От теории к практике - страница 594

Alexander_K
2502
Alexander_K  

Я вот чё хочу сказать страждущим:

Алгоритм, изложенный здесь: 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K, 2018.09.17 10:17

ОК. Давай положим. Мне не жалко - лишь бы собственные карманы набить, а на чужие мне наплевать.

1. Я работаю с тиками в скользящем секундном временном окне.

2. Берем, к примеру окно = 14400 секунд, и создаем 3 (три) буфера FIFO(14400).

3. С частотой = 1 сек. считаем разницу между текущим и предыдущим значением цены (приращения). Все подряд, неважно был ли это реальный тик или нет. записываем в буфер №1. Считаем сумму всех значений в нем. Это - цена. Черная линия.

4. Считаем модули приращений - записываем в буфер №2. Считаем сумму. Делим на 14400. Это средняя скорость изменения цены. Обзовем его С.

5. Теперь чуть сложнее. Нам нужно считать кол-во реальных тиков в этом окне. На каждом шаге смотрим - изменилось ли само приращение или время прихода значения. Если - да, то записываем в буфер №3 единицу (1), если нет - 0. Считаем сумму единиц. К примеру, получаем 12345. Это реальное ко-во пришедших тиков за 14400 секунд. Сумму модулей приращений из буфера №2 делим на 12345. Это - средняя величина приращения Lambda.

6. Считаем коэффициент диффузии по формуле: D^2=C*Lambda*T. Стандартное отклонение Sigma=sqrt(C*Lambda*T).

7. Теперь делаем допущение, что все приращения во ВР являются слабозависимыми. Сумма таких величин дает число, принадлежащее к нормальному распределению.

6.  От нуля откладываем линии поддержки/сопротивления = +-2.5758*Sigma, где 2.5758 - 99%-й квантиль нормального распределения. Это красная и синяя линии.

7. Для цены все то же самое, только там +-2.5758*Sigma откладывается не от 0, а от начальной точки отсчета, т.е. первого элемента в буфере FIFO(14400).

Усё. Это максимум, что можно выжать из стандартной (не аномальной!) диффузии.


и показанный графически тут:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K, 2018.09.17 09:38

Если считать снос, как смещение начальной точки отсчета, то и просто ценой в скользящем окне пользоваться можно.

Вот так:



является окончательным для описания динамики рыночных цен как СБ со сносом и тактики торговли Mean reversion ("Возврат к среднему").

Он дает небольшой, но плюс - примерно как проценты по банковскому вкладу.

Больше ему я уделять внимания не буду и Вам предлагаю не пыжится. Финита ля комедиа...

Финита ли?

Нет!

Этот алгоритм пусть остается базовым. А магический ключ, определяющий "тренд/флет", которого так не хватает, я лично буду искать в нейросетях.

Совместив два блока программ: Винеровский процесс + нейросети, надеюсь узреть Грааль.

Спасибо за внимание.

С Вами был кот Шредингера, а с октября в эфир выйдет А_К2. Он обещал.

Renat Akhtyamov
14424
Renat Akhtyamov  

Прошедшие сутки - 12%

даже ужо в личку писал как применить текущие многостраничные разработке

о стенку горохххх

...

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

Прошедшие сутки - 12%

даже ужо в личку писал как применить текущие многостраничные разработке

о стенку горохххх

...

Но ты-ж не даешь свой Грааль, а А_К2 обещает всем страждущим. А страждущих уже на 594 страницы.))

Правда он уже раз отказывался от своих слов, и говорил, что будет раздавать не всем, а только... некоторым, имеющим особые заслуги.

Счас он НС займется, но в смысле тренд/флет это ему ниче не даст. Тренд/флет и так, глазами виден.))

Renat Akhtyamov
14424
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Но ты-ж не даешь свой Грааль, а А_К2 обещает всем страждущим. А страждущих уже на 594 страницы.))

Правда он уже раз отказывался от своих слов, и говорил, что будет раздавать не всем, а только... некоторым, имеющим особые заслуги.

сначала считают в денежном выражовывании

а уж потом применяют статистику чтобы сигнал усредненный получить

а тутттт.... наоборот почему то

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

сначала считают в денежном выражовывании

а уж потом применяют статистику чтобы сигнал усредненный получить

а тутттт.... наоборот почему то

Главное обещать. Российский опыт показывает - это путь к успеху. А как считать и получится/не получится - дело десятое.) Надо позднее, не дожидаясь, начать обещать что-то другое.

secret
883
secret  
Alexander_K:

Алгоритм, изложенный здесь: 

и показанный графически тут:

является окончательным для описания динамики рыночных цен как СБ со сносом и тактики торговли Mean reversion ("Возврат к среднему").

Вот эта фраза ярко показывает полнейшее невежество её автора.

Снос - это постоянный рост. Для СБ со сносом оптимальная (и единственная) стратегия - это "купил и держи". Такую модель обычно применяют для фондовых индексов, а не валют. Ни о каком mean reversion в этой модели и речи не идет.

А для стратегии mean reversion, которую обычно применяют на валютах, базовой моделью является возвратный (антиперсистентный) процесс, с отрицательной корреляцией приращений, или (что то же самое) H<0,5.  Но никак не СБ со сносом.

Так что никакого осмысленного результата автор ветки пока не выдал. Я удивлен такому количеству дилетантов, которые уже 500 страниц внимают полнейшей чепухе, но ленятся прочитать хотя бы основы описания случайных процессов.
С таким подходом профита не видать как своих ушей)
Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
secret:
Вот эта фраза ярко показывает полнейшее невежество её автора.

Снос - это постоянный рост. Для СБ со сносом оптимальная (и единственная) стратегия - это "купил и держи". Такую модель обычно применяют для фондовых индексов, а не валют. Ни о каком mean reversion в этой модели и речи не идет.

А для стратегии mean reversion, которую обычно применяют на валютах, базовой моделью является возвратный (антиперсистентный) процесс, с отрицательной корреляцией приращений, или (что то же самое) H<0,5.  Но никак не СБ со сносом.

Так что никакого осмысленного результата автор ветки пока не выдал. Я удивлен такому количеству дилетантов, которые уже 500 страниц внимают полнейшей чепухе, но ленятся прочитать хотя бы основы описания случайных процессов.
С таким подходом профита не видать как своих ушей)

Художника обидеть просто. Назовите тему где что-то по другому.

aleger
1285
aleger  
danminin:

мечты... мечты...

когда он покажет разворот - уже поздно будет.

Когда он покажет разворот - это действительно будет РАЗВОРОТ, т.е. КОНЕЦ Текущего Тренда и Начало Следующего!

Вот только УВИДИТЕ вы ЭТО или нет?! Смотреть и не ВИДЕТЬ - это так обыденно!!!


secret
883
secret  
Yuriy Asaulenko:

Художника обидеть просто. Назовите тему где что-то по другому.

Посмотрите старые темы 2009-2012 годов, где обсуждались случайные процессы. Там просто монстры своего дела писали. Мы все им даже в подметки не годимся.
Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
secret:
Посмотрите старые темы 2009-2012 годов, где обсуждались случайные процессы. Там просто монстры своего дела писали. Мы все им даже в подметки не годимся.

И все эти монстры ушли и с форума, и с форекса.)) Цыплят по осени считают. И монстров тоже.)

Почитайте, кстати темы 2008 г. - там народ еще монстроватей был, чем в 12 г. И где они все?