От теории к практике - страница 562
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помогай.
Взамен - готовый Грааль в системе VisSim+модули связи с МТ. В общем, полный комплект, как и обещал.
Нехорошо обещать, то чего у тебя нет. А возможно и не будет.) Грааль нэ нада. Бэзвоздмэзно, т.е. даром.)
Ну, че? Начнем с терминов и определений. Что есть истина тренд? Давай определение.
Информа́тика (фр. Informatique; англ. Computer science) — наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации с применением компьютерных технологий, обеспечивающих возможность её использования для принятия решений[1]. Из Википедии.
Даже в этом перечне вполне самостоятельные области и науки.
Нехорошо обещать, то чего у тебя нет. А возможно и не будет.) Грааль нэ нада. Бэзвоздмэзно, т.е. даром.)
Ну, че? Начнем с терминов и определений. Что есть истина тренд? Давай определение.
:((( Опя-а-а-ть.... Чё за привычка как в школе разглагольствовать?
Ладно.
В моем понимании, тренд - это долгое безоткатное движение цены, когда есть существенная положительная корреляция ("память") между значениями в ценовом ВР.
:((( Опя-а-а-ть.... Чё за привычка как в школе разглагольствовать?
Ладно.
В моем понимании, тренд - это долгое безоткатное движение цены, когда есть существенная положительная корреляция ("память") между значениями в ценовом ВР.
Дык, если мы о терминах не договоримся, то не договоримся ни до чего.)
То что ты определил - это как раз снос. Сносит и сносит, наплевать и забыть. Скажем, рубль сносило в среднем за год на 4 коп в день. Для спекулянта это махровый флет.
А тренд это достаточно быстрое и значительное изменение цены на конечном промежутке времени. Понятно, что "быстрые" и "значительные" зависят от конкретных приложений.
Дык, если мы о терминах не договоримся, то не договоримся ни до чего.)
То что ты определил - это как раз снос. Сносит и сносит, наплевать и забыть. Скажем, рубль сносило в среднем на 4 коп в день. Для спекулянта это махровый флет.
А тренд это достаточно быстрое и значительное изменение цены на конечном промежутке времени. Понятно, что "быстрые" и "значительные" зависят от конкретных приложений.
Пресловутые т.н. скачкИ, которые как раз и ломают обычные уравнения диффузии. И чё?
Пресловутые т.н. скачкИ, которые как раз и ломают обычные уравнения диффузии. И чё?
Не, не скачки. Скачки - это гепы.
А че? А то, что на таких движенияx в спектре ВР существенно возрастают НЧ составляющие. Вспомни спектр 1(t) или спектр от интеграла sin(x)/x, или в инете поищи.
ЗЫ А т.к. АКФ, в нормальных семьях, считается через спектры ВР, то никакая АКФ не даст абсолютно ничего, пока эти самые НЧ составляющие не появятся в спектре ВР.
Не, не скачки. Скачки - это гепы.
А че? А то, что на таких движенияx в спектре ВР существенно возрастают НЧ составляющие. Вспомни спектр 1(t) или спектр от интеграла sin(x)/x, или в инете поищи.
ЗЫ А т.к. АКФ, в нормальных семьях, считается через спектры ВР, то никакая АКФ не даст абсолютно ничего, пока эти самые НЧ составляющие не появятся в спектре ВР.
В общем, без преобразования Фурье, ну, никак не обойтись. А ты реально научился численно выражать фразу "существенно возрастают", составлял какие-то таблицы?
В общем, без преобразования Фурье, ну, никак не обойтись. А ты реально научился численно выражать фразу "существенно возрастают", составлял какие-то таблицы?
Так, задача не в ПФ, а в обнаружении изменения НЧ части спектра.) Причем, НЧ часть появляется не сразу, а по мере роста протяженности импульса. Сразу обнаружить это невозможно никакими ухищрениями ни ПФ, ни АКФ, ничем другим. Можно только анализировать разность уровней за dt и при преодолении порога считать это трендом. Но это катит только как дополнительная метода.
Для обнаружения НЧ составляющих используют фильтры низких частот - ФНЧ. Самый надежны способ. Лучшим из простейших являетя ЕМА, имеющая наименьшие фазовую и групповую задержки. Параметр Т в ЕМА является ориентировочным и какого-то четкого физ смысла не имеет. Если вы не имеете правильного ФНЧ, то только подбором, экспериментально, на графике подбираем период ЕМА, движение которой соответствуют ВАШИМ представлениям о тренде. Далее, дифференцируем, что обрезает нулевую гармонику и оч НЧ компоненты, и получаем индикатор тренда. Уровень отн. нуля соответствует (точнее, пропорционален) текущей скорости тренда. Все.
Так, задача в ПФ, а в обнаружении изменения НЧ части спектра.) Причем, НЧ часть появляется не сразу, а по мере роста протяженности импульса. Сразу обнаружить это невозможно никакими ухищрениями ни ПФ, ни АКФ, ничем другим. Можно только анализировать разность уровней за dt и при преодолении порога считать это трендом. Но это катит только как дополнительная метода.
Для обнаружения НЧ составляющих используют фильтры низких частот - ФНЧ. Самый надежны способ. Лучшим из простейших являетя ЕМА, имеющая наименьшие фазовую и групповую задержки. Параметр Т в ЕМА является ориентировочным и какого-то четкого физ смысла не имеет. Если вы не имеете правильного ФНЧ, то только подбором, экспериментально, на графике подбираем ЕМА, движение которой соответствуют ВАШИМ представлениям о тренде. Далее, дифференцируем, что обрезает нулевую гармонику и оч НЧ компоненты, и получаем индикатор тренда. Уровень отн нуля соответствует текущей скорости тренда. Все.
Спасибо. Буду смотреть. Готовь карманы, Юрий.
хм, вот Вы где... Вы в принципе во всех топиках форума одновременно и нигде конкретно
из ветки про машинное обучение, вот модули приращений по Close рисует индикатор, что со скользящим окном - откуда и до куда? это обычная МАшка?