От теории к практике - страница 935
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это же вопрос-вопросов..или как закрыть убыточный ордер в плюс ?!:-)
если отложить шутки, то при наличии пачки ордеров к закрытию, часть из которых прибыльна, а часть убыточна:
можно их закрывать чередуя , начиная с прибыльных. Тогда просадки будут визуально минимальными, а Отчёты, рейтинги и всякие коэфф становятся резко лучше.
это один из способов обмана (себя или подписчиков или покупателей, зависит от целей)
вот визуально - принцип работы сетки с взаимным перекрытием ордеров.
Как думаете будет работать? Может видели где-нибудь ветку с реализацией данного метода. ?
а то честно сегодня так в лоооом это запрограммировать в готовом роботе и проверять на баги, что просто жесть.
Как думаете будет работать?
Картинка жутковатая.) Видимо пример не оч. удачный.
вот визуально - принцип работы сетки с взаимным перекрытием ордеров.
Как думаете будет работать? Может видели где-нибудь ветку с реализацией данного метода. ?
а то честно сегодня так в лоооом это запрограммировать в готовом роботе и проверять на баги, что просто жесть.
=Dсамую простую реализацию данного метода вы и сами делали неоднократно :-) в самом-самом начале..
когда цикл закрытия for(int pos=0;pos<total;pos++), а не как сейчас модно for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
тогда ордера закрываются через один, что близко к желаемому и просадки меньше, но процедуру надо повторять пока совсем ничего не останется
и это от старых к новым..от новых к старым будет for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos-=2) и также повторять пока все не закроются.
PS/ то есть когда появляется потребность и возможность "разрядить" сетку - закрываются ордера через 1. Направление прохода избирается по вкусу или положению звёздМеня честно говоря уже тошнит от рынков и программирования роботов. Когда я получаю прибыль я честно говоря не особо рад, так как я понимаю что я не сольюсь.
Удержание в памяти тысяч строк кода каждой строчки что за чем и за что отвечает, и постоянный контроль нескольких десятков счетов.
И все это ради 100-150% в год.
Но меня от финансовых рынков честно говоря уже тошнит. Сказывается круглосуточное постоянное многолетнее программирование, перелопачивание кучи литературы по матанализу, статистике и вообще всего что касается анализа непрерывных функций и случайных событий.
Блин везде в математике относительно случайного события тупик.
Все эти гении ученые ничего толком не придумали кроме жалкого "в определенных ситуациях с определенными параметрами и в определенной сфере это может быть будет работать... и вот вам еще пять-десять тысячестраничных пособия для академиков как определить что данный Г-метод выжатый мной из пальца дабы получить кандидатскую или докторскую степень вроде как бы с горе пополам работает".
даже в великом Колмогорове я разочаровался...с его аксиоматикой... куда ни плюнь каждый гений математики пытается не описать бесконечное вероятностное пространство при помощи самого пространства, а тупо применяя бесчисленные мат. модели...которые ничего общего с реальным миром не имеют ибо варианты математических способов конечны, а реальность бесконечно многообразна.
И это реально бесит.
=Dвот визуально - принцип работы сетки с взаимным перекрытием ордеров.
Как думаете будет работать? Может видели где-нибудь ветку с реализацией данного метода. ?
а то честно сегодня так в лоооом это запрограммировать в готовом роботе и проверять на баги, что просто жесть.
=Dу меня сетка работает по след.принципу - если больше одного уровня открыто и все кроме последнего в сумме неубыточны, то они немедленно закрываются, а сетка надстраивается за последним. То есть вся сеть исключительно чтобы в рынке был ордер по лучшей цене.
В какую сторону работает сетка у Вас?
на отскок или по тренду?Картинка жутковатая.) Видимо пример не оч. удачный.
да тут принцип простой - закрытие крайних ордеров в 0, если ордеров более 2. если 2 то включать тралл по "линии нуля".
Извините за Paint-овщину))Меня честно говоря уже тошнит от рынков и программирования роботов. Когда я получаю прибыль я честно говоря не особо рад, так как я понимаю что я не сольюсь.
Удержание в памяти тысяч строк кода каждой строчки что за чем и за что отвечает, и постоянный контроль нескольких десятков счетов.
И все это ради 100-150% в год.
Но меня от финансовых рынков честно говоря уже тошнит.
Эт точно.
Блин везде в математике относительно случайного события тупик.
Все эти гении ученые ничего толком не придумали кроме жалкого "в определенных ситуациях с определенными параметрами и в определенной сфере это может быть будет работать... и вот вам еще пять-десять тысячестраничных пособия для академиков как определить что данный Г-метод выжатый мной из пальца дабы получить кандидатскую или докторскую степень вроде как бы с горе пополам работает".
даже в великом Колмогорове я разочаровался...с его аксиоматикой... куда ни плюнь каждый гений математики пытается не описать бесконечное вероятностное пространство при помощи самого пространства, а тупо применяя бесчисленные мат. модели...которые ничего общего с реальным миром не имеют ибо варианты математических способов конечны, а реальность бесконечно многообразна.
И это реально бесит.
=DА это совершенно напрасно. Случайность на то и случайность, что достоверно прогнозировать ее невозможно. Колмогоров в пресловутой статье определяет только возможность прогнозирования при некоторых условиях (по состоянию на 1941 г)), и делалось это для еще тех систем управления зенитным огнем. И не один Колмогоров над этим тогда работал, и за рубежом еще тогда были не менее значимые работы. И с 41 г. прошло немало времени.))
самую простую реализацию данного метода вы и сами делали неоднократно :-) в самом-самом начале..
когда цикл закрытия for(int pos=0;pos<total;pos++), а не как сейчас модно for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
тогда ордера закрываются через один, что близко к желаемому и просадки меньше, но процедуру надо повторять пока совсем ничего не останется
и это от старых к новым..от новых к старым будет for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos-=2) и также повторять пока все не закроются.
PS/ то есть когда появляется потребность и возможность "разрядить" сетку - закрываются ордера через 1. Направление прохода избирается по вкусу или положению звёздэто конечно прикольно, но мне кажется лучше закрывать самые "тяжелые" в плане объема позиций ордера....
А не закрывать их по анализу сетки с двух сторон...
так как тогда мы закрываем самыми тяжелыми лотами самые маленькие... а чуть менее тяжелые просто crashнут всю систему в ноль прибыли или в убыток...
Эт точно.
А это совершенно напрасно. Случайность на то и случайность, что достоверно прогнозировать ее невозможно. Колмогоров в пресловутой статье определяет только возможность прогнозирования при некоторых условиях (по состоянию на 1941 г)), и делалось это для еще тех систем управления зенитным огнем. И не один Колмогоров над этим тогда работал, и за рубежом еще тогда были не менее значимые работы. И с 41 г. прошло немало времени.))
Вы правы... но математика она же и в Африке математика.... и в 1900 тоже... зачем нужен гений если он не может совершить чудо))
=D