От теории к практике - страница 709

Alexander_K
2201
Alexander_K  

И еще один немаловажный комментарий.

В этой ветке я пытался разобраться с "памятью" рынка и каким параметром она описывается. Искал, так сказать, магический ключ к Граалю... Не нашел...

Поэтому имеет смысл, все-таки, дождаться уникума, который, вырвавшись на авансцену форума, закричит фальцетом: "Нашел! Я нашел КЛЮЧ ребята!! Я знаю формулу расчета реально работающего коэффициента персистентности/антиперсистентности рынка!!!".

Пока же, все-таки, за этот месяц, завершу работу над Variance gamma process. Результат покажу. А вдруг??!

Dmitriy Skub
14297
Dmitriy Skub  
Alexander_K:

Гениально.

Мониторинг открывать еще рано - пока результаты для Variable Gamma process плохие. Где-то у меня ошибка из-за непонимания расчета матожидания. Сейчас пробую WMA, но, боюсь, это не то...

Теперь смотрите, Дмитрий.

Из всего множества моделей stochastic process, только две имеют тенденцию "возврата к средней" - Ornstein-Uhlenbeck process и Variance gamma process. Оба этих процесса описаны в этой книге... Получается - ВСЕ модели случайных процессов на рынке - в топку! Так?

Если - так, то тем более эту тему надо отправлять в утиль, а открывать новую - для НЕслучайных процессов на рынке, процессов с "памятью".

Да тема, по-моему, никому не мешает. Даже помогает.

А насчет "гениально" - сами подумайте: куча институтов-грантоедов пыхтит за рубежом, предсказывая еженедельно различные экономические показатели. Результаты - пальцем в небо. Вернее, наилучшая модель для их прогнозов (наилучший аппроксиматор их различных гарчей и прочей эконометрической чепухи) - завтра будет примерно также, как вчера. Это при том, что они имеют,как правило, максимум исходных данных.

А что, Ганна мы уже тоже "в топку" отправили?

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Dmitriy Skub:

А что, Ганна мы уже тоже "в топку" отправили?

На него тупо нет времени. Хотя, там много интересного - но, сложно.

Если и с Variance gamma process ничё не выгорит (а я, несмотря ни на что, ОЧЕНЬ на него рассчитываю - там реально канал дисперсии строится без всяких квантилей!), то вернусь к нему.

Одному как-то тяжеловато... С ужасом думаю - это чё, и мне 50 лет надо возиться с Форексом, чтобы начать зарабатывать копьё?! Убереги Господи от такой судьбы!

Alexander_K
2201
Alexander_K  

Прошу, вплоть до открытия новой ветки, выкладывать здесь литературу по немарковским процессам (non-markov process). Неважно, на каком языке, хоть на древнепапуасском.

Надеюсь, эта литература поможет найти ключ к "памяти" рынка.

Начнем с Шелепина (см. прикрепленный архив). + книга какого-то престранного дядьки (но, читается с интересом).

rulaoksa
7
rulaoksa  
реальные мысли приходят только тогда , когда работаешь на живое, настоящее баб.....ло. Без него можно всю жизнь чем то заниматься , быть великим теоретиком , перелопатить и написать много разных программ, но так деньги и не научиться зарабатывать. Мой Вам совет начинайте работать с живим массивом и чем раньше, тем лучше 
Uladzimir Izerski
6741
Uladzimir Izerski  
Alexander_K:

Прошу, вплоть до открытия новой ветки, выкладывать здесь литературу по немарковским процессам (non-markov process). Неважно, на каком языке, хоть на древнепапуасском.

Надеюсь, эта литература поможет найти ключ к "памяти" рынка.

Начнем с Шелепина (см. прикрепленный архив). + книга какого-то престранного дядьки (но, читается с интересом).

Зачем вам литература? Лучше уж думать свой головой.

Память у рынка стабильная,  на любом участке графика цена помнит свое среднее состояние. Абсолютно на любом!!! Какая память еще может быть лучше этой?

Какую память вы ищите? Объясните мне на пальцах как физик ботанику.

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Uladzimir Izerski:

Зачем вам литература? Лучше уж думать свой головой.

Память у рынка стабильная,  на любом участке графика цена помнит свое среднее состояние. Абсолютно на любом!!! Какая память еще может быть лучше этой?

Какую память вы ищите? Объясните мне на пальцах как физик ботанику.

Поясняю.

Всем уже понятно, что канальная стратегия вокруг скользящего матожидания - лучшее, что можно придумать.

Проблемы технического характера (расчет матожидания, границ доверительного интервала) пропускаем - в каждой модели случайного процесса свои требования.

Но, у ВСЕХ моделей один ВАЖНЕЙШИЙ недостаток - при выходе цены за границы канала остается неясным - куда дальше двинется цена??? Модель Орнштейна-Уленбека говорит - обратно к среднему. Но, на рынке это не так, даже несмотря на то, что коэффициент корреляции, в среднем, является отрицательным.

Так вот, в моем понимании, память это мера структуры данных. Отличие текущего состояния системы от хаотического. Т.е., когда, к примеру, человек помнит - куда ему надо идти, и целенаправленно идет туда, образуя тренд - структуру направленного движения.

Вопрос - вот вышла цена за дов.интервал, окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?

Т.е.у всех стратегий торговли в канале, должен присутствовать доп.параметр, отвечающий за структурированность данных.

Что это за параметр??!!

Не знаю!

Может быть - негэнтропия... Может еще что-то... Понятия не имею. Я не нашел - и эта ветка утратила свой безудержный смысл... Без этого параметра - никак. Ну, вот - совсем никак. Что-то опять я разрыдался на плече у кота Шредингера...

Alexander_K
2201
Alexander_K  

Так вот, как напрямую рассчитать негэнтропию - не знаю.

Но, вот какой-то подозрительный дядька, в своей статье утверждает, что аналогом негэнтропии является диссимметрия, т.е. отличие текущего распределения от симметричного. Из этого следует, что признаком окончания тренда является сильный скос распределения вероятностей.

Вот, опять включил в свою ТС коэффициент асимметрии Пирсона. Еще раз хочу посмотреть на его работу.

Uladzimir Izerski
6741
Uladzimir Izerski  
Alexander_K:

Поясняю.

Всем уже понятно, что канальная стратегия вокруг скользящего матожидания - лучшее, что можно придумать.

Проблемы технического характера (расчет матожидания, границ доверительного интервала) пропускаем - в каждой модели случайного процесса свои требования.

Но, у ВСЕХ моделей один ВАЖНЕЙШИЙ недостаток - при выходе цены за границы канала остается неясным - куда дальше двинется цена??? Модель Орнштейна-Уленбека говорит - обратно к среднему. Но, на рынке это не так, даже несмотря на то, что коэффициент корреляции, в среднем, является отрицательным.

Так вот, в моем понимании, память это мера структуры данных. Отличие текущего состояния системы от хаотического. Т.е., когда, к примеру, человек помнит - куда ему надо идти, и целенаправленно идет туда, образуя тренд - структуру направленного движения.

Вопрос - вот вышла цена за дов.интервал, окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?

Т.е.у всех стратегий торговли в канале, должен присутствовать доп.параметр, отвечающий за структурированность данных.

Что это за параметр??!!

Не знаю!

Может быть - негэнтропия... Может еще что-то... Понятия не имею. Я не нашел - и эта ветка утратила свой безудержный смысл... Без этого параметра - никак. Ну, вот - совсем никак. Что-то опять я разрыдался на плече у кота Шредингера...

Понятно(. У вас есть только расплывчатое представление о памяти рынка.

А цена знает куда ей идти, но это не память. Точнее это банки заранее знают (куда идти:)) спрос на валюту, а так как финансовые потоки, в конце концов, все взаимоувязаны, то цена упирается в границу спроса или излишнего предложения. Границы эти довольна четкие, если наблюдать многосторонне. 

Многие физические законы на рынках не применимы и заводят многих в лес заблуждений.

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Uladzimir Izerski:

Понятно(. У вас есть только расплывчатое представление о памяти рынка.

А цена знает куда ей идти, но это не память. Точнее это банки заранее знают (куда идти:)) спрос на валюту, а так как финансовые потоки, в конце концов, все взаимоувязаны, то цена упирается в границу спроса или излишнего предложения. Границы эти довольна четкие, если наблюдать многосторонне. 

Многие физические законы на рынках не применимы и заводят многих в лес заблуждений.

Может искомый параметр это соотношение продавцов/покупателей? Но, как и откуда брать эти данные в реал-тайме в свою ТС?