От теории к практике - страница 708
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я не понял Александр нашел что искал... Или сдался.
Он улетел. Но обещал вернуться. (с)
Не туда вы смотрите, коридор ТВ вас не выпускает...
Дифференциальные игры преследования. Здесь теорвер может иметь вспомогательное значение (при подготовке данных), хотя можно обойтись и без него, -- всё необходимое можно обеспечить фильтрами.
Постановка задачи :
.
Вам встречались такие задачи?Да, с вашей подачи посмотрел немного ещё в прошлый раз, когда мы общались по поводу ТИ. Мне кажется, что они могут каким-то образом описывать состояние рынка, когда на нём большую роль играет большой игрок, навроде центробанка.
А я не понял Александр нашел что искал... Или сдался.
Евгений, дружище, еще раз - в том виде, в котором она была, эта тема мне более неинтересна.
Год(!!!) на нее ушел - результат +-0% прибыли. Не то. Тупик.
Повторю - нужна прорывная тема, связанная с исследованиями "памяти" рынка - корреляцией, негэнтропией, тяжелыми хвостами... Это ипостась торговли "по тренду". В ней я, с удовольствием, поучаствую - нашелся б только человек, который бы ее начал...
Сам сейчас работаю над моделью Variable Gamma process, где, к счастью, не надо подбирать квантиль текущего распределения - границы доверительного интервала сами собой считаются. Также прорывная вещь!
Но, радоваться рано - имеются проблемы с расчетом матожидания.
С этого месяца испытываю новую модель. Будут результаты - обязательно напишу.
Пока же все - no comments. Работаю и читаю форум, особенно ветку "Случайное блуждание". Жесть!:)))
А я не понял Александр нашел что искал... Или сдался.
Евгений, дружище, еще раз - в том виде, в котором она была, эта тема мне более неинтересна.
Год(!!!) на нее ушел - результат +-0% прибыли. Не то. Тупик.
Повторю - нужна прорывная тема, связанная с исследованиями "памяти" рынка - корреляцией, негэнтропией, тяжелыми хвостами... Это ипостась торговли "по тренду". В ней я, с удовольствием, поучаствую - нашелся б только человек, который бы ее начал...
Сам сейчас работаю над моделью Variable Gamma process, где, к счастью, не надо подбирать квантиль текущего распределения - границы доверительного интервала сами собой считаются. Также прорывная вещь!
Но, радоваться рано - имеются проблемы с расчетом матожидания.
С этого месяца испытываю новую модель. Будут результаты - обязательно напишу.
Пока же все - no comments. Работаю и читаю форум, особенно ветку "Случайное блуждание". Жесть!:)))
Не так.
Сначала теория, затем стейт.
И только потом реал.
Не так.
Сначала теория, затем стейт.
И только потом реал.
Теория вся тут (см. прикрепленный файл) изложена.
Ваще, читая этот таинственный манускрипт, я понял одну простую вещь - буквально ВСЕ модели случайных процессов применительно к рынку, уже достаточно хорошо изложены в англоязычной литературе и повторять их нет смысла.
1. Надо терзать практику, по-бырому создавая ТС по моделям.
2. Искать в маркете ТС уже созданные на основе этих моделей и смотреть их характеристики.
Теория вся тут (см. прикрепленный файл) изложена.
Ваще, читая этот таинственный манускрипт, я понял одну простую вещь - буквально ВСЕ модели случайных процессов применительно к рынку, уже достаточно хорошо изложены в англоязычной литературе и повторять их нет смысла.
1. Надо терзать практику, по-бырому создавая ТС по моделям.
2. Искать в маркете ТС уже созданные на основе этих моделей и смотреть их характеристики.
Что-то, реально работающее, в книжке не стали бы описывать.
Так что, можете исключить модели, описанные в этом таинственном манускрипте, из рассмотрения.
А мониторинг открыли бы - шоу должно продолжаться!
Что-то, реально работающее, в книжке не стали бы описывать.
Так что, можете исключить модели, описанные в этом таинственном манускрипте, из рассмотрения.
А мониторинг открыли бы - шоу должно продолжаться!
Гениально.
Мониторинг открывать еще рано - пока результаты для Variable Gamma process плохие. Где-то у меня ошибка из-за непонимания расчета матожидания. Сейчас пробую WMA, но, боюсь, это не то...
Теперь смотрите, Дмитрий.
Из всего множества моделей stochastic process, только две имеют тенденцию "возврата к средней" - Ornstein-Uhlenbeck process и Variance gamma process. Оба этих процесса описаны в этой книге... Получается - ВСЕ модели случайных процессов на рынке - в топку! Так?
Если - так, то тем более эту тему надо отправлять в утиль, а открывать новую - для НЕслучайных процессов на рынке, процессов с "памятью".
И еще один немаловажный комментарий.
В этой ветке я пытался разобраться с "памятью" рынка и каким параметром она описывается. Искал, так сказать, магический ключ к Граалю... Не нашел...
Поэтому имеет смысл, все-таки, дождаться уникума, который, вырвавшись на авансцену форума, закричит фальцетом: "Нашел! Я нашел КЛЮЧ ребята!! Я знаю формулу расчета реально работающего коэффициента персистентности/антиперсистентности рынка!!!".
Пока же, все-таки, за этот месяц, завершу работу над Variance gamma process. Результат покажу. А вдруг??!