От теории к практике - страница 154
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приветствую, Юрий! Какой универ заканчивали? Уважаю! Скоро перейду в стан нейросетевиков, ждите.
Ну а какая еще модель???? Я боюсь тут вспоминать некоторые - иначе прибегут их авторы и все, пиши пропало...
Как можно сравнивать трейдера (мельщайшую частицу рынка), с квантом.
Если кванты взаимодействуют с другими квантами и ничего не знают о совокупном процессе.
Тогда как трейдер наоборот взаимодействует с совокупным процессом, и ничего не знает о поведении/намерении других трейдеров.
Всё что трейдер знает он пытается вывести из поведения цены (совокупного процесса), и фундаментальных данных, как то привязав их опять же к изменению совокупного процесса.
Трейдер не пытается расчитать как поведёт себя другой трейдер, он намерен угадать/расчитать поведение совокупного процесса.
ЗЫ В природе среди мёртвой природы подобных процессов нет. Я бы дал больше шансов в изучении рынка биологу, чем физику, а ещё больше зоологу, или даже экологу изучающего экосистемы.
ЗЗЫ Перечитай вот это #1480 может чего понятне станет.
Александр, на стр. 144 ваши 20 пар.
он не запоминает тики, он запоминает значения цены в определенное время
подход нестандартный, поэтому интересен результат
он не запоминает тики, он запоминает значения цены в определенное время
подход нестандартный, поэтому интересен результат
он не запоминает тики, он запоминает значения цены в определенное время
подход нестандартный, поэтому интересен результат
Я тоже не вьехал, но подумал будет расшифровка.
Что подразумевается под тиками?
Тики и есть цена, только не за период, а с каждым изменением.
Он вывалил 20 пар. Я так понял объем выборки у каждой свой. Просто посмотреть интересно может есть некая аналокия с подобной картинкой. Просто уже не знаю что конкретно он хочет и с чем это сравнить. Может хоть с весами можно поиграться. Хотя скорее всего и это не в туды.
Я тоже не вьехал, но подумал будет расшифровка.
Что подразумевается под тиками?
Тики и есть цена, только не за период, а с каждым изменением.
Отчего столько вопросов? Товарищ берет период дискретизации цены - 1с. Далее всяческая статистика. Если чего не изменилось за это время.) Уже и автор стал Визард.))
Чего я действительно не понимаю, это экспоненциальное время. Зачем? Есть стандартные подходы с весовыми коэффициентами, уменьшающими вес в статистике старых данных.
С экспоненциальным временем (отсчетами) мы просто выбрасываем часть инфы между отсчетами, и по мере движения окна эта инфа начинает мерцать - отсчеты появляются, исчезают, и вновь появляются и т.д.
Единственно в чем Автор прав, - в том, что никто так не делает.)