От теории к практике - страница 135

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dennis Kirichenko:
Александр, привет!

Нет ещё. Болел. Медленно возвращаюсь к рабочему ритму... Есть вопросы, сформулирую - задам.

Ага. Давай выздоравливай. Но, еще раз - по нижнему графику ничего говорить не буду. Сам должен понять. Прочитай внимательно мои последние посты и посты Колдуна (Vizard_). Вот если в личке задашь грамотный, четко сформулированный вопрос и я увижу понимание - отвечу. ОК?
Alexander Sevastyanov
6151
Alexander Sevastyanov  
Alexander_K2:

А вот, к примеру, данные по AUDCAD за эту неделю:

Классно, не так ли?


Действительно было бы классно если бы Вы пояснили как интерпретировать эти графики. Что в осях абсцисс и ординат? Про то как графики получены не спрашиваю.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Alexander Sevastyanov:

Действительно было бы классно если бы Вы пояснили как интерпретировать эти графики. Что в осях абсцисс и ординат? Про то как графики получены не спрашиваю.

Без разрешения Vizard_ не могу. Все-таки 90% пути я и сам прошел, но последние 10% - его и только его заслуга.
Alexander Sevastyanov
6151
Alexander Sevastyanov  

В таком случае какой смысл публиковать эти зашифрованные графики? :)

Возможно, это одна из причин недовольства читающих Вашу ветку.

Maxim Dmitrievsky
30158
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K2:
Без разрешения Vizard_ не могу. Все-таки 90% пути я и сам прошел, но последние 10% - его и только его заслуга.

Видите, люди даже не умеют интерпретировать графики :))) на этот форум можно выкладывать готовые ТС и никто не сможет ими воспользоваться. Здесь отличное место что бы в открытом виде хранить всю важную информацию.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Maxim Dmitrievsky:

Видите, люди даже не умеют интерпретировать графики :))) на этот форум можно выкладывать готовые ТС и никто не сможет ими воспользоваться. Здесь отличное место что бы в открытом виде хранить всю важную информацию.

:))))

Кому очень надо - поймет или уже понял. Я же сейчас покину на время форум - надо все тщательно перепроверить и внести исправление в мою ТС. Всего лишь одно исправление, Vizard_, ты, наверное, догадался какое именно. Спасибо тебе. Если надо рассчитать нужные объемы выборки или еще чего - обращайся.

Тем же, кто заинтересовался и с пониманием дела будет задавать вопросы в личке - отвечу.

Но, в открытом доступе объяснений и готовой ТС не будет вплоть до открытого разрешения Vizard_.

Увы, не могу сказать, что теперь решение этой задачи является полностью моей заслугой.

Не прощаюсь.

Кот Шредингера и Александр_К.

Vizard_
2208
Vizard_  


Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Vizard_:


:))))))))))))))))) Понял, маэстро! Щас только вылезу из гильбертова пространства... Айн момент...
Vitali Kadel
2601
Vitali Kadel  
Vizard_:


Ура
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Т.к. любимые дочь и тестюшка трясут меня за грудки и требуют немедленной доработки ТС с целью быстрейшего извлечения прибыли, буду писать кратко.

Итак, вот алгоритм, к которому я пришел (см. прикрепленную таблицу для пары AUDCAD):

1. Прием котировок через экспоненциальные интервалы времени.

Столбец А - цена Bid

Столбец В - цена Ask

Столбец С - цена (Ask+Bid)/2 - работаю именно с ней, возможно, ошибаюсь.

Комментарий: Привожу поток котировок к марковскому процессу с псевдосостояниями, при котором можно не считать интегральные исторические моменты случайной величины и уравнение движения сводится к уравнению движения квантовой частицы между двумя стенками. Стенками в данном случае являются граничные значения дисперсии случайной величины.

2. Анализируем приращения цен Ask и Bid

Столбцы D, E, F - приращения соответственно для Bid, Ask и (Ask+Bid)/2

Работаю с чистыми значениями приращений, не преобразовывая их никоим образом.

3. Для столбца F вычисляем статистические параметры приращений (см. Лист1 в таблице). Самое главное - находим объем выборки для скользящего окна наблюдений

Очень важный этап!!! Исходя из неравенства Чебышева находим необходимый объем выборки, при котором граничные значения дисперсии будут соответствовать уровню доверительной вероятности прогноза.

4. Возвращаемся на вкладку AUDCAD таблицы и переходим на строку 15625

Столбец М - Вычисляем длину пробега частицы в нашем скользящем окне наблюдений = 15625 последовательных котировок.

Стольбцы N и О - граничные значения вероятного отклонения частицы ("стенки")

5. Переходим на Лист2 таблицы

Перекопировал туда столбцы A, N, M, O начиная со строки 15625 из вкладки AUDCAD

6. Строю графики:

Верхний график - собственно значения цены (Ask+Bid)/2

Нижний график - значения из столбцов B, C и D - собственно видим движение частицы между стенками (в динамическом канале)

Принципиальнейший момент

Я в своей модели вычислял дисперсию (столбцы C и D) точно так же. Но строил канал относительно скользящей средней SMA для выборки 15625. Столбца В - не было.

Собирался переходить на WMA, где в качестве весов должно было использоваться время.

Результаты были вполне удовлетворительные - из 6 сделок - 4 положительные и 2 отрицательные с общим профитом более 400 pips.

И вот в этот ответственный момент, подключился Колдун (Vizard_) и своим графиком (от руки!!!) фактически сказал мне: Идиот! Ты почему работаешь с какой-то скользящей средней? Ты посмотри как движется сама частица (сумма приращений за время наблюдения) - она движется относительно нуля между стенками!!!

Теперь вычисляю столбец В и вижу следующую картину:

На нижнем графике - движение частицы в скользящем окне наблюдения = 15625 с граничными доверительными уровнями = 99.5%

ГЕНИАЛЬНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ!

Можно и нужно строить прогнозы при выходе цены за эти уровни достоверности

А можно просто - вышла частица за границы канала на нижнем графике - открывай сделку. Вернулась к нулю - закрывай и т.д. Но, не буду навязывать свое мнение - каждый волен сделать алгоритм прогноза самостоятельно.

Вот честно - не уверен, что я к этому пришел бы собственным умом - еще раз спасибо Vizard_.

Теперь дело за малым - мне надо скользящую WMA в своей ТС заменить образно говоря на Столбец В, ну, а кому-то все вышенаписанное осмыслить, если надо - задать вопросы и создать свою ТС.

Зарабатывайте на здоровье! Мне лично - не жалко и не надо в этих моих словах искать двусмысленность.

Тесть окончательно распоясался и в нецензурной форме заставляет меня наконец сесть и доработать ТС.

За сим раскланиваюсь, но не прощаюсь. Я всегда тут и как бы отсутствую - ну, Вы поняли. Кот Шредингера, одним словом. :))))))))))))))))

https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn