От теории к практике - страница 339

Violetta Novak
1602
Violetta Novak  
basilio:

Прогнозировать следующее значение возможно, если оно зависит от чего-нибудь, например, от времени, или от предыдущих значений (что и написано у Колмогорова), или от другой величины. У ГСЧ такой зависимости нет, у рынка иногда бывает. Для ГСЧ (стационарной величины) можно прогнозировать среднее и дисперсию, для этого изучают распределения. Для рынка нужно изучать зависимости. А_К2 возможно и осознаёт это, но выражается он всегда так, будто работает с ценой как с ГСЧ.

Но если например, гипотетически, используя некое нелинейное преобразование наши брюки превращаются превращаются в элегантные шорты))) Ах, о чем я))) Да, превращается ВР путем некоего преобразования в ГСЧ, и что тогда? Ваш ответ))) В общем-то Александр и пытается к этому подобраться. Если такой способ превращения найти, то возможность прогнозирования не заставила бы себя ждать)).

secret
879
secret  
Novaja:

превращается ВР путем некоего преобразования в ГСЧ, и что тогда?

Превращение ВР в ГСЧ вообще лишит вас возможности что-то заработать, в принципе)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Столкнувшись с откровенным даунизмом, в виде утверждения, что нельзя прогнозировать ряды случайных чисел с распределением Эрланга, я вынужден навсегда покинуть форум. Кому надо - найдете личку моей жены, там иногда буду выходить на связь.

Спасибо: Колдун, Док, Новая и таким как Вы, поддерживавших меня в течение 6 месяцев моего пребывания на форуме. Будет трудно - деревянный Грааль к Вашим услугам. А золотой Грааль будет??? Будет. За ним я, с котом Шредингера, отправляюсь в долгий путь.

С уважением,

Александр_К

Uladzimir Izerski
7262
Uladzimir Izerski  
Alexander_K2:

Столкнувшись с откровенным даунизмом, в виде утверждения, что нельзя прогнозировать ряды случайных чисел с распределением Эрланга, я вынужден навсегда покинуть форум. Кому надо - найдете личку моей жены, там иногда буду выходить на связь.

Спасибо: Колдун, Док, Новая и таким как Вы, поддерживавших меня в течение 6 месяцев моего пребывания на форуме. Будет трудно - деревянный Грааль к Вашим услугам. А золотой Грааль будет??? Будет. За ним я, с котом Шредингера, отправляюсь в долгий путь.

С уважением,

Александр_К

Выйти из форекса можно в двух случаях:

1. Выйти побеждённым. Это в любое время.

2. Выйти победителем и уйти в конце жизни.

Andrei
3059
Andrei  
Alexander_K2:

в виде утверждения, что нельзя прогнозировать ряды случайных чисел с распределением Эрланга

Если очень хочется, то можно. )))

Тогда нужен был только простой пример такого прогнозирования - генерируется случайный поток Эрланга, а далее идут прогнозы последующих значений, без лишней болтавни.

Andrei
3059
Andrei  
Maxim Dmitrievsky:

или, другими словами, как спрогнозировать среднее значение? не будет ли прогноз совпадать со средним?

Автор утверждает, подтверждая это наличием диплома физика, что может точно предугадать продолжение ВР, то есть расчитатать все последующие значения ВР в будущем.

Очевидно, что среднее прогнозировать не требуется, оно уже и так известно.

Violetta Novak
1602
Violetta Novak  
Maxim Dmitrievsky:

как спрогнозировать стационарный процесс с фиксированной дисперсией? задачка для слабоумных

или, другими словами, как спрогнозировать среднее значение? не будет ли прогноз совпадать со средним?

Здесь у @Dr. Trader есть ответ.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page338#comment_7241479

Andrei
3059
Andrei  
Maxim Dmitrievsky:

я не видел таких утверждений нигде

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page338#comment_7236473

Maxim Dmitrievsky:

если там шум один останется то нет. Но вряд-ли там останется один шум.

Все что не шум будет нарушать стационарность и прогноз поэтому цель привести ВР к шуму.
От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.04.25
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
Andrei
3059
Andrei  
Maxim Dmitrievsky:

кто такое сказал? бред

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

даже если ряд получается гетероскедастичный, то он вполне прогнозируется

Это возможно если есть некий сигнал-кривая на которую наложен шум с постоянным распределением и цель стоит выделить сигнал и убрать шум.

Тут же цель обратна - выделить для прогноза шум, убрав мешающий сигнал который нарушает распределение шума.

Andrei
3059
Andrei  
Maxim Dmitrievsky:

даже если ряд получается гетероскедастичный, то он вполне прогнозируется

ну ведь бред... прогнозируется всегда лишь среднее, а не значения ВР...