От теории к практике - страница 409
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Alexander_K2:
Эээээээ.... А ведь я щас использую именно такую модель считывания.... Гхм... Как-то нехорошо. То-то я смотрю у меня сделок все нет и нет.
Уж сколько можно эту глупую и безграмотную тему считывания столько мусировать?
Как покойника не приукрашивай он от этого живей не станет, как известно...
Всё таки не нужно так сильно терять адекватность и трезвость мышления, чтобы не было потом стыдно перед потомками, которые будут это читать. )))
Уж сколько можно эту глупую и безграмотную тему считывания столько мусировать?
Как покойника не приукрашивай он от этого живей не станет, как известно...
Всё таки не нужно так сильно терять адекватность и трезвость мышления, чтобы не было потом стыдно перед потомками, которые будут это читать. )))
Вы же знаете, что есть три совершенно бесполезных занятия. Одним из них вы уже продолжительное время занимаетесь))
Я, вроде, завязал.))
Вы же знаете, что есть три совершенно бесполезных занятия. Одним из них вы уже продолжительное время занимаетесь))
Это какое такое занятие? Тащить из болота за хвост бегемота?)))
2. Теперь посмотрим на поток с логарифмическими интервалами времени при р=0.8:
Здесь:
синий цвет - реальное распределение интервалов времени между тиками (среднее значение =2.47 сек.)
красный цвет - логарифмические интервалы времени (среднее = 2.5 сек.)
Чё-то я не пойму - порождающим исходным потоком котировок является некий логарифмический? Не припоминаю такого...
Еще раз все три потока:
зеленый - реальный поток
синий - простейший экспоненциальный
красный - логарифмический.
У всех mean=2.5 сек.
Эээээээээ..... Хотел что-то сказать и забыл что именно.
2. Теперь посмотрим на поток с логарифмическими интервалами времени при р=0.8:
Здесь:
синий цвет - реальное распределение интервалов времени между тиками (среднее значение =2.47 сек.)
красный цвет - логарифмические интервалы времени (среднее = 2.5 сек.)
Чё-то я не пойму - порождающим исходным потоком котировок является некий логарифмический? Не припоминаю такого...
евробакс - арифм.операция меж еврокроссом и его баксо-братом, например
вместо арифм операции можно применить логарифм
будет примерно одно и то же
вообще смысл логарифма такой:
ln(a) определяется как площадь под кривой f(x)=1/x от 1 до a.но все это рукоблудство
кое что навеет конэшно, но...
не то!Вот это считывание тиков через какой-то интервал, как например считывание пульса тяжело больного тоже через интервал.
Вот идёт кардиограмма, аппаратура следит за пульсом и т.д. А потом умный доктор говорит - "Какого чёрта я измеряю пульс (считываю тик) с каждым его приходом? Эт не , буду мерить пульс через определённые промежутки времени. " А тем самым в этот промежуток пациент уже мёртв, а ведь можно было оказать помощь если вовремя система дала сигнал.
Конечно грубый пример.
Тут на другом ресурсе предлагается измерить свою лобную кость, если она не внушительных размеров то в трейдинг и соваться не стоит. Т.е. если вы не яйцеголовые то лучше бы вам и не начинать задумываться о высоком :)
небольшое размышление о процессах с "памятью". Стандартно, определяется через акф. Есть ли какое-то название для ф-ии по типу акф, но которая определяется на инвертированном ВР? то есть, считается корреляция между одним участком ВР и предыдущим участком, который инвертирован по оси Х. То же самое для авторегрессии, второй участок инвертированный.
прикольно, что не могу найти в интернетеНапоминаю, шта вот эта гистограмма реального тикового потока:
говорит о том, что и события на рынке (появление тиковых котировок) также имеют "память". Это никуда не годится. Теория диффузионных марковских процессов тогда не подходит.
Мне нужно, чтобы события были без "памяти". Чё тут непонятного???
Мне нужно, чтобы события были без "памяти". Чё тут непонятного???
просто есть мнение, что "память" это не так уж и плохо
например, у таких процессов есть центры масс, которые иногда хорошо различимы. Торгую так уже несколько лет без автоматизации
можно автоматизировать с валидационным участком, определить допуски ошибок и колбасить автоматом попробовать. Для этого всего-то нужна инвертированная акф, а еще можно и обычную добавить с поиском по истории для дополнительной валидации на похожих кусках истории