От теории к практике - страница 709
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Гениально.
Мониторинг открывать еще рано - пока результаты для Variable Gamma process плохие. Где-то у меня ошибка из-за непонимания расчета матожидания. Сейчас пробую WMA, но, боюсь, это не то...
Теперь смотрите, Дмитрий.
Из всего множества моделей stochastic process, только две имеют тенденцию "возврата к средней" - Ornstein-Uhlenbeck process и Variance gamma process. Оба этих процесса описаны в этой книге... Получается - ВСЕ модели случайных процессов на рынке - в топку! Так?
Если - так, то тем более эту тему надо отправлять в утиль, а открывать новую - для НЕслучайных процессов на рынке, процессов с "памятью".
Да тема, по-моему, никому не мешает. Даже помогает.
А насчет "гениально" - сами подумайте: куча институтов-грантоедов пыхтит за рубежом, предсказывая еженедельно различные экономические показатели. Результаты - пальцем в небо. Вернее, наилучшая модель для их прогнозов (наилучший аппроксиматор их различных гарчей и прочей эконометрической чепухи) - завтра будет примерно также, как вчера. Это при том, что они имеют,как правило, максимум исходных данных.
А что, Ганна мы уже тоже "в топку" отправили?
А что, Ганна мы уже тоже "в топку" отправили?
На него тупо нет времени. Хотя, там много интересного - но, сложно.
Если и с Variance gamma process ничё не выгорит (а я, несмотря ни на что, ОЧЕНЬ на него рассчитываю - там реально канал дисперсии строится без всяких квантилей!), то вернусь к нему.
Одному как-то тяжеловато... С ужасом думаю - это чё, и мне 50 лет надо возиться с Форексом, чтобы начать зарабатывать копьё?! Убереги Господи от такой судьбы!
Прошу, вплоть до открытия новой ветки, выкладывать здесь литературу по немарковским процессам (non-markov process). Неважно, на каком языке, хоть на древнепапуасском.
Надеюсь, эта литература поможет найти ключ к "памяти" рынка.
Начнем с Шелепина (см. прикрепленный архив). + книга какого-то престранного дядьки (но, читается с интересом).
Прошу, вплоть до открытия новой ветки, выкладывать здесь литературу по немарковским процессам (non-markov process). Неважно, на каком языке, хоть на древнепапуасском.
Надеюсь, эта литература поможет найти ключ к "памяти" рынка.
Начнем с Шелепина (см. прикрепленный архив). + книга какого-то престранного дядьки (но, читается с интересом).
Зачем вам литература? Лучше уж думать свой головой.
Память у рынка стабильная, на любом участке графика цена помнит свое среднее состояние. Абсолютно на любом!!! Какая память еще может быть лучше этой?
Какую память вы ищите? Объясните мне на пальцах как физик ботанику.
Зачем вам литература? Лучше уж думать свой головой.
Память у рынка стабильная, на любом участке графика цена помнит свое среднее состояние. Абсолютно на любом!!! Какая память еще может быть лучше этой?
Какую память вы ищите? Объясните мне на пальцах как физик ботанику.
Поясняю.
Всем уже понятно, что канальная стратегия вокруг скользящего матожидания - лучшее, что можно придумать.
Проблемы технического характера (расчет матожидания, границ доверительного интервала) пропускаем - в каждой модели случайного процесса свои требования.
Но, у ВСЕХ моделей один ВАЖНЕЙШИЙ недостаток - при выходе цены за границы канала остается неясным - куда дальше двинется цена??? Модель Орнштейна-Уленбека говорит - обратно к среднему. Но, на рынке это не так, даже несмотря на то, что коэффициент корреляции, в среднем, является отрицательным.
Так вот, в моем понимании, память это мера структуры данных. Отличие текущего состояния системы от хаотического. Т.е., когда, к примеру, человек помнит - куда ему надо идти, и целенаправленно идет туда, образуя тренд - структуру направленного движения.
Вопрос - вот вышла цена за дов.интервал, окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?
Т.е.у всех стратегий торговли в канале, должен присутствовать доп.параметр, отвечающий за структурированность данных.
Что это за параметр??!!
Не знаю!
Может быть - негэнтропия... Может еще что-то... Понятия не имею. Я не нашел - и эта ветка утратила свой безудержный смысл... Без этого параметра - никак. Ну, вот - совсем никак. Что-то опять я разрыдался на плече у кота Шредингера...
Так вот, как напрямую рассчитать негэнтропию - не знаю.
Но, вот какой-то подозрительный дядька, в своей статье утверждает, что аналогом негэнтропии является диссимметрия, т.е. отличие текущего распределения от симметричного. Из этого следует, что признаком окончания тренда является сильный скос распределения вероятностей.
Вот, опять включил в свою ТС коэффициент асимметрии Пирсона. Еще раз хочу посмотреть на его работу.
Поясняю.
Всем уже понятно, что канальная стратегия вокруг скользящего матожидания - лучшее, что можно придумать.
Проблемы технического характера (расчет матожидания, границ доверительного интервала) пропускаем - в каждой модели случайного процесса свои требования.
Но, у ВСЕХ моделей один ВАЖНЕЙШИЙ недостаток - при выходе цены за границы канала остается неясным - куда дальше двинется цена??? Модель Орнштейна-Уленбека говорит - обратно к среднему. Но, на рынке это не так, даже несмотря на то, что коэффициент корреляции, в среднем, является отрицательным.
Так вот, в моем понимании, память это мера структуры данных. Отличие текущего состояния системы от хаотического. Т.е., когда, к примеру, человек помнит - куда ему надо идти, и целенаправленно идет туда, образуя тренд - структуру направленного движения.
Вопрос - вот вышла цена за дов.интервал, окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?
Т.е.у всех стратегий торговли в канале, должен присутствовать доп.параметр, отвечающий за структурированность данных.
Что это за параметр??!!
Не знаю!
Может быть - негэнтропия... Может еще что-то... Понятия не имею. Я не нашел - и эта ветка утратила свой безудержный смысл... Без этого параметра - никак. Ну, вот - совсем никак. Что-то опять я разрыдался на плече у кота Шредингера...
Понятно(. У вас есть только расплывчатое представление о памяти рынка.
А цена знает куда ей идти, но это не память. Точнее это банки заранее знают (куда идти:)) спрос на валюту, а так как финансовые потоки, в конце концов, все взаимоувязаны, то цена упирается в границу спроса или излишнего предложения. Границы эти довольна четкие, если наблюдать многосторонне.
Многие физические законы на рынках не применимы и заводят многих в лес заблуждений.
Понятно(. У вас есть только расплывчатое представление о памяти рынка.
А цена знает куда ей идти, но это не память. Точнее это банки заранее знают (куда идти:)) спрос на валюту, а так как финансовые потоки, в конце концов, все взаимоувязаны, то цена упирается в границу спроса или излишнего предложения. Границы эти довольна четкие, если наблюдать многосторонне.
Многие физические законы на рынках не применимы и заводят многих в лес заблуждений.
Может искомый параметр это соотношение продавцов/покупателей? Но, как и откуда брать эти данные в реал-тайме в свою ТС?
проходил мимо, решил, что котам Шредингера, не нужно искать черную кошку в темной комнате, ее просто может там не быть (С)
окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?
будет сформирован или локальный максимум(минимум) или глобальный максимум (минимум) и все и ничего более, какой именно это был глобальный или локальный покажет лишь время на истории
ну а тренды... потом нарисуете линию, которая Вам нужна, если эта линия, что то определяет или что то решает