От теории к практике - страница 434
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не машки не использовал.
Уж и экспоненту и логарифм и Эрланга применял, а лучшие результаты показывает равномерное считывание. Как так?
Не буду претендовать на истину, но всё же!
Какие были тут тезисы на счёт тиков: - "Формирование тиков у каждого брокера разное, их количество за единицу времени может отличаться. "
Вроде что-то такое обсуждалось и т.д.
А раз так, то считывание по всяким логарифмам и прочим - это знаешь, это как гречку перебирать таким же методом, можно в большинстве отобрать зерно, а можно больше получить мусора. А потом удивляться почему каша не вкусная. Ведь логичнее, что если я буду, хотя бы, брать через одно зерно равномерно, то шанс отобрать хорошее больше.
Чтобы приготовить что-то вкусное как минимум нужно для начала взять качественные продукты. Потом уже естественно мастерство повара.
Так у тебя и с тиками, прежде чем их обработать нужно подать на вход качественный продукт , без мусора и т.д.
Пока могу предложить пару вариантов:
1. - Причесать тики, т.е. брать во внимание только те тики прирост которых больше установленного лимита.
2. - Считывать тики с разных брокеров, потом каким-то методом сравнивая потоки с разных брокеров отделять полезный сигнал от шума.
Так канал ведь считается через суммирование приращений на длине окна?
В том советнике я делал совсем другой метод построения канала.Итак, прежде чем приступить к длинным монологам, которые планирую начать сегодня ночью, после завершения торговой недели, хотелось бы продемонстрировать последнюю сделку. На реале, естественно.
Пара AUDCAD:
Ну, это так - чтобы было понятно, что я не сдался. Хотя баланс/эквити за три месяца торгов тупо топчется на одном месте. Матожидание прибыли пока строго = 0, как и накаркал bas, со своей дурацкой монетой.
Но, теперь у нас в руках появилось доп.оружие - некий параметр "тренд/флет", который, надеюсь, поможет переломить эту тенденцию.
Далее мы рассмотрим, как изменились бы параметры этой сделки при использовании равномерного считывания котировок через каждые 3 сек. (сейчас я использую экспоненциальные интервалы с р=0.5, что, в среднем, составляет 2 сек.). Посмотрим на распределения вероятностей суммы приращений и этого секретного параметра и попробуем сделать определенные выводы.
Будет интересно. До встречи.
Alexander_K2:
как и накаркал bas, со своей дурацкой монетой.
она не дурацкая. это основы теорвера.))
Значит есть убыточные сделки и один убыток покрывает несколько прибыльных сделок. Не зря ведь говорят, что минимум TP/Sl = 2/1.
Что бы в монетке чаще выпадал орёл , то сторона монетки где орёл должна быть тяжелее. Скорее всего. Правда может ещё зависит от угла броска и т.д.
Вместо машек еще можете попробовать Линейную Регрессию и Полиномиальную Регрессию.
Индюки:
Хотел было провести сравнительный анализ сделок при экспоненциальном и равномерном временах считывания котировок и... одумался.
1. Разрешения на комментарии к параметру "тренд/флет" мне никто не давал. А здесь есть люди, которые поняли, что это (см. график №3 в моих предыдущих постах) и, собственно, они и рекомендовали его испытать. Без их благословения это было бы крайне некорректно.
2. Не менее важно.
За последние 50 с лишним часов работы, мной собраны для анализа по паре AUDCAD:
а) 63170 значений котировок при равномерном считывании через каждые 3 сек. (из них - 41776 реальных тиков, остальное - псевдокотировки, просто заполняющие равномерный числовой ряд)
б) 94878 значений котировок при экспоненциальном считывании, в среднем, через 2 сек. (из них - 48951 реальных тиков, остальное - псевдокотировки, которые не просто заполняют некий числовой ряд, а создают модель марковского потока событий).
Вот это ключевой момент. Если во втором случае моделируются хаотические столкновения молекул с тяжелой частицей (как аналог воздействие участников рынка на собственно цену) и к такому потоку событий применимы уравнения диффузии, то в первом случае - это просто какой-то ряд неких чисел, заполненный реальными тиками вперемешку с барахлом. Это как если бы Перрен наблюдал за броуновским движением через каждые 3 сек. и с ужасом бы обнаружил, что реальное время столкновения deltaT не стремится к 0 :))). Думаю, в этом случае, теория броуновского движения никогда бы не была создана.
Вывод: при равномерном считывании необходимо работать на интервалах времен >= 10 сек., при этом, естественно, будет теряться точность в нахождении экстремумов для входа в сделку.
Остаюсь при своем мнении: экспоненциальное считывание - наиболее верный метод приема котировок при использовании уравнений диффузии (по сути - торговле в канале относительно матожидания) для описания ценовых движений на рынке.
Спасибо за внимание.
Какое у тебя время сервера? gmt+3 ?
Проверил на этой паре, у меня была следующая картина.
Сначала пробой нижнего канала, потом сразу же верхнего.
Судя по результату входить нужно после первого пробоя. Стоп ставить размером пробойной свечи, тейк в два раза больше.
Вторую свечку игнорировать либо по причине предыдущей, либо .... До фильтров я не дошёл, тратил время на другие эксперты.
Какое у тебя время сервера? gmt+3 ?
Проверил на этой паре, у меня была следующая картина.
Сначала пробой нижнего канала, потом сразу же верхнего.
Судя по результату входить нужно после первого пробоя. Стоп ставить размером пробойной свечи, тейк в два раза больше.
Вторую свечку игнорировать либо по причине предыдущей, либо .... До фильтров я не дошёл, тратил время на другие эксперты.
Да, gmt+3.
Евгений, чё-то мне не по себе... По-моему, ты своим хитрым преобразованием цены - похожим на моё, но все-таки не таким - Грааль нашёл быстрее, чем я.
Мне, к примеру, верхний пробой канала выловить не удалось, только нижний.
Браво!
Блин, был бы ты Реной, я бы закричал: "Отдай Грааль - я его папа!", но тут просто, с уважением, снимаю шляпу.