От теории к практике - страница 674
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если тебе удастся это сделать - будет нереальный прорыв в улучшении результатов. У меня не получается...
И да, Евгений - необязательно выкладывать здесь свои алгоритмы. Пусть это будет твоей личной победой. Но, выложить стэйт с реала + фразу типа "сделано по мотивам этой ветки с расчетом динамического квантиля" или любое другое краткое описание - пожалуйста. Это многих вдохновит, а этот момент в жизни дорогого стоит.
Пока - все. Всем- удачи!
На паре AUDUSD картинка не красивая. Хоть с статическим множителем, хоть с динамическим.
В этом методе много вопросов - "а почему оно должно работать?"
Нужно ещё динамическое окно рассчитать.
В этом методе много вопросов - "а почему оно должно работать?"
Именно так.
Еще раз говорю - помимо квантиля, нужна уверенность (хотя бы 90%, а не 50/50), что в данный момент времени цена пойдет обратно к средней, раз уж в этой ветке идет речь о канальных стратегиях с "возвратом к средней".
Повторюсь, что желаемые гарантии дает процесс Орнштейна-Уленбека.
Итак, нам нужно, чтобы:
1. распределение вокруг средней было нормальным - да, почти всегда.
2. АКФ была экспоненциально убывающей. Корреляция должна быть отрицательной. В окне 24 часа и более - да, почти всегда.
3. распределение ретурнов - нормальное. НИКОГДА.
Так вот нужен ключ..., нет, вернее - КЛЮЧ, который бы вскрыл условие №3. Дал бы ему замену.
Херст, асимметрия, эксцесс, энтропия... Чё еще? Не знаю...
А еще проще, пожалуйста, чтобы я почувствовал, вот подход, торговая система действий и правил, которая принесет прибыль. Вот ТС на МА9. ТаймФрейм Н1.
Такие формулировки как "закрываем где хотим" и неопределённость - "если курс выше" говорят, что это не ТС. Что значит курс выше? Если имеется ввиду Ask и Bid, то на графике можно найти много входов, которые не дадут прибыли, тем более, что момент закрытия не определён. Определитесь при какой прибыли или убытке вы закрываетесь и покажите на графике где будет прибыль, а где убыток. Вы же на истории пометили выигрышные входа, а проигрышные не указали.
Чё-то припоминаю я, что Колдун, в одном из своих загадочных посланий, давал ссылку на некий модифицированный индикатор RSI.
Отдавая себе отчет в том, что Колдун абы что ляпать не будет, а RSI модифицирован одним из многочисленных индусов, что сразу вызывает чувство благоговения, вопрошаю:
А кто-нибудь использует в своих стратегиях RSI? Дает ли он хоть мизерное стат.преимущество на практике?
Чё-то припоминаю я, что Колдун, в одном из своих загадочных посланий, давал ссылку на некий модифицированный индикатор RSI.
Отдавая себе отчет в том, что Колдун абы что ляпать не будет, а RSI модифицирован одним из многочисленных индусов, что сразу вызывает чувство благоговения, вопрошаю:
А кто-нибудь использует в своих стратегиях RSI? Дает ли он хоть мизерное стат.преимущество на практике?
RSI на малооткатном тренде даёт ложные сигналы, поэтому без трендового индикатора RSI можно использовать только в период бокового тренда.
RSI на малооткатном тренде даёт ложные сигналы, поэтому без трендового индикатора RSI можно использовать только в период бокового тренда.
Спасибо.
Ладно, стало быть - только у Ганна можно что-то дельное найти, отбросив астрологию и прочую ерунду.
Что ж... Как там Автомат глаголит? Дорогу осилит идущий? Не вопрос - пройдемся по теории великого и ужасного Ганна.
Такие формулировки как "закрываем где хотим" и неопределённость - "если курс выше" говорят, что это не ТС. Что значит курс выше? Если имеется ввиду Ask и Bid, то на графике можно найти много входов, которые не дадут прибыли, тем более, что момент закрытия не определён. Определитесь при какой прибыли или убытке вы закрываетесь и покажите на графике где будет прибыль, а где убыток. Вы же на истории пометили выигрышные входа, а проигрышные не указали.
Я попросил поверить на слово. Мне что-либо сочинять не приходило в голову. Не знаю, где тот архив у меня, где лежит советник на МА(18). Да и счета без спреда, но с комиссией заведенного по близости нет. МА -18, открываем BUY, если, по-моему, Close[1] > ma1> Open[1], SELL - соответственно, наоборот. TP и SL подбираются оптимизацией для инструмента с условием TP в 2 - 3 раза больше SL. С лотом - понятно. Почему советник в архиве? Потому, что я знаю, как брокер реагирует иногда на выставленные мной ордера и работает с ними :) и предпочитаю работать на свой страх и риск электронными эквивалентами ордеров и совершенно по другой идеологии. А это уже другой подход и другая ТС. А формулировки "закрываем где хотим" и неопределённость - "если курс выше" , согласен - это для ручной или полуавтоматической ТС. Советник открывет сделку , я либо бракую сделку, либо продолжаю ее с произвольным закрытием.
Спасибо.
Ладно, стало быть - только у Ганна можно что-то дельное найти, отбросив астрологию и прочую ерунду.
Что ж... Как там Автомат глаголит? Дорогу осилит идущий? Не вопрос - пройдемся по теории великого и ужасного Ганна.
У Ганна астрология играла первую скрипку. Поэтому, отбросив астрологию из Ганна, ты останешься без Ганна. То бишь, внешнее (квадраты и пр.) останется, но внутреннего (идеи) уже не будет. А квадраты без идеи мертвы.
У Ганна астрология играла первую скрипку. Поэтому, отбросив астрологию из Ганна, ты останешься без Ганна. То бишь, внешнее (квадраты и пр.) останется, но внутреннего (идеи) уже не будет. А квадраты без идеи мертвы.
Ну, пока мне достаточно того, что он, очевидно, первым использовал взаимосвязь цены и времени, а не просто исследовал числовой ряд.
Поэтому к нему стоит прислушаться. И сразу видим ответы на концептуальные вопросы:
1. нужны ли тики? Ответ - нет. Достаточно CLOSE M1 для окна =сутки (имеем ряд из 1440 чисел) или CLOSE M5 для окна =неделя (то же число 1440).
2. каков размер скользящего окна? Ответ - различный, но соответствующий временным периодам: день, неделя, месяц и т.п. Не менее 1 дня!
И т.д.
В принципе, меня не интересует вся его теория. Но вот такие вещи дорогого стоят.
:)))) Буду тут впаривать Ганна, пока не выйду на хотя бы +25% в месяц. А чё еще делать? Хоть весело будет.