От теории к практике - страница 651
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
про период расчета я разжевал выше - его нет, т.к. котир - это непериодический ряд
при этом котировка получает возможности иметь практически ничтожные приращения, при достаточно широких возможностях управления ценой
доказывается с помощью преобразований Фурье
насчет перевеса в 2-3%% я бы поспорил, но не буду
просто приведу пример - "черный лебедь" по фунту в 16-ом году, около 90% стояли в покупку....
И самое прикольное в том, что это был безоткат для всех рынков, огромный ливантос
Способна ли противотрендовая стратегия выдержать такое движение? Ответ надеюсь очевиден.
А то что выше - это разворотная стратегия
Автор ушел с темы, он прав.
...
даю индикатор по 1-му пункту, ибо "всё это рок-н-ролл" ;) (норм, но только для баловства)
по второму - допустим все в продаже, ассиметрия будет? Ответ - "ДА".
даю индикатор по 1-му пункту, ибо "всё это рок-н-ролл" ;) (норм, но только для баловства)
по второму - допустим все в продаже, ассиметрия будет? Ответ - "ДА"
Я могу таких индикаторов дать сотню и на основе регрессии и на основе сплайнов и на чем угодно. Какой смысл? Рок-н-ролл или нет но работает в отличие от второго варианта.
ничо это не работает
двигайтесь дальше
Слушал-слушал я ЧеГевару (про Гаусса на больших ТФ и квантиль=1.6 и т.д.) и решил налабать простой индикатор:
Пара GBPJPY 2018 г.
Используются:
1. CLOSE M1
2. скользящее окно - неделя (7200 значений CLOSE M1)
3. простая МА
4. расчет дисперсии по формуле из этой ветки + квантиль =1.6
Смотрим:
Всего за 2018 г. было бы проведено 7 сделок (+6/-1)
Общий профит: +733 полновесных пункта.
Если кто-то уверен, что это - Грааль, пусть налабает ТС и положит сюды. Прям в ветку. Пусть страждущие пользуются.
Слушал-слушал я ЧеГевару (про Гаусса на больших ТФ и квантиль=1.6 и т.д.) и решил налабать простой индикатор:
Пара GBPJPY 2018 г.
Используются:
1. CLOSE M1
2. скользящее окно - неделя (7200 значений CLOSE M1)
3. простая МА
4. расчет дисперсии по формуле из этой ветки + квантиль =1.6
Смотрим:
Всего за 2018 г. было бы проведено 7 сделок (+6/-1)
Общий профит: +733 полновесных пункта.
Если кто-то уверен, что это - Грааль, пусть налабает ТС и положит сюды. Прям в ветку. Пусть страждущие пользуются.
Ладно ... Я надеюсь те несколько человек которые знают о ком я и которые реально понимают о чем я меня поняли. Мне этого достаточно:)
что то так, а что то нет
будете изучать, не захочете писать
Вас просто перестанут понимать
пройдено такое
;)
Выделенный контекст Вашего поста - это только желание, там придеться рыться самостоятельно
А если прогнать за последние 10 лет? Это возможно? И узнать куда ряд профита по линейной регрессии сходится к нулю минусу или плюсу?
У меня таких архивов нетути... Принципиально не пользовался, думал - все это ерунда и работал с тиковыми потоками Эрланга... А вот поди ж ты - как все оборачивается...
Слушал-слушал я ЧеГевару (про Гаусса на больших ТФ и квантиль=1.6 и т.д.) и решил налабать простой индикатор:
Пара GBPJPY 2018 г.
Используются:
1. CLOSE M1
2. скользящее окно - неделя (7200 значений CLOSE M1)
3. простая МА
4. расчет дисперсии по формуле из этой ветки + квантиль =1.6
Смотрим:
Всего за 2018 г. было бы проведено 7 сделок (+6/-1)
Общий профит: +733 полновесных пункта.
Если кто-то уверен, что это - Грааль, пусть налабает ТС и положит сюды. Прям в ветку. Пусть страждущие пользуются.