От теории к практике - страница 178

Vladimir
1093
Vladimir  
Alexander_K2:

А в общем, резюме - учет и погоня за каждым тиком не обоснована ни математическими, ни физическими, ни экономическими методами, правильно?

Гигантский минус этого факта - невозможно использовать архивы для теста стратегии. Для меня очень важно знать количество тиков за определенный интервал времени. Я почему так надолго застрял - одну сделку жду примерно 1-2 дня. Это сколько же тестировать надо, чтобы убедиться в ее работоспособности?

Если перейти на OPEN, то я хотя бы точно буду знать, что у меня за 1 час есть 60 котировок. И архивы есть для тестов. Неужели к этому все и придет? Представляешь, Николай, сколько времени просто зря потрачено?

   Позвольте пару замечаний. От применения вероятностных методов к задачам, где тория вероятности не работает, Вас уже не отговорить. Поэтому в рамках Ваших методов.

   Откуда берутся минутки, не думали? А ведь из них, из тиков. Имея тики, можно их преобразовать в любое представление, хоть в часовки, хоть в 10-секундные данные. А также в такое, какое требуется торговой системе. С чего Вы взяли, что тики не годятся для имитации торговли на истории? Наоборот, в терминале методы тестирования "по всем тикам" считаются наиболее точными.

   Вас не наводит ни на какие мысли то, что лучшая продолжительность наиболее подходящей для Вас серии тиков подряд оказалась равной 8 часам? Это ведь продолжительность торговой сессии. См. комментариий Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 к моим картинкам с анализом активности рынка в течение суток https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Эти 8 часов как раз и характеризуют Вашу методику, скользящее окно по тикам размером в сессию, а в случае значимого отклонения характеристики разброса - торгуется возвращение к среднему. Думаю, что даже эту методику, чрезвычайно сглаживающую реальность, можно улучшить, сделав скользящее окно привязанными к фазам сессий для каждой пары.

Dmitriy Skub
14301
Dmitriy Skub  
А я ведь серьёзно.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Vladimir:

   Позвольте пару замечаний. От применения вероятностных методов к задачам, где тория вероятности не работает, Вас уже не отговорить. Поэтому в рамках Ваших методов.

   Откуда берутся минутки, не думали? А ведь из них, из тиков. Имея тики, можно их преобразовать в любое представление, хоть в часовки, хоть в 10-секундные данные. А также в такое, какое требуется торговой системе. С чего Вы взяли, что тики не годятся для имитации торговли на истории? Наоборот, в терминале методы тестирования "по всем тикам" считаются наиболее точными.

   Вас не наводит ни на какие мысли то, что лучшая продолжительность наиболее подходящей для Вас серии тиков подряд оказалась равной 8 часам? Это ведь продолжительность торговой сессии. См. комментариий Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 к моим картинкам с анализом активности рынка в течение суток https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Эти 8 часов как раз и характеризуют Вашу методику, скользящее окно по тикам размером в сессию, а в случае значимого отклонения характеристики разброса - торгуется возвращение к среднему. Думаю, что даже эту методику, чрезвычайно сглаживающую реальность, можно улучшить, сделав скользящее окно привязанными к фазам сессий для каждой пары.

Вот смотрите, Владимир. Работа так или иначе близка к завершению. Многое я сделал сам, во многом помогли Вы и такие как Вы. Модель будет выложена как я и обещал. Все вроде работает - только что прошла сделка на 400 pips по EURJPY.

Но, остались моменты, которые меня смущают.

1. Нелокальность по времени. Т.е. должна быть строгая зависимость кол-ва тиков от времени, чтобы работал закон корня из t. Этого можно добиться если работать на частоте гарантированного приема тика. В моем случае это - 2,57 сек. Я это значение долго вычислял. Но, при переходе к другому брокеру, уверен все придется пересчитывать заново.

2. Если считать объем выборки по Чебышеву, то из-за разной средней величины приращения получается, что для всех пар разное скользящее окно наблюдений. Для большинства - 8 часов, для некоторых - 12 и даже более! Честно говоря - устал рассчитывать.

3. Самое главное! Ну, ладно, вот работаю я на частоте 2,57 сек. Где взять архивы для тестирования??? Неужели год надо ждать, чтобы уверенно говорить о работоспособности системы?

PS Если Вам конкретно будет нужна полная рабочая версия моего проекта - могу скинуть в личку.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dmitriy Skub:
А я ведь серьёзно.

Может и так. Шелепин буквально боготворил золотое сечение... У меня уже времени нет на эксперименты - нужен Человек с теоретическим доказательством того или иного способа приема данных

Roman Shiredchenko
2565
Roman Shiredchenko  
Alexander_K2:

Может и так. Шелепин буквально боготворил золотое сечение... У меня уже времени нет на эксперименты - нужен Человек с теоретическим доказательством того или иного способа приема данных

Ключевые слова:   У меня уже времени нет на эксперименты - это похоже все объясняет.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Roman Shiredchenko:

Ключевые слова:   У меня уже времени нет на эксперименты - это похоже все объясняет.

Не, ну я и так уже погряз в теории. Уже до аналитических формул рынка дошел :)))

А, к примеру, всем моим родным и близким нужны деньги и немедленно. Приходится ускоряться - ищу способы теста на истории. Надо что-то придумать с тиковыми архивами. Научиться их преобразовывать в нужный формат. К примеру 1 тик в 3 сек, 10 сек. и т.д. Тоже есть над чем подумать...

Roman Shiredchenko
2565
Roman Shiredchenko  
Alexander_K2:

Не, ну я и так уже погряз в теории. Уже до аналитических формул рынка дошел :)))

А, к примеру, всем моим родным и близким нужны деньги и немедленно. Приходится ускоряться - ищу способы теста на истории. Надо что-то придумать с тиковыми архивами. Научиться их преобразовывать в нужный формат. К примеру 1 тик в 3 сек, 10 сек. и т.д. Тоже есть над чем подумать...

Спс. Ясно. Нужна ТС вменяемая - Рынок никуда не уйдет. Просадить можно многое... 

Vladimir
1093
Vladimir  
Alexander_K2:

3. Самое главное! Ну, ладно, вот работаю я на частоте 2,57 сек. Где взять архивы для тестирования??? Неужели год надо ждать, чтобы уверенно говорить о работоспособности системы?

Вот проблема... Издеваетесь, что - ли? Даже я Вам предлагал, не берете, а потом - негде взять... Выдумываете трудности. Вот список! источников, где можно взять архивы тиков бесплатно:

http://ratedata.gaincapital.com/

http://www.histdata.com/

http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov  для 3 разных ДЦ

http://truefx.com/?page=downloads

http://ticks.alpari.org/  для 10 разных типов счетов

По поводу

"2. Если считать объем выборки по Чебышеву, то из-за разной средней величины приращения получается, что для всех пар разное скользящее окно наблюдений. Для большинства - 8 часов, для некоторых - 12 и даже более! Честно говоря - устал рассчитывать.",

повторяю: прочтите комментарии Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 . И последующие, где-то он объяснял, что иногда определяющими будут две сессии, не 8 часов: ", для некоторых - 12 и даже более! ". Помнится, по поводу мексиканского песо.

Поймите, наконец, физический смысл того, что Вы делаете. Ведь многие пытаются разъяснить, лучше всех, по-моему, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page24#comment_6175789. Или совершенно открытый пример, выше упоминаемый мной Горбань обнаружил, что разброс направления не снижается при эхолокации, поработал в этом направлении и придумал способ резко поднять точности определения направления в гидроакустике за счет смены точки приема эхо. Другими словами, за счет перескакивания с холма на холм на этой картинке Юрия Асауленко. Думаю, объяснять не надо, что такое точность определения направления в гидроакустике?

Вы тоже заметили, что не работают законы больших чисел, и... все.

khorosh
11646
khorosh  
Alexander_K2:

Не, ну я и так уже погряз в теории. Уже до аналитических формул рынка дошел :)))

А, к примеру, всем моим родным и близким нужны деньги и немедленно. Приходится ускоряться - ищу способы теста на истории. Надо что-то придумать с тиковыми архивами. Научиться их преобразовывать в нужный формат. К примеру 1 тик в 3 сек, 10 сек. и т.д. Тоже есть над чем подумать...

Строить планы заработков на форексе, можно. Только всегда большая вероятность рассмешить бога.) Лучше было бы не давать информации родственникам. Тогда не придётся оправдываться в случае неудачи. А если получится, то это стало бы для них приятным сюрпризом.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Vladimir:

Вот проблема... Издеваетесь, что - ли? Даже я Вам предлагал, не берете, а потом - негде взять... Выдумываете трудности. Вот список! источников, где можно взять архивы тиков бесплатно:

http://ratedata.gaincapital.com/

http://www.histdata.com/

http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov  для 3 разных ДЦ

http://truefx.com/?page=downloads

http://ticks.alpari.org/  для 10 разных типов счетов


За ссылки - спасибо, конечно. Но, Вы не поняли - эти архивы еще надо преобразовывать! Как если бы тики приходили каждые 1 или 5 или 10 секунд! Остаюсь при своем мнении - именно в разном кол-ве тиков за определенный интервал времени основная сложность этой задачи.