От теории к практике - страница 674

Oleg Papkov
4726
Oleg Papkov  
Martin Cheguevara:
Это вы вручную думаете что так получится. Попробуйте так поторговать с годика два.и увидете о чем Я.

Согласен, вручную трудно. Муторно. Я наделал себе автоматов, которые меня устраивают, чтобы про способ торговли не говорили. Есть где-то у меня и советник на МА, он не на сайте , только параметр не 9, а 18. И открытие маленько по другим сигналам. И на счетах, где нулевой спред, и есть комиссия он показывал удовлетворительные результаты. ТС работает. Поверьте на слово. Искать не буду.

Evgeniy Chumakov
2165
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Если тебе удастся это сделать - будет нереальный прорыв в улучшении результатов. У меня не получается...

И да, Евгений - необязательно выкладывать здесь свои алгоритмы. Пусть это будет твоей личной победой. Но, выложить стэйт с реала + фразу типа "сделано по мотивам этой ветки с расчетом динамического квантиля" или любое другое краткое описание - пожалуйста. Это многих вдохновит, а этот момент в жизни дорогого стоит.

Пока - все. Всем- удачи!


На паре AUDUSD картинка не красивая. Хоть с статическим множителем, хоть с динамическим. 


В этом методе много вопросов - "а почему оно должно работать?"


Нужно ещё динамическое окно рассчитать.  

Alexander_K
2379
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov: 

В этом методе много вопросов - "а почему оно должно работать?"

Именно так.

Еще раз говорю - помимо квантиля, нужна уверенность (хотя бы 90%, а не 50/50), что в данный момент времени цена пойдет обратно к средней, раз уж в этой ветке идет речь о канальных стратегиях с "возвратом к средней".

Повторюсь, что желаемые гарантии дает процесс Орнштейна-Уленбека.

Итак, нам нужно, чтобы:

1. распределение вокруг средней было нормальным - да, почти всегда.

2. АКФ была экспоненциально убывающей. Корреляция должна быть отрицательной. В окне 24 часа и более - да, почти всегда.

3. распределение ретурнов - нормальное. НИКОГДА.

Так вот нужен ключ..., нет, вернее - КЛЮЧ, который бы вскрыл условие №3. Дал бы ему замену.

Херст, асимметрия, эксцесс, энтропия... Чё еще? Не знаю...

khorosh
11753
khorosh  
Oleg Papkov:

А еще проще, пожалуйста, чтобы я почувствовал, вот подход, торговая система действий и правил, которая принесет прибыль. Вот ТС на МА9. ТаймФрейм Н1. 


Такие формулировки как "закрываем где хотим" и неопределённость - "если курс выше" говорят, что это не ТС. Что значит курс выше? Если имеется ввиду Ask и Bid, то на графике можно найти много входов, которые не дадут прибыли, тем более, что момент закрытия не определён. Определитесь при какой прибыли или убытке вы закрываетесь и покажите на графике где будет прибыль, а где убыток. Вы же на истории пометили выигрышные входа, а проигрышные не указали.

Alexander_K
2379
Alexander_K  

Чё-то припоминаю я, что Колдун, в одном из своих загадочных посланий, давал ссылку на некий модифицированный индикатор RSI.

Отдавая себе отчет в том, что Колдун абы что ляпать не будет, а RSI модифицирован одним из многочисленных индусов, что сразу вызывает чувство благоговения, вопрошаю:

А кто-нибудь использует в своих стратегиях RSI? Дает ли он хоть мизерное стат.преимущество на практике?

khorosh
11753
khorosh  
Alexander_K:

Чё-то припоминаю я, что Колдун, в одном из своих загадочных посланий, давал ссылку на некий модифицированный индикатор RSI.

Отдавая себе отчет в том, что Колдун абы что ляпать не будет, а RSI модифицирован одним из многочисленных индусов, что сразу вызывает чувство благоговения, вопрошаю:

А кто-нибудь использует в своих стратегиях RSI? Дает ли он хоть мизерное стат.преимущество на практике?


RSI на малооткатном тренде даёт ложные сигналы, поэтому без трендового индикатора RSI можно использовать только в период бокового тренда.

Alexander_K
2379
Alexander_K  
khorosh:

RSI на малооткатном тренде даёт ложные сигналы, поэтому без трендового индикатора RSI можно использовать только в период бокового тренда.

Спасибо.

Ладно, стало быть - только у Ганна можно что-то дельное найти, отбросив астрологию и прочую ерунду.

Что ж... Как там Автомат глаголит? Дорогу осилит идущий? Не вопрос - пройдемся по теории великого и ужасного Ганна.

Oleg Papkov
4726
Oleg Papkov  
khorosh:

Такие формулировки как "закрываем где хотим" и неопределённость - "если курс выше" говорят, что это не ТС. Что значит курс выше? Если имеется ввиду Ask и Bid, то на графике можно найти много входов, которые не дадут прибыли, тем более, что момент закрытия не определён. Определитесь при какой прибыли или убытке вы закрываетесь и покажите на графике где будет прибыль, а где убыток. Вы же на истории пометили выигрышные входа, а проигрышные не указали.

Я попросил поверить на слово. Мне что-либо сочинять не приходило в голову. Не знаю, где тот архив у меня, где лежит советник на МА(18). Да и счета без спреда, но с комиссией заведенного по близости нет. МА -18, открываем BUY, если, по-моему, Close[1] > ma1> Open[1], SELL - соответственно, наоборот. TP и SL подбираются оптимизацией для инструмента с условием TP в 2 - 3 раза больше SL. С лотом - понятно. Почему советник в архиве? Потому, что я знаю, как брокер реагирует иногда на выставленные мной ордера и работает с ними  :) и предпочитаю работать на свой страх и риск электронными эквивалентами ордеров и совершенно по другой идеологии. А это уже другой подход и другая ТС.  А формулировки  "закрываем где хотим" и неопределённость - "если курс выше" , согласен - это для ручной или полуавтоматической ТС. Советник открывет сделку , я либо бракую сделку, либо продолжаю ее с произвольным закрытием.  

Олег avtomat
8584
Олег avtomat  
Alexander_K:

Спасибо.

Ладно, стало быть - только у Ганна можно что-то дельное найти, отбросив астрологию и прочую ерунду.

Что ж... Как там Автомат глаголит? Дорогу осилит идущий? Не вопрос - пройдемся по теории великого и ужасного Ганна.

У Ганна астрология играла первую скрипку. Поэтому, отбросив астрологию из Ганна, ты останешься без Ганна. То бишь, внешнее (квадраты и пр.) останется, но внутреннего (идеи) уже не будет. А квадраты без идеи мертвы.

Alexander_K
2379
Alexander_K  
Олег avtomat:

У Ганна астрология играла первую скрипку. Поэтому, отбросив астрологию из Ганна, ты останешься без Ганна. То бишь, внешнее (квадраты и пр.) останется, но внутреннего (идеи) уже не будет. А квадраты без идеи мертвы.

Ну, пока мне достаточно того, что он, очевидно, первым использовал взаимосвязь цены и времени, а не просто исследовал числовой ряд.

Поэтому к нему стоит прислушаться. И сразу видим ответы на концептуальные вопросы:

1. нужны ли тики? Ответ - нет. Достаточно CLOSE M1 для окна =сутки (имеем ряд из 1440 чисел) или CLOSE M5 для окна =неделя (то же число 1440).

2. каков размер скользящего окна? Ответ - различный, но соответствующий временным периодам: день, неделя, месяц и т.п. Не менее 1 дня!

И т.д.

В принципе, меня не интересует вся его теория. Но вот такие вещи дорогого стоят.