От теории к практике - страница 978

Evgeniy Chumakov
2350
Evgeniy Chumakov  
Martin Cheguevara:
Ln(Pi/Pi+1)? Или приращения простые?


Не , логарифмы не использовал.


Martin Cheguevara:
А вообще я полностью убедился что искать просто приращения в качестве сигнала смысла не имеет, только если для Тралла в качестве адаптера к волатильности на примере bollinger bands, неслучайные движения именуемые мною как выбросы, могут происходить в абсолютно любой конфигурации

Поддерживаю.   Это неслучайное движение которого < 3%  времени может за момент неслучайного движения двигаться как угодно и вверх и вниз и верх-вниз ...

Alexander_K
2579
Alexander_K  
Martin Cheguevara:
А вообще я полностью убедился что искать просто приращения в качестве сигнала смысла не имеет, только если для Тралла в качестве адаптера к волатильности на примере bollinger bands, неслучайные движения именуемые мною как выбросы, могут происходить в абсолютно любой конфигурации. 

На самом деле, приращения как сигнал актуальны только в МО. В торговых системах, оперирующих вероятностями, приращения крайне важны как источник информации о случайности/неслучайности того или иного движения. Именно в них скрыт ключ "тренд/флет" и никто меня не переубедит в обратном.

Однако, этот ключ не лежит на поверхности... Если бы все так просто было - все уже давно миллиардерами были.

Evgeniy Chumakov
2350
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:


приращения крайне важны как источник информации. Именно в них скрыт ключ "тренд/флет" и никто меня не переубедит в обратном.


Ну вот эксцесс сильно не помогает. А что ещё?  Как можно переварить эти приращения, чтобы отделить флет и тренд? 


Кстати, не пробовал как-нибудь высчитать частоту этих выбросов.?   

Ну допустим раз в сутки, тогда если в текущем окне уже было 2% неслучайного движения и сигнал на открытия ордера то можно открывать.

 

Martin CHEguevara
2032
Martin CHEguevara  
Evgeniy Chumakov:


Ну вот эксцесс сильно не помогает. А что ещё?  Как можно переварить эти приращения, чтобы отделить флет и тренд? 


Кстати, не пробовал как-нибудь высчитать частоту этих выбросов.?   

Ну допустим раз в сутки, тогда если в текущем окне уже было 2% неслучайного движения и сигнал на открытия ордера то можно открывать.

 

Если вы хотите вообще чего-либо добиться, советую начать с Тралла ордеров на основе расчета волатильности за определенный промежуток времени.
А ключ тренд/флет можно искать бесконечно долго, и то не факт, что даже если найдется, то оправдает ожидания.
Alexander_K
2579
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:


Ну вот эксцесс сильно не помогает. А что ещё?  Как можно переварить эти приращения, чтобы отделить флет и тренд? 


Кстати, не пробовал как-нибудь высчитать частоту этих выбросов.?   

Ну допустим раз в сутки, тогда если в текущем окне уже было 2% неслучайного движения и сигнал на открытия ордера то можно открывать.

 

Можно считать все, что угодно: коэффициент автокорреляции (мне - не помог), коэффициент Херста (не помог), энтропию (не пробовал - не знаю, как считать), эксцесс (помогает отчасти, у меня работает лучше чем все остальное).

Однако, следует учесть, что есть местные умельцы, которые пользуются не формулами из Википедии для Херста, к примеру, а какими-то непараметрическими аналогами... Поэтому, я и говорю - нужен комплексный анализ + работы англоязычных и папуасских авторов. Одному мне это не потянуть -тупо нет времени, иначе меня с работы на помойку выкинут. Не надо ждать от меня чудес, хотя... :)))

Alexander_K
2579
Alexander_K  
Martin Cheguevara:

А ключ тренд/флет модно искать бесконечно долго, и то не факт, что даже если найдется, то оправдает ожидания.

Он найдется, но не скоро. Согласен.

Aleksey Panfilov
4005
Aleksey Panfilov  
Alexander_K:

Можно считать все, что угодно: коэффициент автокорреляции (мне - не помог), коэффициент Херста (не помог), энтропию (не пробовал - не знаю, как считать), эксцесс (помогает отчасти, у меня работает лучше чем все остальное).

Однако, следует учесть, что есть местные умельцы, которые пользуются не формулами из Википедии для Херста, к примеру, а какими-то непараметрическими аналогами... Поэтому, я и говорю - нужен комплексный анализ + работы англоязычных и папуасских авторов. Одному мне это не потянуть -тупо нет времени, иначе меня с работы на помойку выкинут. Не надо ждать от меня чудес, хотя... :)))

Прикольное деление.

Ты пендос, что ли?  

А здесь на папуасском пишешь?

Aleksey Panfilov
4005
Aleksey Panfilov  
Alexander_K:

Можно считать все, что угодно: коэффициент автокорреляции (мне - не помог), коэффициент Херста (не помог), энтропию (не пробовал - не знаю, как считать), эксцесс (помогает отчасти, у меня работает лучше чем все остальное).

Однако, следует учесть, что есть местные умельцы, которые пользуются не формулами из Википедии для Херста, к примеру, а какими-то непараметрическими аналогами... Поэтому, я и говорю - нужен комплексный анализ + работы англоязычных и папуасских авторов. Одному мне это не потянуть -тупо нет времени, иначе меня с работы на помойку выкинут. Не надо ждать от меня чудес, хотя... :)))

И с работы сразу на помойку.

Точно засланный.  ))))

Ksen666
159
Ksen666  
Почему все избегают трендов, а упорно накидывают кучу индикаторов и все равно сливают
aleger
1301
aleger  
Ksen666:
Почему все избегают трендов, а упорно накидывают кучу индикаторов и все равно сливают
Вполне возможно, что это всё же не злой умысел, а временное недомыслие...