От теории к практике - страница 296

Andrei
3053
Andrei  

Негэнтрапия - или мера информации в случайном процессе это просто фильтрация спектральных составляющих ВР выше некоего шумового порога.

Это можно сделать например с помощью машки...

secret
845
secret  
Alexander_K2:

Негэнтропия - это и есть параметр, определяющий состояние тренд/флэт!!!

Дарю его Вам.

Позволю себе столь же голословное утверждение: чепуха полнейшая) мысль дарю бесплатно)
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Реальные тиковые данные, полученные на этой неделе по паре AUDCAD.

Прошу заинтересованных лиц проверить распределение интервалов времени между приращениями цены (столбец С)

Все-таки - можно или нельзя назвать это потоком Эрланга 1-го порядка?

Столбецы А и Б - приращения Bid и Ask соответственно.

Файлы:
AUDCAD.zip 86 kb
Andrei
3053
Andrei  

Преобразовать тики в поток Эрланга можно через разбивку тиков с большой амплитудой в псевдотики со средней амплитудой чтобы события были равнозначны.

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Alexander_K2:

Реальные тиковые данные, полученные на этой неделе по паре AUDCAD.

Прошу заинтересованных лиц проверить распределение интервалов времени между приращениями цены (столбец С)

Все-таки - можно или нельзя назвать это потоком Эрланга 1-го порядка?

Столбецы А и Б - приращения Bid и Ask соответственно.

Что-то посчиталось. Экспонента отличается. Была ошибочка, поправила.

Файлы:
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Что-то посчиталось. Экспонента отличается. Была ошибочка, поправила.

Спасибо! Очевидно, что это распределение Эрланга 2-го порядка (с учетом значений времени = 0, что у меня просто означает округление тиков с интервалами времени < 1 сек. в меньшую сторону.)

Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  

Ну что нашли нормальное распределение?

Кстати, его нет и Гггграаля соответственно тоже!

Однако, тема клёвая!

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

Ну что нашли нормальное распределение?

Кстати, его нет и Гггграаля соответственно тоже!

Отчего нет? У А_К2, судя по тому, что мы видели пару недель назад, есть, и неплохой.

Другой вопрос, что попытки его улучшения в данной парадигме ни к чему существенному не приведут. Цель не оправдывает средства.))

А изменить подход к снаряду А_К2 уже не в состоянии - зациклился, однако.))

Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Отчего нет? У А_К2, судя по тому, что мы видели пару недель назад, есть, и неплохой.

Другой вопрос, что попытки его улучшения в данной парадигме ни к чему существенному не приведут. Цель не оправдывает средства.))

А изменить подход к снаряду А_К2 уже не в состоянии - зациклился, однако.))

этот снаряд я кручу-верчу и так и сяк

пока что не так всё лазурно

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Ну что нашли нормальное распределение?

Кстати, его нет и Гггграаля соответственно тоже!

Однако, тема клёвая!

Чистого нормального нет. А Грааль есть!!! Распределение очень близкое к нормальному вплоть до уровня доверительной вероятности = 99% "сидит" в преобразованном ВР, который я использую. Мне щас просто реально не до Форекса - крупный проект сдаю на работе. Но, я вернусь.