От теории к практике - страница 651

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1725
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

про период расчета я разжевал выше - его нет, т.к. котир - это непериодический ряд

при этом котировка получает возможности иметь практически ничтожные приращения, при достаточно широких возможностях управления ценой

доказывается с помощью преобразований Фурье

насчет перевеса в 2-3%% я бы поспорил, но не буду

просто приведу пример - "черный лебедь" по фунту в 16-ом году, около 90% стояли в покупку....

И самое прикольное в том, что это был безоткат для всех рынков, огромный ливантос

Способна ли противотрендовая стратегия выдержать такое движение? Ответ надеюсь очевиден.

А то что выше - это разворотная стратегия

Автор ушел с темы, он прав.

Варианты я описал. Идеального Решения пока нет. Но первый вариант криво косо работает. И этого например мне хватает и большего не нужно. Кому что.
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1725
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

про период расчета я разжевал выше - его нет, т.к. котир - это непериодический ряд

при этом котировка получает возможности иметь практически ничтожные приращения, при достаточно широких возможностях управления ценой

доказывается с помощью преобразований Фурье

насчет перевеса в 2-3%% я бы поспорил, но не буду

просто приведу пример - "черный лебедь" по фунту в 16-ом году, около 90% стояли в покупку....

И самое прикольное в том, что это был безоткат для всех рынков, огромный ливантос

Способна ли противотрендовая стратегия выдержать такое движение? Ответ надеюсь очевиден.

А то что выше - это разворотная стратегия

Автор ушел с темы, он прав.

Насчёт перевеса я имел ввиду глобально, я брал всю историю за последние 15 лет. Так как не имею ни малейшего понятия как вычислять оптимальный период расчета.
Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:
...
1 вариант решения коридоры цены на основе протития своих же максимумов и минимумов. О для этого необходимо избавиться от влияния резких скачков цены.
2. Вариант решения находение той самой ассиметрии двух сил. А тут проблема в периоде рассчета который тоже должен быть адаптивным чтобы не был слишком чувствительным или наоборот. Пока решения этого вопроса нет.

даю индикатор по 1-му пункту, ибо "всё это рок-н-ролл" ;) (норм, но только для баловства)

по второму - допустим все в продаже, ассиметрия будет? Ответ - "ДА".

Файлы:
i-Regr.2.mq4 22 kb
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1725
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

даю индикатор по 1-му пункту, ибо "всё это рок-н-ролл" ;) (норм, но только для баловства)

по второму - допустим все в продаже, ассиметрия будет? Ответ - "ДА"

Я могу таких индикаторов дать сотню и на основе регрессии и на основе сплайнов и на чем угодно. Какой смысл? Рок-н-ролл или нет но работает в отличие от второго варианта.
Что в продаже на основе чего вы так решили и по какому инструменту? Это разумные вопросы требующие уточнения вы ж понимаете наверное.
Ладно...опять зашли в лирику)
Суть от наших разговоров все равно не поменяется...
Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:
Я могу таких индикаторов дать сотню и на основе регрессии и на основе сплайнов и на чем угодно. Какой смысл? Рок-н-ролл или нет но работает в отличие от второго варианта.
Что в продаже на основе чего вы так решили и по какому инструменту? Это разумные вопросы требующие уточнения вы ж понимаеие наверное.

ничо это не работает

двигайтесь дальше

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1725
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Ладно ... Я надеюсь те несколько человек которые знают  о ком я и которые реально понимают о чем я меня поняли. Мне этого достаточно:) 
Если будут решения по поводу адаптивного анализа ассиметрии пишите заведем отдельную ветку так как это реально просто фундаментальная вещь, которая будет эффективна не только на форекс. 
Кто упустил разговор смотрите #6498 там все что нужно знать об этой ветке. Вопрос кажется исчерпан на данный момент времени.
Я готов поделиться с людьми знающими своими работающими наработками которые дадут результат. 
Но это нереально так как ветки быстро засоряют граалями мнениями догадками прогнозами и так далее.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Слушал-слушал я ЧеГевару (про Гаусса на больших ТФ и квантиль=1.6 и т.д.) и решил налабать простой индикатор:

Пара GBPJPY 2018 г.

Используются:

1. CLOSE M1

2. скользящее окно - неделя (7200 значений CLOSE M1)

3. простая МА

4. расчет дисперсии по формуле из этой ветки + квантиль =1.6

Смотрим:

Всего за 2018 г. было бы проведено 7 сделок (+6/-1)

Общий профит: +733 полновесных пункта.

Если кто-то уверен, что это - Грааль, пусть налабает ТС и положит сюды. Прям в ветку. Пусть страждущие пользуются.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1725
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K2:

Слушал-слушал я ЧеГевару (про Гаусса на больших ТФ и квантиль=1.6 и т.д.) и решил налабать простой индикатор:

Пара GBPJPY 2018 г.

Используются:

1. CLOSE M1

2. скользящее окно - неделя (7200 значений CLOSE M1)

3. простая МА

4. расчет дисперсии по формуле из этой ветки + квантиль =1.6

Смотрим:

Всего за 2018 г. было бы проведено 7 сделок (+6/-1)

Общий профит: +733 полновесных пункта.

Если кто-то уверен, что это - Грааль, пусть налабает ТС и положит сюды. Прям в ветку. Пусть страждущие пользуются.

А если прогнать за последние 10 лет? Это возможно? И узнать куда ряд профита по линейной регрессии сходится к нулю минусу или плюсу?
Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:
Ладно ... Я надеюсь те несколько человек которые знают  о ком я и которые реально понимают о чем я меня поняли. Мне этого достаточно:) 
Если будут решения по поводу адаптивного анализа ассиметрии пишите заведем отдельную ветку так как это реально просто фундаментальная вещь, которая будет эффективна не только на форекс. 
Кто упустил разговор смотрите #6498 там все что нужно знать об этой ветке. Вопрос кажется исчерпан на данный момент времени.
Я готов поделиться с людьми знающими своими работающими наработками которые дадут результат. 
Но это нереально так как ветки быстро засоряют граалями мнениями догадками прогнозами и так далее.

что то так, а что то нет

будете изучать, не захочете писать

Вас просто перестанут понимать

пройдено такое

;)

Выделенный контекст Вашего поста - это только желание, там придеться рыться самостоятельно

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Martin Cheguevara:
А если прогнать за последние 10 лет? Это возможно? И узнать куда ряд профита по линейной регрессии сходится к нулю минусу или плюсу?

У меня таких архивов нетути... Принципиально не пользовался, думал - все это ерунда и работал с тиковыми потоками Эрланга... А вот поди ж ты - как все оборачивается...