От теории к практике - страница 410
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто то задумывался почему интенсивность торговли в ночные часы ниже?
То что она ниже уже 400 страниц накатали, а вот почему?
Логическая цепочка рассуждений примерно такова: ночью больше спред, желающих торговать с большим спредом меньше.
А спред то почему выше? ну маркетмейкеры расширяют спред из-за неопределённости.
А в чём же неопределённость для маркетмейкеров (напомню это те кто ставит лимиты на форексе, мы ведь все маркетами торгуем условно говоря).
И вот открытый вопрос где логическая цепочка обрывается: Почему ночью для ММ неопределённость выше чем днём?
Другими словами: куда они подглядывают что ночью этой шпаргалки нет?
Похожий вопрос: почему существуют сессии на форе, при том что торги идут круглые сутки и торговцы расположены по всему миру?
Ответите на этот вопрос поймёте какая шкала нужна.
просто есть мнение, что "память" это не так уж и плохо
например, у таких процессов есть центры масс, которые иногда хорошо различимы. Торгую так уже несколько лет без автоматизации
можно автоматизировать с валидационным участком, определить допуски ошибок и колбасить автоматом попробовать. Для этого всего-то нужна инвертированная акф, а еще можно и обычную добавить с поиском по истории для дополнительной валидации на похожих кусках истории
Не, Макс. На рынке, как выясняется есть 2 типа "памяти":
1. Память движения самой цены. Это как тяжелая частица, которая продолжает свое движение, несмотря на воздействие окружающих легких частиц. Образуется тренд и "тяжелые" хвосты распределений.
2. Память появления событий - возникновения котировок. Т.е. как будто тяжелая частица, подвергается воздействию легких частиц тоже в определенные моменты времени. Как будто легкие частицы помнят - когда нужно воздействовать на тяжелую. Ну, как если участники рынка не хаотично заключают сделки, а целенаправленно.
В теории марковских диффузионных процессов нет такого. Весь математический аппарат рассчитан на то, что воздействие производится хаотически, без памяти.
А уж изменит направление движения тяжелая частица или нет - другой вопрос.
Так вот - памяти событий быть не должно. Иначе, все ни к черту, и ветку можно закрывать.
Кто то задумывался почему интенсивность торговли в ночные часы ниже?
Это потому, что кто интенсивнее торгует в это время не работает. У одних уже утро у других день, даже те кто в одном часовом поясе ночью отдыхают, а не работают.
Не так?
Это потому, что кто интенсивнее торгует в это время не работает. У одних уже утро у других день, даже те кто в одном часовом поясе ночью отдыхают, а не работают.
Не так?
Ну вот тем более у одних утро у других ночь, должно быть как то равномерненько, ан нет, как Чикага открывается так и понеслась душа в рай.
история компании Ллойд
Не, Макс. На рынке, как выясняется есть 2 типа "памяти":
1. Память движения самой цены. Это как тяжелая частица, которая продолжает свое движение, несмотря на воздействие окружающих легких частиц. Образуется тренд и "тяжелые" хвосты распределений.
2. Память появления событий - возникновения котировок. Т.е. как будто тяжелая частица, подвергается воздействию легких частиц тоже в определенные моменты времени. Как будто легкие частицы помнят - когда нужно воздействовать на тяжелую. Ну, как если участники рынка не хаотично заключают сделки, а целенаправленно.
В теории марковских диффузионных процессов нет такого. Весь математический аппарат рассчитан на то, что воздействие производится хаотически, без памяти.
А уж изменит направление движения тяжелая частица или нет - другой вопрос.
Так вот - памяти событий быть не должно. Иначе, все ни к черту, и ветку можно закрывать.
Это все наследие Башелье и теория эффективного рынка, и они каждый раз "отхлебывают" когда начинается какой-нибудь кризис, который по их моделям почти что невероятный. Гарчами и фигарчами до конца не могут победить эту тему уже много десятков лет.
а память в общем случае трейдерами давно улавливается через самоподобие на графиках и центры структур. Если процесс имеет память, то как она может выражаться в случае котировок? только одним способом - через формирование самоподобных фигней. И они не обязательно фрмируют тренд, они могут быть и флэтовыми. Простой пример тут:
характерная особенность всех рыночных паттернов - в определенный момент начинают отзеркаливать сами себя. Для этого инвертированная акф будет хорошо работать.
Просто если ниче не получится с беспамятством, то вот вам своеобразная альтернатива. Явление наблюдается и воспроизводится регулярно.
https://www.mql5.com/ru/forum/188282/page2#comment_7747448
А ничего, что так на вскидку, овощи летом дешевле чем зимой. И если бы памяти не было, то они каждый раз стоили бы по разному. Сегодня пришёл купил по 30 рублей, завтра ужу по 200 р . и. т.д.
А ничего, что так на вскидку, овощи летом дешевле чем зимой. И если бы памяти не было, то они каждый раз стоили бы по разному. Сегодня пришёл купил по 30 рублей, завтра ужу по 200 р . и. т.д.
Очень своевременный вопрос.
А вот фермеру на посадку нужны деньги на соляру а он не знает будет урожай в этом году или всё засуха высушит, кто принимает риски по займу?
Или не дай бог чудовищный урожай собьёт цены, так что не хватит отдать кредит на посадку?
PS Ну ок, ближе к теме, маркетмеркер покупает и продаёт одновременно, ну он же поставщик ликвидности, и вот рынок попёрло в одну сторону, те цены растут а ММ продаёт, если рынок откатит не проблема, он всё своё отобьёт, а если нет? кто компенсирует убытки ММ который набрал позицию против тренда?
Не, Макс. На рынке, как выясняется есть 2 типа "памяти":
1. Память движения самой цены. Это как тяжелая частица, которая продолжает свое движение, несмотря на воздействие окружающих легких частиц. Образуется тренд и "тяжелые" хвосты распределений.
2. Память появления событий - возникновения котировок. Т.е. как будто тяжелая частица, подвергается воздействию легких частиц тоже в определенные моменты времени. Как будто легкие частицы помнят - когда нужно воздействовать на тяжелую. Ну, как если участники рынка не хаотично заключают сделки, а целенаправленно.
В теории марковских диффузионных процессов нет такого. Весь математический аппарат рассчитан на то, что воздействие производится хаотически, без памяти.
А уж изменит направление движения тяжелая частица или нет - другой вопрос.
Так вот - памяти событий быть не должно. Иначе, все ни к черту, и ветку можно закрывать.
Так память у рынка постоянная и никуда от этого не деться. Помню Математ предполагал нное колво баров, но если точка отсчета была текущей, то от любой другоуй точки отсчета эта пропорция сохранится. Как колхозник понимаю и могу наглядно показать.
Прямой эфир, будет тейк или по стопу. По неким расчётам разворот должен был быть на вертикальной линии. Что есть два стандартных отклонений (от чего-то) . Пока в промежутке между 2 и 3 ско.
Кстати предыдущий разворот опоздал всего на минуту.
До 20:22 по МСК должны развернуться