От теории к практике - страница 471

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev:

Это разности? Если да, то как они у вас считаются на краях?

не, косинусы

 
Maxim Dmitrievsky:

не, косинусы

Тогда накопившаяся ошибка вычислений забъёт все. Фактически, это генератор псевдослучайных чисел.

 
Maxim Dmitrievsky:

не, косинусы

а почему косинусы?

я много читал, и почему то считаю, что гармонические сигналы нужно все таки через экспоненту пытаться выделить, дело в том, что сам физический смысл экспоненты подразумевает работу с малыми приращениями

понятное дело, что можно путем математических манипуляций от косинуса перейти и к экспонете, но все таки интересно

 

Что дальше анализировать?

 
Aleksey Nikolayev:

Тогда накопившаяся ошибка вычислений забъёт все. Фактически, это генератор псевдослучайных чисел.

да, обратно уже точно не преобразуешь )

#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//-- 
   double x[], y[];
   CopyClose(_Symbol,0,0,700,x);
   
   ArrayResize(y,ArraySize(x));

   for(double k=2;k<100;k++) 
     {
      ArrayCopy(y,x,0,0);
     
      for(int i=0;i<ArraySize(y);i++)
        {
         y[i] =  cos(MathPow(y[i],k));
        }
      GraphPlot(y);
      Sleep(500);
      
      for(int i=0;i<ArraySize(y);i++)
        {
         y[i] =  MathPow(MathArccos(y[i])*180/3.1415926535897932384626433832795 ,1/k); //обратное
        }
      GraphPlot(y);
      Sleep(500);
     }
  }
 
Igor Makanu:

а почему косинусы?

я много читал, и почему то считаю, что гармонические сигналы нужно все таки через экспоненту пытаться выделить, дело в том, что сам физический смысл экспоненты подразумевает работу с малыми приращениями

понятное дело, что можно путем математических манипуляций от косинуса перейти и к экспонете, но все таки интересно

да я просто балуюсь с разными ядрами для преобразований ВР, на самом деле мало в этом смыслю

Интересна такая ф-я, которая преобразует график постепенно до неузнаваемости, сначала немного а потом что бы точки вообще рэндомно плясали, а еще лучше что бы разбивались на кластеры :)

 
Господа исследователи рынка, с волнением слежу за вашими мыслями, выводами, доводами и решимостью достигать цели путем мозгового штурма. Уверен, Вы добьетесь реальных результатов на этой ниве. Я, пока, не вмешиваюсь в Вашу полемику, поскольку,  нашел свой вариант и способ как обуздать рынок и хочу, чтобы и Вы нашли свой вариант описания рынка, не хочу сбивать Вас с альтернативного видения рынка, а впоследствии, сравним оба взгляда на рынок и подарим многострадальному обществу трейдеров наилучший вариант решения проблемы. Это я говорю так, чтобы Вы оставили пессимистический настрой в возможности верного описания рынка, не опускайте руки, не верьте тем, кто уверен, что, рынок невозможно описать. Рынок описуем, у него есть свои закономерности, которых никто не способен нарушать и их невозможно изменить. Рассуждения ведите вокруг логики рынка.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Господа исследователи рынка, с волнением слежу за вашими мыслями, выводами, доводами и решимостью достигать цели путем мозгового штурма. Уверен, Вы добьетесь реальных результатов на этой ниве. Я, пока, не вмешиваюсь в Вашу полемику, поскольку, я нашел свой вариант и способ как обуздать рынок и хочу, чтобы и Вы нашли свой вариант описания рынка, не хочу сбивать Вас с альтернативного видения рынка, а впоследствии, сравним оба взгляда на рынок и подарим многострадальному обществу трейдеров наилучший вариант решения проблемы. Это я говорю так, чтобы Вы оставили пессимистический настрой в возможности верного описания рынка, не опускайте руки, не верьте тем, кто уверен, что, рынок невозможно описать. Рынок описуем, у него есть свои закономерности, которых никто не способен нарушать и их невозможно изменить. Рассуждения ведите вокруг логики рынка.

Исследовать рынок можно бесконечно и находить новые и новые закономерности, но мне приятно что когда то увидел в вас перспективного исследователя и как оказалось, не ошибся. Не думаю, что у вас это последняя правильная идея, но вы идете правильным путём. Только свои знания и опыт.

 

Допустим, можно взять 2 компоненты ВР, разницу там или еще что. И с помощью кернелов сделать такое преобразование векторов, сложение которых даст стационарный ВР. Не понимаю как потом работать с этим рядом и есть ли в этом смысл.

 
Maxim Dmitrievsky:

да я просто балуюсь с разными ядрами для преобразований ВР, на самом деле мало в этом смыслю

Интересна такая ф-я, которая преобразует график постепенно до неузнаваемости, сначала немного а потом что бы точки вообще рэндомно плясали, а еще лучше что бы разбивались на кластеры :)

понятно, из стохастического процесса сделать свой стохастический процесс, ну как бы есть тут рац.зерно, в неопределенности торговать неопределенностью

даже не знаю, я пока склоняюсь к мысли что если преобразовывать ценовые графики, то должно быть обратное преобразование без потерь или должны остаться торговые сигналы идентичные как на основном графике как и на преобразованном, я пару раз бросал свои скрины графиков, не буду прятаться это перевод в децибелы относительно начала дня, сложно сказать, но почему то у цены есть уровни относительно открытия дня -повторяемость уровней близка к 100%, другой вопрос, что уровни чередуются в течении недели

вот такие размышления

1...464465466467468469470471472473474475476477478...1981
Новый комментарий
Причина обращения: