От теории к практике - страница 154

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:
Приветствую, Юрий! Какой универ заканчивали? Уважаю! Скоро перейду в стан нейросетевиков, ждите.
Да, для Вас там уже приготовлена машина Больцмана. Ждет хозяина.
Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander_K2:
Ну а какая еще модель???? Я боюсь тут вспоминать некоторые - иначе прибегут их авторы и все, пиши пропало...

Как можно сравнивать трейдера (мельщайшую частицу рынка), с квантом.

Если кванты взаимодействуют с другими квантами и ничего не знают о совокупном процессе.

Тогда как трейдер наоборот взаимодействует с совокупным процессом, и ничего не знает о поведении/намерении других трейдеров.

Всё что трейдер знает он пытается вывести из поведения цены (совокупного процесса), и фундаментальных данных, как то привязав их опять же к изменению совокупного процесса.

Трейдер не пытается расчитать как поведёт себя другой трейдер, он намерен угадать/расчитать поведение совокупного процесса.

ЗЫ В природе среди мёртвой природы подобных процессов нет. Я бы дал больше шансов в изучении рынка биологу, чем физику, а ещё больше зоологу, или даже экологу изучающего экосистемы.

ЗЗЫ Перечитай вот это   может чего понятне станет.

ILNUR777
473
ILNUR777  
Не нашел ссылку. Фиг с ней. Всё равно не имеет с темой общего...
ILNUR777
473
ILNUR777  
Александр, на стр. 144 ваши 20 пар. 
Я так понимаю объём необходимой выборки у каждой из них свой. Это и понятно ведь число тиков у пар разное в сутках и волатильности свои.
Просто хотел посмотреть эту величину напротив этого столбика из 20 пар.
Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
ILNUR777:
Александр, на стр. 144 ваши 20 пар. 
Я так понимаю объём необходимой выборки у каждой из них свой. Это и понятно ведь число тиков у пар разное в сутках и волатильности свои.
Просто хотел посмотреть эту величину напротив этого столбика из 20 пар.

он не запоминает тики, он запоминает значения цены в определенное время

подход нестандартный, поэтому интересен результат

ILNUR777
473
ILNUR777  
Renat Akhtyamov:

он не запоминает тики, он запоминает значения цены в определенное время

подход нестандартный, поэтому интересен результат

Какое отношение это имеет к моему сообщению.
Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Renat Akhtyamov:

он не запоминает тики, он запоминает значения цены в определенное время

подход нестандартный, поэтому интересен результат


Я тоже не вьехал, но подумал будет расшифровка.

Что подразумевается под тиками?

Тики и есть цена, только не за период, а с каждым изменением.

Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
ILNUR777:
Он вывалил 20 пар. Я так понял объем выборки у каждой свой. Просто посмотреть интересно может есть некая аналокия с подобной картинкой. Просто уже не знаю что конкретно он хочет и с чем это сравнить. Может хоть с весами можно поиграться. Хотя скорее всего и это не в туды.

Да, объем выборки - свой для каждой пары. Именно так. Это очень важно. Даже Vizard_ по-моему, этого момента не улавливает в полной мере. А ответ прост - волновая функция у каждой пары своя, так сказать именная.
Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Nikolay Demko:

Я тоже не вьехал, но подумал будет расшифровка.

Что подразумевается под тиками?

Тики и есть цена, только не за период, а с каждым изменением.

Отчего столько вопросов? Товарищ берет период дискретизации цены - 1с. Далее всяческая статистика. Если чего не изменилось за это время.) Уже и автор стал Визард.))

Чего я действительно не понимаю, это экспоненциальное время. Зачем? Есть стандартные подходы с весовыми коэффициентами, уменьшающими вес  в статистике старых данных.

С экспоненциальным временем (отсчетами) мы просто выбрасываем часть инфы между отсчетами, и по мере движения окна эта инфа начинает мерцать - отсчеты появляются, исчезают, и вновь появляются и т.д.

Единственно в чем Автор прав, - в том, что никто так не делает.)