От теории к практике - страница 395
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это почему она уходит в бесконечность?
При ABS(return)=const=0.0001 sigma = (N*0.0001)/КОРЕНЬ(N) = 0.0001*КОРЕНЬ(N)
sigma = (СУММ(ABS(return))/КОРЕНЬ(N).
При ABS(return)=const=0.0001 sigma = (N*0.0001)/КОРЕНЬ(N) = 0.0001*КОРЕНЬ(N)
Аааа... Ну, правильно. Но, в определенном временном окне (при конечном Т) это будет некая константа. А мы работаем именно при конечном Т.
Бессвязный лепет.
Есть формула, показывающая, что СКО случайного блуждания растет пропорционально корню из времени.
Вы пытаетесь изобрести вариацию этой формулы.
Но она никакого отношения к окну (выборке) не имеет, у нее постоянно растущее "окно" от точки t=0, в которой значение процесса тоже = 0.
И во вторых, для рынка эта формула разумеется неверна, т.к. он не является СБ на длинной дистанции.
А СКО в окне считается стандартным методом, как корень из среднего квадратов отклонений от SMA (или что у вас там вместо SMA).
Проверил на других парах. Все отлично. В этом месяце посмотрим на эквити и....
Готовьте карманы, Владимир!!!
Аааа... Ну, правильно. Но, в определенном временном окне (при конечном Т) это будет некая константа. А мы работаем именно при конечном Т.
Для конечных T такая сигма при 1 тике в секунду и 4 разрядном котировании будет зависеть от T таким образом:
Есть ли в такой сигме смысл, зачем ее вообще определять? Или вопрос о смысле излишен ?
Для конечных T такая сигма при 1 тике в секунду и 4 разрядном котировании будет зависеть от T таким образом:
Есть ли в такой сигме смысл, зачем ее вообще определять? Или вопрос о смысле излишен ?
Мы ее и не определяем. Наоборот - обоснованно отказываемся и используем:
Стандартное отклонение цены от средней в скользящем окне = 4 часа вычисляется по формуле:
sigma = КОРЕНЬ((СУММ(ABS(return))/Т)*(СУММ(ABS(return))/N)*14400)
где Т - текущее время работы системы с начала торговой недели.
Ну, это я работаю в окне = 4 часа.
Каждый, безусловно, волен выбрать окно, подходящее ему по стилю торговли.
Я бы, конечно, еще попробовал окно = 24 часа (тут bas прав - именно там сидит тиковый пуассоновский поток)
Вспоминаю ответ Дока на вопрос, будут ли совпадать средние скорости тиковых приращений, к примеру, за год?
Число самих тиков за год тоже разное для каждого символа и года. Всё это слишком нестабильно чтоб ждать какую-то консоанту в итоге. Но я считал скорость как (абсолютное значение ретурнов всех тиков подряд)/(всё время). Если как ты хотел сначала построить секундный таймфрейм, то это должно дать константное число баров за одинаковые промежутки времени. Про то будет ли константной скорость в таком случае - не знаю, это ещё надо проверять.
Мне понравились советы тут в теме не смотреть на время. Тики - всё таки не просто набор рандомных значений, ретурн следующего тика тоже можно предсказать на основе ретурнов прошлых тиков. На форексе это глупое занятие, бесприбыльное изза спреда. Но зато появляется интересный вывод - наше время (наблюдателя) нелинейно относительно времени форекса. С точки зрения самого форекса - для него каждый тик приходит через константный промежуток времени. А для нас - время форекса ускоряется в обед, и замедляется ночью (судя по твоим графикам)
п.с. это всё-таки просто интересный логический вывод, и возможно не точный. Но я не нашёл доводов против него.
Не стоит забывать, что изменение скорости наблюдений физического процесса никоим образом не изменяет сам этот процесс. Вроде понятно и ежу, хоть и не каждому.))
В данном случае имеем сильное загрубление, вплоть до вырождения полезного сигнала в шум, и потерю информации об исходном процессе поэтому мухлеж со считыванием значений сигнала в удобные для себя времена - это явный самообман и фантазии, не имеющие отношения к реальности, не говоря уже о безграмотности такого подхода с научной точки зрения.
Но, как говорили классики - чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало. ))
Есть ли в такой сигме смысл, зачем ее вообще определять? Или вопрос о смысле излишен ?
Более того, это сигма не относительно SMA, а относительно значения процесса в стартовой точке окна) не уверен, что именно это ищет автор темы)))
В продолжение к прошлому ответу - секундного таймфрейма в мт5 нету, самому делать сложно. Есть минутный. Возьму его для грубой прикидки.
В атаче скрипт, показывает среднюю скорость цены за м1 бары.
eurusd 2015 год: 370886 бар, цена за них прошла 50.74050 пунктов по абсолютному значению. скорость = 0.000136811 пунктов/минута
eurusd 2016 год: 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017 год: 370355, 32.62879, 0.000088101
Константы нету. Полагаю что если создать s1 тайфмрейм, то там константы тоже не будет.