От теории к практике - страница 30

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Я Александру еще в самом начале говорил, что у всех этих MA...WMA оч большие групповая и фазовая задержки, и в большинстве случаев среднее показывается с точностью до наоборот. Ноль эмоций.))

Неплоха линия полиномиальной регрессии, но тогда нужно эту линию пересчитывать на каждой новой точке, что не рацо. Да и нужны только последние точки.

Я помню, Юрий! У меня все ходы записаны. Я обязательно это посмотрю. Я же не случайно сюда пришел. Просто в какой-то момент стало понятно, что один уже не справляюсь, особенно с вопросом - как именно считывать тиковые данные, и нужна помощь знатоков. 

Задача, несмотря на понимание, была, есть и остается серьезной. Поэтому я просто дарю алгоритм ее решения. Все равно на выходе у нас будут немного разные варианты. Дальше все зависит от каждого из нас лично. Вот так-то! И нам еще есть что пообсуждать.

Считаю нерешенным до сих пор вопрос о наилучшем методе приема тиковых котировок. Даже если я имею гигантскую архивную базу котировок стороннего ДЦ, а конкретно мой не ведет такой архив, то разве я могу применять его в расчетах? Получается все равно - мне надо создавать свой архив?

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Я помню, Юрий! У меня все ходы записаны. Я же не случайно сюда пришел. Просто в какой-то момент стало понятно, что один уже не справляюсь, особенно с вопросом - как именно считывать тиковые данные, и нужна помощь знатоков. Я обязательно это посмотрю.

Задача, несмотря на понимание, была, есть и остается серьезной. Поэтому я просто дарю алгоритм ее решения. Все равно на выходе у нас будут немного разные варианты. Дальше все зависит от каждого из нас лично. Вот так-то! И нам еще есть что пообсуждать.

Считаю нерешенным до сих пор вопрос о наилучшем методе приема тиковых котировок. Даже если я имею гигантскую архивную базу котировок стороннего ДЦ, а конкретно мой не ведет такой архив, то разве я могу применять его в расчетах? Получается все равно - мне надо создавать свой архив?

Не нужны Вам тики, достаточно 1 мин., имхо. Где качать любые архивы Форекс начиная с 1 мин я Вам послал в личку.

Да и вообще, Стьюдент был изначально придуман для сбора статистики на малом количестве данных.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Не нужны Вам тики, достаточно 1 мин., имхо. Где качать любые архивы Форекс начиная с 1 мин я Вам послал в личку.

Да и вообще, Стьюдент был изначально придуман для сбора статистики на малом количестве данных.

Спасибо!
secret
872
secret  
Alexander_K2:

Я работаю исключительно и только с WMA, где веса рассчитываются из плотности вероятности t2-распределения Стьюдента для данной конкретной валютной пары. А для этого надо точно знать непараметрическое стандартное отклонение конкретного t2-распределения приращений returns для конкретной пары, которое я научился вычислять только численно из персентилей. Утомительнейшие расчеты! Но дают очень точное поведение скользящей средней.

Александр, возможно это удивит вас, но обычная SMA, причем на 5-минутных барах (справа), идет почти идентично вашей навороченной на тиках (слева). В масштабе ваших сделок разница почти незаметна. Где же здесь "особая точность поведения средней"?


Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
bas:

Александр, возможно это удивит вас, но обычная SMA (справа) идет почти идентично вашей навороченной (слева). В масштабе ваших сделок разница почти незаметна. Где же здесь "особая точность поведения средней"?

Спасибо. Мне тоже хотелось посмотреть на эту картинку. Но сам я слишком ленив для этого.))

SMA конечно вообще откровенно плохой вариант, если не самый плохой.))

Интересно, а вот к этому сможете подобрать? Пока хозяин ветки не пришел.)) Потом удалю, чтобы не мешалась.

ЗЫ Да, подскажу, функция аналитическая - гладкая до 4-й производной включительно.

Renat Akhtyamov
13832
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Спасибо. Мне тоже хотелось посмотреть на эту картинку. Но сам я слишком ленив для этого.))

SMA конечно вообще откровенно плохой вариант, если не самый плохой.))

Интересно, а вот к этому сможете подобрать? Пока хозяин ветки не пришел.)) Потом удалю, чтобы не мешалась.

ЗЫ Да, подскажу, функция аналитическая - гладкая до 4-й производной включительно.

прекрасная работа

формула тут?

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

прекрасная работа

формула тут?

Нет, но могу дать с чего начиналось в 2008 г. Это здесь.
Mikhail Dovbakh
6755
Mikhail Dovbakh  
Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Mikhail Dovbakh:
Угу, возможно, только у Вас период поменьше (частота повыше).
secret
872
secret  
Yuriy AsaulenkoИнтересно, а вот к этому сможете подобрать? Пока хозяин ветки не пришел.)) Потом удалю, чтобы не мешалась.

Очень гладкая, визуально похожа на след от правого конца аппроксимации, не на мувинг)

SMA(8) подойдет, или LWMA(12). Хотя мувинги конечно менее гладкие.

Прелесть аппроксимации не в этом, имхо, а в том, что она не отстает от цены, относительно нее (на протяжении окна) можно более-менее адекватно дисперсию получать.