От теории к практике - страница 393

khorosh
11750
khorosh  
Алексей Тарабанов:

Торгует сейчас своей методикой. Безындикаторной, о тиках речи нет. 27 тысяч за курс. 

Уже дешевле  Prival . Завтра у него бесплатный вебинар.  Практически каждый день в рынке. Стандартная позиция по фьючерсу РТС 120 лотов (1,5-2,5 млн. рублей), 2-3 сделки в день. Не хило!

Тренинг для трейдеров Система Привалова
  • study.communitytraders.ru
Авторская система обучения трейдеров. Скальпинг и дейтрейдинг по фьючерсу на индекс РТС. Без индикаторов и сложного ПО. Система проверена 5 годами работы.
Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  

Уж коли здесь, в теме, по делу и, в основном, не по делу, упоминается квантовая физика, то попался неплохой популярный фильм ВВС на эту тему.


Aleksey Panfilov
3910
Aleksey Panfilov  
Yuriy Asaulenko:

Уж коли здесь, в теме, по делу и, в основном, не по делу, упоминается квантовая физика, то попался неплохой популярный фильм ВВС на эту тему.

Вот так, посмотришь на ведущего, и становится грустно, что может случиться с человеком если всю жизнь  заниматься квантовой физикой. )) 

Olga Shelemey
203
Olga Shelemey  

Господа!!!

Хотелось бы обратиться к Вам, в очередной раз, за тщетно ожидаемой помощью.

Посмотрите на данные интенсивности прихода тиковых котировок в скользящем временном окне =14400 сек. (4 часа) для пары EURUSD за последние 4 дня.

1. График:

2. Распределение:

Как видим, процесс не является пуассоновским.

Идет как бы разделение на 2 процесса: а) ночной-утренний процесс с низкой интенсивностью и затем резкий переход к б) дневной-вечерний процесс с высокой интенсивностью.

Обращаюсь к людям с соответствующим уровнем математической подготовки и/или развитым пространственно-временным мышлением.

Что надо сделать, чтобы распределение из двумодального стало одномодальным, а процесс пуассоновским? Только не надо спрашивать - а зачем, да для чего.

Увеличить размер скользящего окна, допустим до 24 часов? Не будет ли наблюдаться та же самая картина?

Yury Kirillov
5291
Yury Kirillov  
Olga Shelemey:

Господа!!!

Хотелось бы обратиться к Вам, в очередной раз, за тщетно ожидаемой помощью.

Посмотрите на данные интенсивности прихода тиковых котировок в скользящем временном окне =14400 сек. (4 часа) для пары EURUSD за последние 4 дня.

1. График:

2. Распределение:

Как видим, процесс не является пуассоновским.

Идет как бы разделение на 2 процесса: а) ночной-утренний процесс с низкой интенсивностью и затем резкий переход к б) дневной-вечерний процесс с высокой интенсивностью.

Обращаюсь к людям с соответствующим уровнем математической подготовки и/или развитым пространственно-временным мышлением.

Что надо сделать, чтобы распределение из двумодального стало одномодальным, а процесс пуассоновским? Только не надо спрашивать - а зачем, да для чего.

Увеличить размер скользящего окна, допустим до 24 часов? Не будет ли наблюдаться та же самая картина?

Попробуйте просто рассматривать это как суперпозицию двух совершенно разных процессов.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yury Kirillov:
Попробуйте просто рассматривать это как суперпозицию двух совершенно разных процессов.

Т.е. разделить ТС на 2 части с разными настройками:

1. для ночного-утреннего периода

2. для дневного-вечернего?

Yury Kirillov
5291
Yury Kirillov  
Alexander_K2:

Т.е. разделить ТС на 2 части с разными настройками:

1. для ночного-утреннего периода

2. для дневного-вечернего?

Именно так, но не совсем так. Самые резкие различия между периодами с 0 до 9; с 9 до 15; с 15 до 23 и с 23 до 0.

При этом торгуются (или наоборот не торгуются) разные рынки и естественно статистика должна быть совершенно различна.

Yury Kirillov
5291
Yury Kirillov  
Olga Shelemey:

Господа!!!

Хотелось бы обратиться к Вам, в очередной раз, за тщетно ожидаемой помощью.

Посмотрите на данные интенсивности прихода тиковых котировок в скользящем временном окне =14400 сек. (4 часа) для пары EURUSD за последние 4 дня.

1. График:

2. Распределение:

Как видим, процесс не является пуассоновским.

Идет как бы разделение на 2 процесса: а) ночной-утренний процесс с низкой интенсивностью и затем резкий переход к б) дневной-вечерний процесс с высокой интенсивностью.

Обращаюсь к людям с соответствующим уровнем математической подготовки и/или развитым пространственно-временным мышлением.

Что надо сделать, чтобы распределение из двумодального стало одномодальным, а процесс пуассоновским? Только не надо спрашивать - а зачем, да для чего.

Увеличить размер скользящего окна, допустим до 24 часов? Не будет ли наблюдаться та же самая картина?

То, что интенсивность различна по времени дня видно и без высшей математики, просто по объёмам торгов.

123

Файлы:
secret
872
secret  
Окно сутки. Либо равнотиковые бары. Писал уже.
Aleksey Nikolayev
2307
Aleksey Nikolayev  
Olga Shelemey:

Господа!!!

Хотелось бы обратиться к Вам, в очередной раз, за тщетно ожидаемой помощью.

Посмотрите на данные интенсивности прихода тиковых котировок в скользящем временном окне =14400 сек. (4 часа) для пары EURUSD за последние 4 дня.

1. График:

2. Распределение:

Как видим, процесс не является пуассоновским.

Идет как бы разделение на 2 процесса: а) ночной-утренний процесс с низкой интенсивностью и затем резкий переход к б) дневной-вечерний процесс с высокой интенсивностью.

Обращаюсь к людям с соответствующим уровнем математической подготовки и/или развитым пространственно-временным мышлением.

Что надо сделать, чтобы распределение из двумодального стало одномодальным, а процесс пуассоновским? Только не надо спрашивать - а зачем, да для чего.

Увеличить размер скользящего окна, допустим до 24 часов? Не будет ли наблюдаться та же самая картина?

Почему же не пуассоновский? Вполне возможно, что и пуассоновский с непостоянной интенсивностью. Для её постоянства нужна замена времени.