От теории к практике - страница 194
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а все это решить можно через mql5 ?
Думаю - да.
С основным алгоритмом проблем нет. Возникнут проблемы с дополнительными требованиями:
- сохранение текущих расчетных параметров, с последующим восстановлением при сбоях питания и т.п.
- адаптация к различным тиковым потокам от разных ДЦ (программа должна в течение недели анализировать тиковый поток, его статистики и предлагать пользователю наилучший метод считывания котировок из общего потока)
- и т.д.
Но, это такие профессиональные вещи, которые мне не нужны, но нужны для продаж. Об этом - чуть позже и в другой ветке.
После бессонных ночей пришел к выводу, что EMA в том виде, которое представлено в Википедии и MQL, не имеет ни малейшего смысла и не имеет отношения ни к распределению самой цены, ни к распределению приращений.
PS На этой неделе пока +10% к депозиту (всего за 3 неполных недели +120%)
Вот здесь было легко:
А вот здесь ОЧЕНЬ тяжело:
Сейчас открыта сделка по EURJPY:
Я вроде начал понимать о чём вы говорите. Есть такой временной отрезок, тики с которого всегда нарисуют эталонное распределение. Этот отрезок можно взять с прошлого месяца, с позапрошлого, или ещё дальше - неважно, распределения тиков в нём будут совпадать. Правильно?
Если так, то вам не нужны ema, wma и прочие. Допустим этот идеальный отрезок времени - 2 часа 39 минут. Тогда открываете M1 график, и кидаете на него SMA с периодом 159 ( = 2*60+39). сма будет рисовать траекторию перемещения центра этого распределения. Но это не даст информации куда цена пойдёт в будущем. Траектория тоже может в любой момент остановиться, развернуться.
Но зато цена должна постоянно блуждать вокруг центра этого распределения, можно попробовать торговать самые сильные отклонения от него. Но стоит опасаться трендов, цена уйдёт вслед за трендом и не вернётся к тому уровню где был центр распределения, что нужно чтоб хотябы закрыться без убытков.
После бессонных ночей пришел к выводу, что EMA в том виде, которое представлено в Википедии и MQL, не имеет ни малейшего смысла и не имеет отношения ни к распределению самой цены, ни к распределению приращений.
PS На этой неделе пока +10% к депозиту (всего за 3 неполных недели +120%)
Про википедию спорить нет смысла, а вот пример возможной работы с приращением (первой разностью) и EMA (правда линейного) от первой до четвертой степени с плечом 1.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 20:21
Вот например еще вариант использования в качестве новой информации приращения цены. В нем приращение считывается явно в виде разности.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2 +3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
Мы, как бы, за счет полинома четвертой степени на первых разностях (приращениях цены) повысили (по числу точек) степень до пятой.
Возможно ли, так использовать и вторую, и n-ю разность, и EMA от первой до четвертой степени? Было бы любопытно составить общую схему процессов в аналогичных примерах.
Я вроде начал понимать о чём вы говорите. Есть такой временной отрезок, тики с которого всегда нарисуют эталонное распределение. Этот отрезок можно взять с прошлого месяца, с позапрошлого, или ещё дальше - неважно, распределения тиков в нём будут совпадать. Правильно?
Если так, то вам не нужны ema, wma и прочие. Допустим этот идеальный отрезок времени - 2 часа 39 минут. Тогда открываете M1 график, и кидаете на него SMA с периодом 159 ( = 2*60+39). сма будет рисовать траекторию перемещения центра этого распределения. Но это не даст информации куда цена пойдёт в будущем. Траектория тоже может в любой момент остановиться, развернуться.
Но зато цена должна постоянно блуждать вокруг центра этого распределения, можно попробовать торговать самые сильные отклонения от него. Но стоит опасаться трендов, цена уйдёт вслед за трендом и не вернётся к тому уровню где был центр распределения, что нужно чтоб хотябы закрыться без убытков.
Док, я знал, что ты гений.
Ты правильно все понимаешь. Именно так и есть!
Это эталонное распределение нужно:
1. выделить путем преобразования исходного потока котировок к эталонному. Нужно во что бы то ни стало добиться, чтобы интенсивность тикового потока имела распределение, хотя бы отдаленно напоминающее распределение Пуассона. Ты же сделал важный шаг в этом направлении, но бросил дальше двигаться... Без решения этой ключевой задачи, все потуги в области нейросетей и прогнозов просто бессмысленны. Ну, хоть ты пойми это!!!
2. после этого преобразования потока котировок, надо рассчитать определенное временное окно наблюдения за этим эталонным распределением, чтобы видеть его почти полностью. Не менее, чем с 99% уровнем доверительной вероятности.
ВСЕ.
Про википедию спорить нет смысла, а вот пример возможной работы с приращением (первой разностью) и EMA (правда линейного) от первой до четвертой степени с плечом 1.
Возможно ли, так использовать и вторую, и n-ю разность, и EMA от первой до четвертой степени? Было бы любопытно составить общую схему процессов в аналогичных примерах.
Понимаешь. Алексей - все, что ты делаешь - хорошо. Но и нехорошо, тем не менее.
Знаешь, чего не хватает в твоих формулах?
ВРЕМЕНИ!!!
Вот когда будет понимание взаимосвязи расчетных полиномов или EMA с текущим временем, тогда будет понятен именно физический смысл всех формул и эту штуку можно будет использовать для прогнозирования.
Пока - нет. Не вижу этой взаимосвязи. Может, я слепой? Наверное... Старость - не радость...
Понимаешь. Алексей - все, что ты делаешь - хорошо. Но и нехорошо, тем не менее.
Знаешь, чего не хватает в твоих формулах?
ВРЕМЕНИ!!!
Вот когда будет понимание взаимосвязи расчетных полиномов или EMA с текущим временем, тогда будет понятен именно физический смысл всех формул и эту штуку можно будет использовать для прогнозирования.
Пока - нет. Не вижу этой взаимосвязи. Может, я слепой? Наверное... Старость - не радость...
Согласен, ВРЕМЕНИ всегда не хватает. :)
Понимаешь. Алексей - все, что ты делаешь - хорошо. Но и нехорошо, тем не менее.
Знаешь, чего не хватает в твоих формулах?
ВРЕМЕНИ!!!
Вот когда будет понимание взаимосвязи расчетных полиномов или EMA с текущим временем, тогда будет понятен именно физический смысл всех формул и эту штуку можно будет использовать для прогнозирования.
Пока - нет. Не вижу этой взаимосвязи. Может, я слепой? Наверное... Старость - не радость...
Извини не могу больше молчать..... Надеюсь ты внимательно прочетаешь и попытаешся понять что я сказал. Вся проблема в твоей работе в том, что ты смотришь на котировку исключительно статистически. как на временной нестационарный ряд и т.д. И пытаешься применить некую теорию, которая якобы описывает какието там законы. НО рассматривая котир как стат. переменную и не понимая основных принципов рынка, фундаментальных образований цены, действия игроков с той или иной стороны, на тех или иных рынках.... И не учитывая это в своём анализе, ты так и будешь барахтатся в своей теории, открывая всё больше условий или минизаконов, которые так и будут тебя водить вокруг да около, но так и не приведут к победе, к сожалению. И только лишь потому что ты смотришь на котир как на нестационарный временной ряд и не более...... В самой цене законов нет.... Вернее есть, но это законы результата воздействия на цену. То есть произошло воздействие, произошло изменение цены, сформировался закон,патерн, или условие. А чтобы зарабатывать, нужно уметь вычислять это воздействие и знать в какую сторону оно произошло.
Серьёзно, ты в принципе занимаешся интересной теорией, но применяешь её не для тех данных и не в том ключе, как мне кажется..... Не обесуть....!!!!
Извини не могу больше молчать..... Надеюсь ты внимательно прочетаешь и попытаешся понять что я сказал. Вся проблема в твоей работе в том, что ты смотришь на котировку исключительно статистически. как на временной нестационарный ряд и т.д. И пытаешься применить некую теорию, которая якобы описывает какието там законы. НО рассматривая котир как стат. переменную и не понимая основных принципов рынка, фундаментальных образований цены, действия игроков с той или иной стороны, на тех или иных рынках.... И не учитывая это в своём анализе, ты так и будешь барахтатся в своей теории, открывая всё больше условий или минизаконов, которые так и будут тебя водить вокруг да около, но так и не приведут к победе, к сожалению. И только лишь потому что ты смотришь на котир как на нестационарный временной ряд и не более...... В самой цене законов нет.... Вернее есть, но это законы результата воздействия на цену. То есть произошло воздействие, произошло изменение цены, сформировался закон,патерн, или условие. А чтобы зарабатывать, нужно уметь вычислять это воздействие и знать в какую сторону оно произошло.
Серьёзно, ты в принципе занимаешся интересной теорией, но применяешь её не для тех данных и не в том ключе, как мне кажется..... Не обесуть....!!!!
Михаил, ценю твой литературный талант - всегда безудержно эмоционально.
Но, понимаешь, в чем дело - мне трудно достучаться до сердец старожилов этого форума с их теориями. Это почти невозможно - я отдаю себе в этом отчет. Я и сам уже просто физически не могу свернуть с выбранного пути к Граалю.
Поэтому, я в первую очередь сейчас пишу для СТРАЖДУЩИХ у которых нет какой-либо теории.
Грааль есть, ребята!!! Я уже его поймал - и даже знаю как он выглядит! :)))
Только осознание своего возраста не позволяет мне сейчас, перед коллегами по работе, начать бить чечетку.