От теории к практике - страница 352
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Угу. Спасибо. Вот это разговор по делу.
ЗЫ все это, кстати, относится не только к НС, но и любому другому методу прогнозирования.)
если попробовать логарифмировать эти приращения и построить гистограмму распределения, будет она приближаться к Гауссу? Это тоже вариант.
Это открытие, если не ошибаюсь, сделано эдак лет 10-15 тому в докладе на конференции РТС.
В общем случае, никогда. Однако, прогноз возможен на некоторых ограниченных участках. Если Вы сумеете заставить НС работать только на этих участках, то прогнозирование будет возможным.
Если все зло лежит именно в нестационарности, так почему бы не попробовать хоть как-то остационарить этот процесс? Ведь все об этом говорят, да что там, все хромает, нет точки опоры, даже за скользящее окно зацепиться, от чего цепляться?
Это открытие, если не ошибаюсь, сделано эдак лет 10-15 тому в докладе на конференции РТС.
Ну и замечательно, если у нас хорошая экспонента, давайте ее вспять сделаем, в чем же дело?
Если все зло лежит именно в нестационарности, так почему бы не попробовать хоть как-то остационарить этот процесс? Ведь все об этом говорят, да что там, все хромает, нет точки опоры, даже за скользящее окно зацепиться, от чего цепляться?
А зачем вообще его делать стационарным? Стационарность, сама по себе, для какого-либо прогнозирования вам абсолютно никак не поможет.
Чтобы было понятней, случайные блуждания (на уровне приращений) - стационарный процесс. И как там с прогнозированием?
Для прогнозирования, кроме стационарности, должны выполняться еще и другие требования. С какого бодуна кто решил, что убрав нестационарность эти требования "по щучьему велению" выполнятся. Не выполнятся. Этого не может быть потому, что не может быть никогда.(с)
Ну и замечательно, если у нас хорошая экспонента, давайте ее вспять сделаем, в чем же дело?
Так делайте.))
Чтобы было понятней, случайные блуждания - стационарный процесс. И как там с прогнозированием?
стационарные - колеблющиеся вокруг среднего значения. сб - не стационарен.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
стационарные - колеблющиеся вокруг среднего значения. сб - не стационарен.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
Разве? А как там с порождающим процессом? Тем не менее, поправил свой пост.
Ну и замечательно, если у нас хорошая экспонента, давайте ее вспять сделаем, в чем же дело?
Обратить распределение шума обратно во ВР даже магистр физических наук Александр не мечтает.))) А может и мечтает, но не признается))) Это ведь как минимум нобелевка, а может даже золотая медаль лучшему провидцу ВР.)))
В том то и дело что мечтает, все об этом только говорят уже последние nn-страниц этого форума.