От теории к практике - страница 509
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот здесь, к примеру, утверждается, что оптимальный объем выборки =30 дней. Месяц! С ума сойти...
Предлагаю рассмотреть период равный 3 месяцам.
Т.е. квартал.
При этом не надо плавающее окно.
А от начала и до конца.
скорее всего потому и кризис, поскольку в фонде огромный капитал скопился
Вряд ли. Не помню, что было в Азии, но в России - дефолт из-за краха пирамиды ГКО, даже Сорос тогда потерял много на этом.
Чтобы вас немного успокоить. Выдержка из статьи. И документальный фильм "В биржевой яме" вы наверно не посмотрели. Иначе не проявляли бы себя таким глупцом.
Верхом безумия является то, что некоторые "Нобелевские" экономисты пытаются пользоваться своими "открытиями" на практике. Так, американские экономисты Гарри Марковиц и Мертон Миллер в 1990 году получили "Нобеля" "за вклад в теорию формирования цены финансовых активов". Роберт Мертон и М. Шоулз в 1997 году были удостоены "Нобеля" "за методы оценки производных финансовых инструментов". Не вдаваясь в детали, отмечу, что их работы поощряли спекулятивные игры на рынках, обещая, что использование разработанных ими моделей застрахует игроков от рисков. Короче, "Нобелевские гении" поверили в свою гениальность и сами бесстрашно бросились в игру: Р. Мертон и М. Шоулз создали хедж-фонд Long-Term Capital Management (инвестиционный фонд, не ограниченный нормативным регулированием). Однако уже в 1998 году фонд обанкротился, потери измерялись миллиардами долларов. К счастью для этих "гениев", они успели получить "Нобелей" за несколько месяцев до своего банкротства.
С вами не намерен брехаться. Не большая честь. Хватит.
Всё же, создали фонд и руководили им не сами лауреаты, не стоит преувеличивать. Поначалу фонд показывал очень хорошие результаты. Сгубили его кризисы в России и Азии. Помимо них оказало влияние и то, что их сделки стали копировать другие трейдеры. Это весьма показательно описывает суть рынка - даже очень хорошая стратегия со временем станет убыточной. Что, в частности, говорит о принципиальной невозможности грааля.
Отличные графики, Евгений, только скажите, почему шкала сдвинута на графиках где со средней и без нее
График 1 - Текущая сумма приращений и средняя сумма приращений.
График 2 - Отклонение текущей суммы приращений от средней суммы приращений.
График 3 - Приращение отклонений текущей суммы приращений от средней суммы приращений.
График 4 - Цена закрытия M1.
График 1 - Текущая сумма приращений и средняя сумма приращений.
График 2 - Отклонение текущей суммы приращений от средней суммы приращений.
График 3 - Приращение отклонений текущей суммы приращений от средней суммы приращений.
График 4 - Цена закрытия M1.
Женя, можешь рассказать про приращения что-нибудь кроме того, что это разница двух цен?
Что это за зверь такой и почему они есть, т.е. почему цена ползет то вверх, то вниз?
График 1 - Текущая сумма приращений и средняя сумма приращений.
График 2 - Отклонение текущей суммы приращений от средней суммы приращений.
График 3 - Приращение отклонений текущей суммы приращений от средней суммы приращений.
График 4 - Цена закрытия M1.
Женя, можешь рассказать про приращения что-нибудь кроме того, что это разница двух цен?
Что это за зверь такой и почему они есть, т.е. почему цена ползет то вверх, то вниз?
Я не могу рассказать, так как не знаю что рассказывать.
По логике цена ползёт к паритету.