Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не считаю нужным продолжать эту говорильню.
Будьте здоровы.
И Вам не болеть. Мне тоже жаль времени на обсуждение ни на чем количественном, фактическом не основанных заявлений.
Именно! Важно работать только с тиками. Если учитывать еще время, то во всех формулах появится ненужная размерность [сек.]
Японские свечи, которые связаны с ТФ, были придуманы еще в средневековой Японии одним купцом, который торговал рисом. Тогда это было генальное изобретение. Сейчас ТФ устарели.
Упорядоченное движение броуновским не является уже по определению.
Движение биржевых инструментов в основном является упорядоченным движением. Флетовые участки соответствуют менее упорядоченному движению, но вовсе не беспорядочному.
Олег, я бы сказал немного иначе, направленным == тренд + шум
А тренды бывают и микро, тогда имеем флет
Вот нравятся мне интеллектуальные дискуссии - в них истина рождается.
Для уважаемого Vladimir- модель броуновского движения (читай - винеровский процесс) в данном случае не совсем верна, т.к. мы не имеем нормального распределения на уровне приращений returns. Ее можно использовать только в качестве первого приближения. И коридоры, которые Вы упоминаете - справедлив только для этой модели. Еще раз - это толерантный интервал для биномиального распределения и не более того. Дает эта модель положительные результаты? - отлично. Но, боюсь, при переходе на 5-значные котировки, Ваша модель перестанет работать.
В целом же, посыл этой дискуссии верен - надо данный процесс свести к некой модели, с графиками и формулами, иначе физикам-математикам делать на Форексе просто нечего.
Конкретно я сейчас исследую процесс движения цены при искусственном задании времени между приемом тиков - по экспоненциальному закону. Т.е. хочу разрушить "память" между последовательными котировками. На этой неделе обработаю результаты - наберитесь терпения. Если это ничего не даст - то ничего не останется делать как вместе с текущими параметрами обязательно использовать некие усредненные исторические параметры, т.е. описывать немарковский процесс в целом.
Вот нравятся мне интеллектуальные дискуссии - в них истина рождается.
Для уважаемого Vladimir- модель броуновского движения (читай - винеровский процесс) в данном случае не совсем верна, т.к. мы не имеем нормального распределения на уровне приращений returns. Ее можно использовать только в качестве первого приближения. И коридоры, которые Вы упоминаете - справедлив только для этой модели. Еще раз - это толерантный интервал для биномиального распределения и не более того. Дает эта модель положительные результаты? - отлично. Но, боюсь, при переходе на 5-значные котировки, Ваша модель перестанет работать.
В целом же, посыл этой дискуссии верен - надо данный процесс свести к некой модели, с графиками и формулами, иначе физикам-математикам делать на Форексе просто нечего.
Конкретно я сейчас исследую процесс движения цены при искусственном задании времени между приемом тиков - по экспоненциальному закону. Т.е. хочу разрушить "память" между последовательными котировками. На этой неделе обработаю результаты - наберитесь терпения. Если это ничего не даст - то ничего не останется делать как вместе с текущими параметрами обязательно использовать некие усредненные исторические параметры, т.е. описывать немарковский процесс в целом.
Кто написал "Горе от ума", вроде Грибоедов? Читали? ))
Читал, Алексей, а как же :)))))
Но, я свою цель обозначил ранее - до Нового Года разобраться в этой задаче. Ну, как бы меня как физика-теоретика эта задача зацепила. Если я увижу, что эта задача не описывается в известных терминах - я покину Форекс и этот форум навсегда. Как говорил Эйнштейн? - "если вы постоянно получаете отрицательный результат, но продолжаете биться над задачей - значит вы безумец". Я к такой категории людей не отношусь.
Читал, Алексей, а как же :)))))
Но, я свою цель обозначил ранее - до Нового Года разобраться в этой задаче. Ну, как бы меня как физика-теоретика эта задача зацепила. Если я увижу, что эта задача не описывается в известных терминах - я покину Форекс и этот форум навсегда. Как говорил Эйнштейн? - "если вы постоянно получаете отрицательный результат, но продолжаете биться над задачей - значит вы безумец". Я к такой категории людей не отношусь.
Интересно узнать ваше мнение по поводу основных приёмов теханализа с точки зрения человека владеющего инструментарием мат статистики. Есть ли с этой точки зрения какая либо обоснованность теханализа?
Читал, Алексей, а как же :)))))
Но, я свою цель обозначил ранее - до Нового Года разобраться в этой задаче. Ну, как бы меня как физика-теоретика эта задача зацепила. Если я увижу, что эта задача не описывается в известных терминах - я покину Форекс и этот форум навсегда. Как говорил Эйнштейн? - "если вы постоянно получаете отрицательный результат, но продолжаете биться над задачей - значит вы безумец". Я к такой категории людей не отношусь.
Ясно, для вас это игры разума. Тогда, конечно, можно и поисследовать. Просто тут для некоторых это главный источник дохода, отсюда и моя ирония )) Успехов!
Интересно узнать ваше мнение по поводу основных приёмов теханализа с точки зрения человека владеющего инструментарием мат статистики. Есть ли с этой точки зрения какая либо обоснованность теханализа?
Конечно, есть. Важно лишь понимать - я не устаю повторять - что мы имеем дело не с конкретной ценой в данный момент времени, а с ВЕРОЯТНОСТЬЮ нахождения цены в том или ином ценовом диапазоне в тот или иной момент времени. Из этого следует, что в данном случае применимы только методы из мат.статистики и теории вероятностей.
Кстати, только что проверил данные, принимаемые через экспоненциальные промежутки времени на паре EURGBP. Что можно сказать - немарковость процесса никуда не исчезает. Единственное - тиковые данные имеют более выраженные распределения, которые становятся как бы более устойчивыми что ли... К примеру, если раньше, при приеме всех тиков подряд, распределения приращений Ask и Bid немного отличались друг от друга, а распределение (Ask+Bid)/2 вообще разрушало t2-распределение, то сейчас распределения приращений Ask, Bid и (Ask+Bid)/2 абсолютно одинаковы, а это уже кое-что.
Ясно, для вас это игры разума. Тогда, конечно, можно и поисследовать. Просто тут для некоторых это главный источник дохода, отсюда и моя ирония )) Успехов!