От теории к практике - страница 31

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:
Нет, но могу дать с чего начиналось в 2008 г. Это здесь.

Что Вы имелли ввиду?

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

Что Вы имелли ввиду?

Вы спрсили -тут? я ответил - здесь. В кодобазе, короче.)) Где-то в 2009 г.

[Yuriy Asaulenko]

bas:

Очень гладкая, визуально похожа на след от правого конца аппроксимации, не на мувинг)

SMA(8) подойдет, или LWMA(12). Хотя мувинги конечно менее гладкие.

Прелесть аппроксимации не в этом, имхо, а в том, что она не отстает от цены, относительно нее (на протяжении окна) можно более-менее адекватно дисперсию получать.

Это не апроксимация. Если только не рассматривать в обобщенном смысле.

На больших периодах по любому отстанет и намного - тут сделать реал-тайм без перестроения ничего невозможно, но задержка существенно меньше стандартных МА и пр WMA.

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:
Вы спрсили -тут? я ответил - здесь. В кодобазе, короче.)) Где-то в 2009 г.

нашел некоторую оперу, не знаю только подойдет ли

вот сижу и читаю...

пока что прикольненька

http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

нашел некоторую оперу, не знаю только подойдет ли

вот сижу и читаю...

http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84

Я Вам в личку ссылку пришлю. Но оч старая, аж 2008 г.

[СанСаныч Фоменко]

Renat Akhtyamov:

нашел некоторую оперу, не знаю только подойдет ли

вот сижу и читаю...

пока что прикольненька

http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84

Если Вас интересует аппроксимация котира гладкими кривыми, то обратите внимание на сплайны, у которых вопрос существования производных в местах склей кусков сплайна стоит во всей красе. 

Для сплайнов имеются готовый пакеты, было бы желание.

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:
Я Вам в личку ссылку пришлю. Но оч старая, аж 2008 г.

СанСаныч Фоменко:

Если Вас интересует аппроксимация котира гладкими кривыми, то обратите внимание на сплайны, у которых вопрос существования производных в местах склей кусков сплайна стоит во всей красе. 

Для сплайнов имеются готовый пакеты, было бы желание.

Спасибо!!!

[secret]

Yuriy Asaulenko:

На больших периодах по любому отстанет и намного - тут сделать реал-тайм без перестроения ничего невозможно, но задержка существенно меньше стандартных МА и пр WMA.

След правого конца аппроксимации отстанет конечно, но я про саму линию аппроксимации - она ни от чего не отстает на протяжении окна.

[Alexander_K2]

bas:

Александр, возможно это удивит вас, но обычная SMA, причем на 5-минутных барах (справа), идет почти идентично вашей навороченной на тиках (слева). В масштабе ваших сделок разница почти незаметна. Где же здесь "особая точность поведения средней"?

Насколько я помню - в той модели используется просто скользящая средняя арифметическая MA. это сейчас я использую WMA. Хотя не настаиваю именно на этом выборе и сейчас внимательно читаю - что и почему используют трейдеры.

[secret]

Alexander_K2:
Насколько я помню - в той модели используется просто скользящая средняя арифметическая MA. это сейчас я использую WMA. Хотя не настаиваю именно на этом выборе и сейчас внимательно читаю - что и почему используют трейдеры.

Так вы вводите нас в заблуждение - выкладываете одну модель, а пишете о другой)

Ну дайте тогда ту же картинку с WMA.