От теории к практике - страница 627
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы тоже не сильны следить за контекстом. Я не про А_К, я про книжку, на которую вы сослались как на азбуку трейдера.
Блин, да при чём тут "азбука трейдера"??? Где ты увидел такое??? Вот уж, действительно, переворот с ног на голову. Какие-то кривые зеркала в твоей голове.
Речь шла об определении понятия самоподобия. Теперь понимаешь? Или ещё какой-нибудь кульбит сотворишь?
Вопрос к Александру на счёт средней и возврата к нулю.
Да, в сумме приращений у нас средняя 0 = const . Но этот ноль зависит от размера окна наблюдения. Посчитай сумму за другое количество данных и этот ноль уплывёт уже в другое место на графике или будет там где цена в данный момент. А вот теперь вопрос, а где истинна , где именно та средняя которая нам необходима в данный момент.
Вопрос к Александру на счёт средней и возврата к нулю.
Да, в сумме приращений у нас средняя 0 = const . Но этот ноль зависит от размера окна наблюдения. Посчитай сумму за другое количество данных и этот ноль уплывёт уже в другое место на графике или будет там где цена в данный момент. А вот теперь вопрос, а где истинна , где именно та средняя которая нам необходима в данный момент.
потому что окно наблюдения не состоит из одного участка
исторические данные разбивают на несколько частей, а после выполнения необходимых действий по статанализу и прогнозу, соединяют обратно в единое целое
я повыше дал ссылку на учебник, там всё разжевано
Вопрос к Александру на счёт средней и возврата к нулю.
Да, в сумме приращений у нас средняя 0 = const . Но этот ноль зависит от размера окна наблюдения. Посчитай сумму за другое количество данных и этот ноль уплывёт уже в другое место на графике или будет там где цена в данный момент. А вот теперь вопрос, а где истинна , где именно та средняя которая нам необходима в данный момент.
Да, я где-то в ветке график приводил... На самом деле 0 для суммы приращений - это дрейфующее начало точки отсчета цены. Утверждать - что это и есть истинное среднее я не возьмусь, конечно...
Если бы я знал ответы на все вопросы...
Поэтому, конкретно щас прогоняю в своем тестере 2 варианта - и сумму приращений вокруг 0 и просто цену относительно скользящей медианы.
Единственное, что у меня навсегда - это расчет дисперсии.
Да, я где-то в ветке график приводил... На самом деле 0 для суммы приращений - это дрейфующее начало точки отсчета цены. Утверждать - что это и есть истинное среднее я не возьмусь, конечно...
Если бы я знал ответы на все вопросы...
Поэтому, конкретно щас прогоняю в своем тестере 2 варианта - и сумму приращений вокруг 0 и просто цену относительно скользящей медианы.
Единственное, что у меня навсегда - это расчет дисперсии.
ничо не дрейфует
начинайте расчет с конкретного момента времени и потом уже не меняйте без необходимости
"— Готово, — сказал Остап тихо."(с)
На следующей неделе будет Грааль на реале. Аж дрожу от нетерпения и какой-то всепоглощающей страсти к деньгам.
"— Готово, — сказал Остап тихо."(с)
На следующей неделе будет Грааль на реале. Аж дрожу от нетерпения и какой-то всепоглощающей страсти к деньгам.
Тики ? Или минутки?
Тики ? Или минутки?
Я использую тики для работы в потоках Эрланга. На официальных OPEN/CLOSE лично у меня ничё не получается. Остаюсь при своем глубоком убеждении - шкала времени на рынке неравномерна и считывать данные через равномерные промежутки времени - страшнейшая ошибка. ИМХО.
В конечном итоге, в предельном случае при работе с потоками Эрланга, я имею дело с равнотиковыми барами, причем время между тиками внутри этих баров распределено по экспоненциальному закону.
"— Готово, — сказал Остап тихо."(с)
На следующей неделе будет Грааль на реале. Аж дрожу от нетерпения и какой-то всепоглощающей страсти к деньгам.