrdinalDescriptiveStatistics

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Николай, ты - гений!

Все - за работу, друзья мои!

С уважением,

Александр.

secret
872
secret  
Alexander_K2Может кто-нибудь описать именно физический смысл выбора МА или EMA или WMA?
Кстати, средние значения за период - это как раз плохой выбор. Они показывают что-то адекватное, если данные слабо меняются за период выборки, и действительно пляшут вокруг чего-то среднего, проще говоря на флэте. Но в цене постоянно есть тренды, а на тренде среднее сильно запаздывает, и отстоит очень далеко от цены. Это примерно как забивать гвозди отверткой, инструмент не соответствует задаче. MA просто "не знает", что такое тренд, не заложено таких понятий в эту модель. Понятие тренда заложено, например, в скользящей средней Хольта, но это тоже плохой инструмент, т.к. сильно ошибается на разворотах тренда. Если уж академично подходить к вопросу, то в качестве тенденции видимо надо брать аппроксимацию какой-то гладкой линией.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:
Кстати, средние значения за период - это как раз плохой выбор. Они показывают что-то адекватное, если данные слабо меняются за период выборки, и действительно пляшут вокруг чего-то среднего, проще говоря на флэте. Но в цене постоянно есть тренды, а на тренде среднее сильно запаздывает, и отстоит очень далеко от цены. Это примерно как забивать гвозди отверткой, инструмент не соответствует задаче. MA просто "не знает", что такое тренд, не заложено таких понятий в эту модель. Понятие тренда заложено, например, в скользящей средней Хольта, но это тоже плохой инструмент, т.к. сильно ошибается на разворотах тренда. Если уж академично подходить к вопросу, то в качестве тенденции видимо надо брать аппроксимацию какой-то гладкой линией.

Я работаю исключительно и только с WMA, где веса рассчитываются из плотности вероятности t2-распределения Стьюдента для данной конкретной валютной пары. А для этого надо точно знать непараметрическое стандартное отклонение конкретного t2-распределения приращений returns для конкретной пары, которое я научился вычислять только численно из персентилей. Утомительнейшие расчеты! Но дают очень точное поведение скользящей средней.

Так что если кто-то думает, что все - дело в шляпе, то он ошибается. Еще ему предстоит много поработать.

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
bas:
Кстати, средние значения за период - это как раз плохой выбор. Они показывают что-то адекватное, если данные слабо меняются за период выборки, и действительно пляшут вокруг чего-то среднего, проще говоря на флэте. Но в цене постоянно есть тренды, а на тренде среднее сильно запаздывает, и отстоит очень далеко от цены. Это примерно как забивать гвозди отверткой, инструмент не соответствует задаче. MA просто "не знает", что такое тренд, не заложено таких понятий в эту модель. Понятие тренда заложено, например, в скользящей средней Хольта, но это тоже плохой инструмент, т.к. сильно ошибается на разворотах тренда. Если уж академично подходить к вопросу, то в качестве тенденции видимо надо брать аппроксимацию какой-то гладкой линией.

Я Александру еще в самом начале говорил, что у всех этих MA...WMA оч большие групповая и фазовая задержки, и в большинстве случаев среднее и пр. показывается с точностью до наоборот. Ноль эмоций.)) А отсюда, все распределения заведомо искажены.

Неплоха линия полиномиальной регрессии, но тогда нужно эту линию пересчитывать на каждой новой точке, что не рацо. Да и нужны только последние точки.