От теории к практике - страница 886

Renat Akhtyamov
13736
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Не умеете готовить.)) Все нормально с МАшками. От эффектов Гиббса по любому никуда не денешься.

PS Скажем, не надо строить МАшки на бесконечности. Строить нужно в скользящем окне, но это уже перестраивающиеся индикаторы, которые здесь не любят, зато их любят при обработке сигналов.) В скользящем окне, кстати, и регрессия оч неплоха.

Юрий, там в вики программка на питоне, как это будет выглядеть.

Вам, как знатоку питона, не трудно нам всем тут показать результат работы этой программы?

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

Юрий, там в вики программка на питоне, как это будет выглядеть.

Вам, как знатоку питона, не трудно нам всем тут показать результат работы этой программы?

Использую, но не знаток. Знаю только то, что мне конкретно нужно.

Не, эт сами как нибудь. Про энтропии я не в теме.)

Renat Akhtyamov
13736
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Использую, но не знаток. Знаю только то, что мне конкретно нужно.

Не, эт сами как нибудь. Про энтропии я не в теме.)

кстати, насчет эффектов Гиббса.

был пост

эффект искореняется напрочь.

однако, на этой картинке эффект присутствует и введен специально, чтобы не был понятен принцип расчета

и там же сделан вывод, что произойдет при неверных подходах к тех-анализу

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

кстати, насчет эффектов Гиббса.

был пост

эффект искореняется напрочь.

Никто не может, а вы смогли. Вам надо Нобелевку.)) Куда они смотрят?

Renat Akhtyamov
13736
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Никто не может, а вы смогли. Вам надо Нобелевку.)) Куда они смотрят?

не надо мне ничего

я пока еще не закончил

Sergey Chalyshev
7250
Sergey Chalyshev  
Renat Akhtyamov:

однако, на этой картинке эффект присутствует и введен специально, чтобы не был понятен принцип расчета

Ничего не вижу!(

Что присутствует на картинке?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Не выходит у меня из головы гипотеза Асауленко о том, что наиболее верной скользящей средней является та, линейные отклонения цены от которой, образуют нормальное распределение.

Ставлю страждущим задачу:

1. собрать данные по CLOSE M1 любой валютной пары за год.

2. выбрать скользящее временное окно = 24 часа (1440 значений).

3. вычислить линейные отклонения цены от скользящих средних: 

а) медианы

б) средней арифметической

в) взвешенной средней, с разными типами весов (время, абсолютное значение приращения, вероятность приращения и т.п.)

г) любая другая средняя по вашему усмотрению

4. построить гистограммы

5. вычислить центральные моменты полученных распределений

6. продемонстрировать результаты исследований

Спасибо.

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Не выходит у меня из головы гипотеза Асауленко о том, что наиболее верной скользящей средней является та, линейные отклонения цены от которой, образуют нормальное распределение.

Пардон, месье. Но я про нормальность ничего не говорил и не предполагал. Только о том, что при нормально построенной линии регрессии никаких хвостов не наблюдается. И о том, что хвосты не более чем результат методики обработки, а не свойство сигнала.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Пардон, месье. Но я про нормальность ничего не говорил и не предполагал. Только о том, что при нормально построенной линии регрессии никаких хвостов не наблюдается. И о том, что хвосты не более чем результат методики обработки, а не свойство сигнала.

Говорил и гистограмму показывал. Это очень-очень хорошая гипотеза, не отнекивайся.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:


Даже больше тебе скажу - я уже провел кое-какие исследования и оказалось, как ни странно, что простая МА - не самая лучшая мера центральной тенденции. Одна из лучших, но не на первом месте.

Мне интересно сравнить свои исследования с другими. Все равно, страждущим делать нечего, кроме как карманы чистить - пущай поработают маленько.