От теории к практике - страница 627

Олег avtomat
8499
Олег avtomat  
secret:

Вы тоже не сильны следить за контекстом. Я не про А_К, я про книжку, на которую вы сослались как на азбуку трейдера.

Блин, да при чём тут "азбука трейдера"???  Где ты увидел такое???   Вот уж, действительно, переворот с ног на голову.  Какие-то кривые зеркала в твоей голове.


Речь шла об определении понятия самоподобия.  Теперь понимаешь? Или ещё какой-нибудь кульбит сотворишь?

Evgeniy Chumakov
2069
Evgeniy Chumakov  

Вопрос к Александру на счёт средней и возврата к нулю.  

Да,  в сумме приращений у нас средняя 0 = const . Но этот ноль зависит от размера окна наблюдения.  Посчитай сумму за другое количество данных и этот ноль уплывёт уже в другое место на графике или будет там где цена в данный момент. А вот теперь вопрос, а где истинна , где именно та средняя которая нам необходима в данный момент.

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Evgeniy Chumakov:

Вопрос к Александру на счёт средней и возврата к нулю.  

Да,  в сумме приращений у нас средняя 0 = const . Но этот ноль зависит от размера окна наблюдения.  Посчитай сумму за другое количество данных и этот ноль уплывёт уже в другое место на графике или будет там где цена в данный момент. А вот теперь вопрос, а где истинна , где именно та средняя которая нам необходима в данный момент.

потому что окно наблюдения не состоит из одного участка

исторические данные разбивают на несколько частей, а после выполнения необходимых действий по статанализу и прогнозу, соединяют обратно в единое целое

я повыше дал ссылку на учебник, там всё разжевано

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

Вопрос к Александру на счёт средней и возврата к нулю.  

Да,  в сумме приращений у нас средняя 0 = const . Но этот ноль зависит от размера окна наблюдения.  Посчитай сумму за другое количество данных и этот ноль уплывёт уже в другое место на графике или будет там где цена в данный момент. А вот теперь вопрос, а где истинна , где именно та средняя которая нам необходима в данный момент.

Да, я где-то в ветке график приводил... На самом деле 0 для суммы приращений -  это дрейфующее начало точки отсчета цены. Утверждать - что это и есть истинное среднее я не возьмусь, конечно...

Если бы я знал ответы на все вопросы...

Поэтому, конкретно щас прогоняю в своем тестере 2 варианта - и сумму приращений вокруг 0 и просто цену относительно скользящей медианы.

Единственное, что у меня навсегда - это расчет дисперсии.

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Да, я где-то в ветке график приводил... На самом деле 0 для суммы приращений -  это дрейфующее начало точки отсчета цены. Утверждать - что это и есть истинное среднее я не возьмусь, конечно...

Если бы я знал ответы на все вопросы...

Поэтому, конкретно щас прогоняю в своем тестере 2 варианта - и сумму приращений вокруг 0 и просто цену относительно скользящей медианы.

Единственное, что у меня навсегда - это расчет дисперсии.

ничо не дрейфует

начинайте расчет с конкретного момента времени и потом уже не меняйте без необходимости

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

"— Готово, — сказал Остап тихо."(с)

На следующей неделе будет Грааль на реале. Аж дрожу от нетерпения и какой-то всепоглощающей страсти к деньгам. 

Evgeniy Chumakov
2069
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

"— Готово, — сказал Остап тихо."(с)

На следующей неделе будет Грааль на реале. Аж дрожу от нетерпения и какой-то всепоглощающей страсти к деньгам. 


Тики ? Или минутки?   

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


Тики ? Или минутки?   

Я использую тики для работы в потоках Эрланга. На официальных OPEN/CLOSE лично у меня ничё не получается. Остаюсь при своем глубоком убеждении - шкала времени на рынке неравномерна и считывать данные через равномерные промежутки времени - страшнейшая ошибка. ИМХО.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

  

В конечном итоге, в предельном случае при работе с потоками Эрланга, я имею дело с равнотиковыми барами, причем время между тиками внутри этих баров распределено по экспоненциальному закону.

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

"— Готово, — сказал Остап тихо."(с)

На следующей неделе будет Грааль на реале. Аж дрожу от нетерпения и какой-то всепоглощающей страсти к деньгам. 

оценивал хоть как нибудь перспективы работы сего творения?