От теории к практике - страница 978
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вообще я полностью убедился что искать просто приращения в качестве сигнала смысла не имеет, только если для Тралла в качестве адаптера к волатильности на примере bollinger bands, неслучайные движения именуемые мною как выбросы, могут происходить в абсолютно любой конфигурации.
На самом деле, приращения как сигнал актуальны только в МО. В торговых системах, оперирующих вероятностями, приращения крайне важны как источник информации о случайности/неслучайности того или иного движения. Именно в них скрыт ключ "тренд/флет" и никто меня не переубедит в обратном.
Однако, этот ключ не лежит на поверхности... Если бы все так просто было - все уже давно миллиардерами были.
приращения крайне важны как источник информации. Именно в них скрыт ключ "тренд/флет" и никто меня не переубедит в обратном.Ну вот эксцесс сильно не помогает. А что ещё? Как можно переварить эти приращения, чтобы отделить флет и тренд?
Кстати, не пробовал как-нибудь высчитать частоту этих выбросов.?
Ну допустим раз в сутки, тогда если в текущем окне уже было 2% неслучайного движения и сигнал на открытия ордера то можно открывать.
Ну вот эксцесс сильно не помогает. А что ещё? Как можно переварить эти приращения, чтобы отделить флет и тренд?
Кстати, не пробовал как-нибудь высчитать частоту этих выбросов.?
Ну допустим раз в сутки, тогда если в текущем окне уже было 2% неслучайного движения и сигнал на открытия ордера то можно открывать.
Ну вот эксцесс сильно не помогает. А что ещё? Как можно переварить эти приращения, чтобы отделить флет и тренд?
Кстати, не пробовал как-нибудь высчитать частоту этих выбросов.?
Ну допустим раз в сутки, тогда если в текущем окне уже было 2% неслучайного движения и сигнал на открытия ордера то можно открывать.
Можно считать все, что угодно: коэффициент автокорреляции (мне - не помог), коэффициент Херста (не помог), энтропию (не пробовал - не знаю, как считать), эксцесс (помогает отчасти, у меня работает лучше чем все остальное).
Однако, следует учесть, что есть местные умельцы, которые пользуются не формулами из Википедии для Херста, к примеру, а какими-то непараметрическими аналогами... Поэтому, я и говорю - нужен комплексный анализ + работы англоязычных и папуасских авторов. Одному мне это не потянуть -тупо нет времени, иначе меня с работы на помойку выкинут. Не надо ждать от меня чудес, хотя... :)))
Он найдется, но не скоро. Согласен.
Можно считать все, что угодно: коэффициент автокорреляции (мне - не помог), коэффициент Херста (не помог), энтропию (не пробовал - не знаю, как считать), эксцесс (помогает отчасти, у меня работает лучше чем все остальное).
Однако, следует учесть, что есть местные умельцы, которые пользуются не формулами из Википедии для Херста, к примеру, а какими-то непараметрическими аналогами... Поэтому, я и говорю - нужен комплексный анализ + работы англоязычных и папуасских авторов. Одному мне это не потянуть -тупо нет времени, иначе меня с работы на помойку выкинут. Не надо ждать от меня чудес, хотя... :)))
Прикольное деление.
Ты пендос, что ли?
А здесь на папуасском пишешь?
Можно считать все, что угодно: коэффициент автокорреляции (мне - не помог), коэффициент Херста (не помог), энтропию (не пробовал - не знаю, как считать), эксцесс (помогает отчасти, у меня работает лучше чем все остальное).
Однако, следует учесть, что есть местные умельцы, которые пользуются не формулами из Википедии для Херста, к примеру, а какими-то непараметрическими аналогами... Поэтому, я и говорю - нужен комплексный анализ + работы англоязычных и папуасских авторов. Одному мне это не потянуть -тупо нет времени, иначе меня с работы на помойку выкинут. Не надо ждать от меня чудес, хотя... :)))
И с работы сразу на помойку.
Точно засланный. ))))
Почему все избегают трендов, а упорно накидывают кучу индикаторов и все равно сливают
Почему все избегают трендов, а упорно накидывают кучу индикаторов и все равно сливают
потому что, если любая система обнаруживает тренд, то скорее всего она не сможет на этом заработать. так как почти любой значимый тренд "рождается" из абсолютно хаотичного графика.
по моим практическим расчетам, реагировать необходимо на первые 10-15% образования направленного движения, далее уже как правило бесполезно что-либо делать, цена начнет откатываться, резко колебаться, резко взлетать и так же резко падать, в общем не даст вам нормально заработать.
А при реагировании на 10-15% направленное движение, необходимо защититься от флета или разворота цены:
1. тралом зависящим от волатильности
2. сеточной системой ордеров.
повторюсь по практическим расчетам.
кому нужно тот придумает что-нибудь иное.