От теории к практике - страница 730

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Олег avtomat:

График СБ состоит из отдельных точек. График ВР состоит их отдельных баров, имеющих свои колебания. Уже в силу этих различий процесс СБ проще процесса ВР. На самом деле процесс ВР намного сложнее процесса СБ.

Поэтому мой ответ: ДА, можно. Хотя я не исследовал этот вопрос применительно к СБ, но, учитывая вышесказанное, прихожу именно к такому выводу.

Почему мы не можем ВР представить точками, что нам мешает в этом?
Олег avtomat
8474
Олег avtomat  
Novaja:
Почему мы не можем ВР представить точками, что нам мешает в этом?

Размах колебаний вокруг точки у ВР -- это его очень изменчивое ненулевое внутреннее движение (для текущего ТФ). Внутреннее движение вокруг точки СБ равно нулю.

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Олег avtomat:

Размах колебаний вокруг точки у ВР -- это его очень изменчивое ненулевое внутреннее движение (для текущего ТФ). Внутреннее движение вокруг точки СБ равно нулю.

Спасибо
Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Alexander_K:

Буду просто публиковать данные моделирования в скользящем окне = неделя.

Зачем? Ну, просто так... Пусть люди смотрют - вдруг Грааль увидют, да мне подскажут...

На очереди EURUSD 2018. 

Итого: 4 положительных сделки, 1 -"в ноль", 1 - отрицательная.

А! Забыл сказать... В чем уникальность данного моделирования.

В том, что я не использую никакой оптимизации, никакой подгонки или настройки.

Все строго:


Дисперсия процесса:

Скользящая средняя - простая МА

Временное окно - неделя.

Баста, карапузики - борьба за Грааль вышла на финишную прямую.

Александр, по- дружески, бросьте этот Variance процесс, он ничего не даст, я уже это поняла
Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
А если представить себе, что все, что нас окружает не является случайностью, а только следствием закономерностей, тогда все случайные процессы автоматически переносятся в ранг закономерных, не употребляю слово детерминированных, закономерных, следствием чего можно как СБ так и ВР причислить к рангу одних и тех же процессов, со структурной разницей.
secret
847
secret  
Novaja:
Это даже не обсуждается, доказательством является ветка Олега. 

PS. Значит вы ограничены в своих представлениях.
В ветке Олега подгонка под историю, да еще и на 2-3 сделках. Никаких доказательств там нет, и быть не может. Учите матчасть, а то так всю жизнь и проживете с лапшой на ушах, выдаваемой за "новые представления, неизвестные науке")
Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
secret:
В ветке Олега подгонка под историю, да еще и на 2-3 сделках. Никаких доказательств там нет, и быть не может. Учите матчасть, а то так всю жизнь и проживете с лапшой на ушах, выдаваемой за "новые представления, неизвестные науке")
Зачем так грубо, я учусь и развиваюсь, отсюда возникают "неудобные вопросы", можно остановиться на достигнутом, просто сказать стоп, мне и этого хватит, ан нет, человеческая натура вылазит, мало...
Alexander_K
2226
Alexander_K  

:))) СБ... One love... 

Хочу заметить, что:

1. процесс СБ, действительно проще реального ВР.

2. у меня лично нет достаточных оснований утверждать, что на СБ заработать можно или нельзя. Пусть будет строго =0. Остался при своих, что называется...

3. если так, то (см. п.1) на реальном ВР всегда при выбранной трендовой или контртрендовой стратегиях будем иметь строгий "-".

4. как раз от трейдера требуется иррациональное мышление, чтобы строгий "-" на рынке превратить в "+".

Для этого необходимо иметь ключ, триггер, память - как хотите назовите: при одном значении которого - вход по тренду, при другом - против.

Об этом я неоднократно писал... Все остальное - баловство и детский лепет.

Andrei
3053
Andrei  
Олег avtomat:

Размах колебаний вокруг точки у ВР -- это его очень изменчивое ненулевое внутреннее движение (для текущего ТФ). Внутреннее движение вокруг точки СБ равно нулю.

По логике, чем больше вероятность ненулевого движения тем выше возможная прибыль при постоянном спреде.

Соответственно волантильность ВР должна быть всегда больше чем СБ и как следствие прибыль.

Олег avtomat
8474
Олег avtomat  
Andrei:

По логике, чем больше вероятность ненулевого движения тем выше возможная прибыль при постоянном спреде.

Соответственно волантильность ВР должна быть всегда больше чем СБ и как следствие прибыль.

или возможный убыток, как следствие ;)

О спреде я не упоминаю не потому, что его нет, а потому что рассматриваю крупные ТФ, в рамках которых спред не играет какой-либо существенной роли.