От теории к практике - страница 617

Igor Makanu
7999
Igor Makanu  
Evgeniy Chumakov:

Прогнал по фунту

хм, извиняюсь, что вклинился в неспешное обсуждение.... собственно а сам вопрос:

где? : "Всего сделок: 4" 

Вы серьезно? ))))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


Прогнал по фунту


Ааааааааааа!!!!

Торговый сигнал давай, Евгений! Дай напиться из Граалю - я так долго его искал и страдал...

Renat Akhtyamov
13420
Renat Akhtyamov  
Evgeniy Chumakov:


Прогнал по фунту


т.е. фунт в течении месяца прыгал 3 раза и максимум 50 пунктов 4-х знака?


м`дааааа

системочка...

и явно с пережиданием
Oleg Papkov
4720
Oleg Papkov  
Поведение золота на минутах
Violetta Novak
1590
Violetta Novak  

Может кто поможет, ищу генерацию случайных величин с распределением Лапласа в экселе, нашла для экспоненциального -LN(СЛЧИС())/лямда, а для Лапласа найти не могу. Есть что-то: среднее(мю)+LN(СЛЧИС())/лямда, но с этой формулой что-то не так, кто знает, киньте ссылку, спасибо

Vladimir
1093
Vladimir  
Novaja:

Может кто поможет, ищу генерацию случайных величин с распределением Лапласа в экселе, нашла для экспоненциального -LN(СЛЧИС())/лямда, а для Лапласа найти не могу. Есть что-то: среднее(мю)+LN(СЛЧИС())/лямда, но с этой формулой что-то не так, кто знает, киньте ссылку, спасибо

Вроде находится, сам не пробовал http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488 :

"Распределение Лапласа - двустороннее экспоненциальное распределение (деленное пополам)
Для центрированного в нуле распределения
p[lap](x) = lambda/2 * Exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
т.е., имея экспоненциальное - легко перейти к Лапласову

экспоненциальное же распределение можно получить методом инверсии из равномерно распределенных на 0..1 величин U
1/lambda * Ln(U) "

Генератор случайных чисел. Распределение Лапласа. -> Форум на Исходниках.Ру
  • piligrim1
  • forum.sources.ru
Подскажите пожалуйста математическую функцию, которая выдаст нужную последовательность.
Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Vladimir:

Вроде находится, сам не пробовал http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488 :

"Распределение Лапласа - двустороннее экспоненциальное распределение (деленное пополам)
Для центрированного в нуле распределения
p[lap](x) = lambda/2 * Exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
т.е., имея экспоненциальное - легко перейти к Лапласову

экспоненциальное же распределение можно получить методом инверсии из равномерно распределенных на 0..1 величин U
1/lambda * Ln(U) "

Спасибо большое. Мне конкретно надо лапласа по такому же принципу как тут "экспоненциальное же распределение можно получить методом инверсии из равномерно распределенных на 0..1 величин U

1/lambda * Ln(U)" а другая сторона распределения будет: -1/lambda*Ln(U), для Лапласа надо соединить две эти стороны.

У Вадзинского нашла как писала, среднее(мю)+LN(СЛЧИС())/лямда, но делаю неправильно там LN не от(U)равномерно-распределенной величины считается, а от отношения этих случайных величин, какая в этом случае запись должна быть, не знаю.

Алексей Тарабанов
8947
Алексей Тарабанов  
Alexander_K2:

Я думаю, что и баблишко появится.

Мне просто крайне жаль потраченного времени на барахло типа АКФ и Херста. Не дают ничего... И на форуме Привал всех запутал этой паршивой АКФ, а свой стэйт забыл показать :)))

Одно могу сказать: торговля в канале - единственное разумное решение. Спорный вопрос - по тренду или против... Я лично сторонник контртрендовой торговли.

Главное - "хвосты" видеть. И квантиль перед сигмой обязан быть динамическим. Но, как же определять тип текущего распределения? Стандартными методами это тяжело и ресурсозатратно.  А в рамках аномальной диффузии этот вопрос решается сам собой - там вообще нетути такого понятия "квантиль" и линии поддержки/сопротивления определяются как бы сами по себе. Self-tuning, так сказать...

Ну и ладненько...

Vladimir
1093
Vladimir  
Novaja:

Спасибо большое. Мне конкретно надо лапласа по такому же принципу как тут "экспоненциальное же распределение можно получить методом инверсии из равномерно распределенных на 0..1 величин U

1/lambda * Ln(U)" а другая сторона распределения будет: -1/lambda*Ln(U), для Лапласа надо соединить две эти стороны.

У Вадзинского нашла как писала, среднее(мю)+LN(СЛЧИС())/лямда, но делаю неправильно там LN не от(U)равномерно-распределенной величины считается, а от отношения этих случайных величин, какая в этом случае запись должна быть, не знаю.

На основе http://sernam.ru/book_dm.php?id=6 формула (1.5) сделал экспоненциальное и лапласа, внешне похоже, но без проверок на соответствие:


Файл MS Excel прилагаю. В нем (и на картинке) недоделка, в ячейке J3 надо читать "y = 2x-1".

Файлы:
Laplas.zip 141 kb
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Чтобы в будущем никто не мучился, докладываю - коэффициенты аномальной диффузии также плохо работают на рынке. Проблема все та же - невозможно подобрать и теоретически объяснить - почему именно выбирается пропорция не "корень из Т", а вот именно "кубический корень из Т". Плохо работает. Проверено на депозите.