От теории к практике - страница 818

Alexander_K
2225
Alexander_K  
Dmitriy Skub:
На самом деле, пока нормальный ход. Статистику набирайте. А что Вы хотите, если заходы ранние и стопов нет.

Чуть изменил метОду считывания тиков. Посмотрим. И все-таки, именно в них и времени их прихода сокрыта великая тайна. Никто не переубедит меня в обратном.

Alexander_K
2225
Alexander_K  
Dmitriy Skub:
Хочется ответить в Вашем стиле: что-то я не пойму Вас, дядя - то у Вас сплошное СБ, то сплошное НЕ СБ. Дубеете? Вы уже определитесь))

:)))) Угараю...Браво!!! Ну, такие провалы заставляют немного подубеть...

Andrey Dik
13243
Andrey Dik  
Alexander_K:

Стопы используете или нет?

Alexander_K
2225
Alexander_K  
Andrey Dik:

Стопы используете или нет?

Нет. Из принципа.

Под НГ, при положительных тестовых испытаниях, выложу сюда исходники (как обещал) в VisSim'е, но без комментариев. Кому надо - пусть разбирается, переписывает для себя и ставит стопы.

Evgeniy Chumakov
2066
Evgeniy Chumakov  

Смотрите!

Вот мы знаем, что количество тиков в разных дц отличаются... 

А как отличаются значения ohlc минутных баров? 

Сильные отличия?

khorosh
11655
khorosh  
Alexander_K:

Чуть изменил метОду считывания тиков. Посмотрим. И все-таки, именно в них и времени их прихода сокрыта великая тайна. Никто не переубедит меня в обратном.

Тики нужны лишь для уточнения момента входа. А решение о входе и его направлении должны приниматься на основе анализа конфигурации  баров (в зависимости от размера целей) на тф М15...D1. ИМХО.

Uladzimir Izerski
6747
Uladzimir Izerski  
Alexander_K:

....

Какие котировки вам поступают? 4х или 5ти значные?

Maxim Kuznetsov
19438
Maxim Kuznetsov  

ограничьте торговлю "ночным флетом" с 22.00 до 2. 

спред конечно будет большой, зато тренды маловероятны

Alexander_K
2225
Alexander_K  
Uladzimir Izerski:

Какие котировки вам поступают? 4х или 5ти значные?

5-ти, конечно. С реального NDD-счета.

Alexander_K
2225
Alexander_K  

По-моему, нашел я то, что нужно для тестов...

У Дукаса это называется не тиковые, а 1-, 2-, ... секундные котировки. Там реально: был/были тиковые котировки - формируется секундный (2-, 3-, ...) бар, нет - значит, нет.

И это - не реклама! Это реально нужно для работы.