От теории к практике - страница 708

Oleg Papkov
4725
Oleg Papkov  
Aleksey Nikolayev:

При применении готовой модели - не нужно конечно вникать, это даже вредно наверное. Но если захочется как-то поменять немного модель, то без этого сложно обойтись. Хочется какой-то модели гармонично сочетающей гетероскедастичность с персистентностью)


Ух. Аж вспотел.

Evgeniy Chumakov
2145
Evgeniy Chumakov  
А я не понял Александр нашел что искал... Или сдался.
Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Evgeniy Chumakov:
А я не понял Александр нашел что искал... Или сдался.

Он улетел. Но обещал вернуться. (с)

Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  
Олег avtomat:

Не туда вы смотрите, коридор ТВ вас не выпускает...  

Дифференциальные игры преследования.   Здесь теорвер может иметь вспомогательное значение (при подготовке данных), хотя можно обойтись и без него, -- всё необходимое можно обеспечить фильтрами.

Постановка задачи :

 

.

Вам встречались такие задачи?

Да, с вашей подачи посмотрел немного ещё в прошлый раз, когда мы общались по поводу ТИ. Мне кажется, что они могут каким-то образом описывать состояние рынка, когда на нём большую роль играет большой игрок, навроде центробанка. 

Alexander_K
2367
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:
А я не понял Александр нашел что искал... Или сдался.

Евгений, дружище, еще раз - в том виде, в котором она была, эта тема мне более неинтересна.

Год(!!!) на нее ушел - результат +-0% прибыли. Не то. Тупик.

Повторю - нужна прорывная тема, связанная с исследованиями "памяти" рынка - корреляцией, негэнтропией, тяжелыми хвостами... Это ипостась торговли "по тренду". В ней я, с удовольствием, поучаствую - нашелся б только человек, который бы ее начал...

Сам сейчас работаю над моделью Variable Gamma process, где, к счастью, не надо подбирать квантиль текущего распределения - границы доверительного интервала сами собой считаются. Также прорывная вещь!

Но, радоваться рано - имеются проблемы с расчетом матожидания.

С этого месяца испытываю новую модель. Будут результаты - обязательно напишу.

Пока же все - no comments. Работаю и читаю форум, особенно ветку "Случайное блуждание". Жесть!:)))

Renat Akhtyamov
13744
Renat Akhtyamov  
Evgeniy Chumakov:
А я не понял Александр нашел что искал... Или сдался.
Слил бабосы либо в кошелек, либо в рынок.
Renat Akhtyamov
13744
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Евгений, дружище, еще раз - в том виде, в котором она была, эта тема мне более неинтересна.

Год(!!!) на нее ушел - результат +-0% прибыли. Не то. Тупик.

Повторю - нужна прорывная тема, связанная с исследованиями "памяти" рынка - корреляцией, негэнтропией, тяжелыми хвостами... Это ипостась торговли "по тренду". В ней я, с удовольствием, поучаствую - нашелся б только человек, который бы ее начал...

Сам сейчас работаю над моделью Variable Gamma process, где, к счастью, не надо подбирать квантиль текущего распределения - границы доверительного интервала сами собой считаются. Также прорывная вещь!

Но, радоваться рано - имеются проблемы с расчетом матожидания.

С этого месяца испытываю новую модель. Будут результаты - обязательно напишу.

Пока же все - no comments. Работаю и читаю форум, особенно ветку "Случайное блуждание". Жесть!:)))

Не так.

Сначала теория, затем стейт.

И только потом реал.

Alexander_K
2367
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

Не так.

Сначала теория, затем стейт.

И только потом реал.

Теория вся тут (см. прикрепленный файл) изложена.

Ваще, читая этот таинственный манускрипт, я понял одну простую вещь - буквально ВСЕ модели случайных процессов применительно к рынку, уже достаточно хорошо изложены в англоязычной литературе и повторять их нет смысла.

1. Надо терзать практику, по-бырому создавая ТС по моделям.

2. Искать в маркете ТС уже созданные на основе этих моделей и смотреть их характеристики.

Dmitriy Skub
14397
Dmitriy Skub  
Alexander_K:

Теория вся тут (см. прикрепленный файл) изложена.

Ваще, читая этот таинственный манускрипт, я понял одну простую вещь - буквально ВСЕ модели случайных процессов применительно к рынку, уже достаточно хорошо изложены в англоязычной литературе и повторять их нет смысла.

1. Надо терзать практику, по-бырому создавая ТС по моделям.

2. Искать в маркете ТС уже созданные на основе этих моделей и смотреть их характеристики.

Что-то, реально работающее, в книжке не стали бы описывать.

Так что, можете исключить модели, описанные в этом таинственном манускрипте, из рассмотрения.

А мониторинг открыли бы - шоу должно продолжаться!

Alexander_K
2367
Alexander_K  
Dmitriy Skub:

Что-то, реально работающее, в книжке не стали бы описывать.

Так что, можете исключить модели, описанные в этом таинственном манускрипте, из рассмотрения.

А мониторинг открыли бы - шоу должно продолжаться!

Гениально.

Мониторинг открывать еще рано - пока результаты для Variable Gamma process плохие. Где-то у меня ошибка из-за непонимания расчета матожидания. Сейчас пробую WMA, но, боюсь, это не то...

Теперь смотрите, Дмитрий.

Из всего множества моделей stochastic process, только две имеют тенденцию "возврата к средней" - Ornstein-Uhlenbeck process и Variance gamma process. Оба этих процесса описаны в этой книге... Получается - ВСЕ модели случайных процессов на рынке - в топку! Так?

Если - так, то тем более эту тему надо отправлять в утиль, а открывать новую - для НЕслучайных процессов на рынке, процессов с "памятью".