От теории к практике - страница 385
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Блин. Распределение! Я его уже целую прям через экран монитора, а тестюшка гопака пляшет. Тссссс.... Жена идет...
М-да. Ну и семейка.
Вот вы торгуете например пару EURCHF , смотрите на квантиль там какой-то, а какой показатель квантиля в этот момент на парах EURUSD и USDCHF ?
Вот-вот. Раз уж Вы, Александр, ищете, по существу, выброс курса за сколько-то сигм, пусть сигмы определяете непараметрическими способами и с учетом истории, попробовали бы подкрепить этот критерий вторым. Вспомните совет от 03.12.2017 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page5#comment_6148799 : "Если так медлительно идет анализ по разным парам, может быть, не надо его делать? Тем более, что для Вас весьма важен вопрос о числе степеней свободы. Реально, если взять 28 пар, образованных наиболее употребительными в торговле 8 валютами USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, то всего у этой системы 28 котировочных потоков лишь 7 степеней свободы, всегда EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Если курс брать средний, равный середине между Bid и Ask. Перейдете к анализу силы валют - будет быстрее, и, вероятно, интереснее."
В частности, отыскивая минимум отношения силы EUR к силе CHF, почему бы не учесть удаленность текущей ситуации от минимума силы EUR и от максимума силы CHF? Ведь в основе этого лежит чрезвычайно физичное рассмотрение процесса вычисления курса как отношения двух покупательных способностей. Разве физик, анализируя статистику колебаний маятника, праве игнорировать тот факт, что частоту колебаний тянут в разные стороны ускорение свободного падения и длина подвеса?
Друзья! А если мат. ожидание выборки равны (в пределах до 3- его знака) это о чём-нибудь говорит?
Пример, Мат Ожидание выборки длиной в 30 значений с 0 по 30 и 30 знаков с 1 по 31 равны
И при любой длине выборки мат ожидание первой группы равно второй.
Вспомните совет от 03.12.2017 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page5#comment_6148799 :
Спасибо, что напомнили.
Прошло полгода с момента начала проектирования, а воз и ныне там. Результатов никаких, при, в общем вполне работоспособной самой идее. При этом идея далеко не новая, и, как минимум несколькими форумчанами уже используется.
Могу ориентироваться только на свой опыт, другая информация у меня отсутствует. Максимальный срок разработки системы с нуля - примерно 3 месяца, если далеко не каждый день и не целый день, а скажем, иногда вечерами.
В нашем случае, за полгода нет даже действующего макета. Есть 385 стр слов, и какие-то несколько несистематических сделок - и это все.. И это при регулярной работе автора.
Сдается мне, что результата уже и не будет. Эта партия проиграна. Пора останавливать часы.
Мне щас некогда вступать в дискуссии.
Почуяв запах наилегчайших денег, я, аки лев, рву зубами землю с целью вытащить Грааль.
Выйду на связь через несколько дней.
Почуяв запах наилегчайших денег, я, аки лев, рву зубами землю с целью вытащить Грааль.
Это все, и про запах легких денег тоже, мы регулярно слышим уже полгода. Похоже на устойчивые галлюцинации.
Говорит о том, что в выборках 29 значений из 30 совпадают)
Мне щас некогда вступать в дискуссии.
Почуяв запах наилегчайших денег, я, аки лев, рву зубами землю с целью вытащить Грааль.
Выйду на связь через несколько дней.
Разработка торговой стратегии, по эмоциям, очень похожа на сам процесс торговли.
Дядька Сашка, не этого ли добиваешься?