Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще бы было чем думать)))
К2 писал об этом где-то в середине ветки.
Ну да, у меня например 99% кода это обработка технических рисков. Но мы же здесь о стратегии говорим.
Еще бы было чем думать)))
было бы о чем
Еще бы было чем думать)))
С возвращением, маэстро! Не бросай нас, дитять неразумных, больше! И Фа с Юсуфом куда-то исчезли... Скучно...
На какую тему? Если про случайные процессы в общем, то я не советовал бы углубляться в ядреные формулы, с этого толку мало, важнее суть понимать того что ты делаешь.
На какую тему? Если про случайные процессы в общем, то я не советовал бы углубляться в ядреные формулы, с этого толку мало, важнее суть понимать того что ты делаешь.
Где-то я это тоже говорила или кому-то писала, главное, понимание процесса, а формула найдется. Да, на тему касающуюся случайных процессов, управления, граничных состояний этих процессов при переходе из одного в другой, ну что-то наподобие, Ваш опыт подскажет.)))
А вот для марковских процессов есть уравнения диффузии. Все ясно и понятно.
А почему бы для марковских процессов не применить классические алгоритмы?
http://speech-text.narod.ru/chap4_2.html
А почему бы для марковских процессов не применить классические алгоритмы?
http://speech-text.narod.ru/chap4_2.html
если бы был псевдомарковский процесс то уже бы применили, но из VisSim его походу не выковырять теперь )
если бы был псевдомарковский процесс то уже бы применили, но из VisSim его походу не выковырять теперь )