От теории к практике - страница 1262
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что объединяет флэты и тренды. чем они похожи и что на том и на другом может хоро отрабатываться с одинаковой эффективностью?
ФормулЕ.
ФормулЕ.
как формулЕ может объединить два совершенно разнотипных процесса?
ну хорошо...у того и у другого есть экстремумы...
на флете от экстремумов цена чаще не пробивается а разворачивается
на тренде наоборот чаще пробивает.
хорошо...
тогда осталось выявить направление движения цены.
ок.
N периодов расчета - в мусорку не работает точно и строить по ней регрессию смысла не имеет.
тогда надо как-то уметь разделять рынок по направлению движения.
либо тупо суммировать кучу баров и вычислять разницу и эта разница будет являться показателем остатка чего еще цена не закрыла и в каком объеме
но опять так сколько баров суммировать и как это определять?
если постоянно суммировать кучу баров то остаток будет расти бесконечно в какую либо сторону...
что на том и на другом может хорошо отрабатываться с одинаковой эффективностью?
За остальное не скажу, а это - канальные стратегии.
у меня это все уже реализовано давно..
но каналы это еще не все.у меня это все уже реализовано давно..
N периодов расчета - в мусорку не работает точно и строить по ней регрессию смысла не имеет.
тогда надо как-то уметь разделять рынок по направлению движения.
либо тупо суммировать кучу баров и вычислять разницу и эта разница будет являться показателем остатка чего еще цена не закрыла и в каком обьеме
Работает. Только не N периодов расчета, а T(N), где T- время, N - количество тиков. На этой нелинейной временной шкале можно лицезреть периодичность рынка. Он как матрешка - один цикл вложен в другой, и то что для одного цикла - тренд, для другого - флэт. Все просто. Но, даже я еще не до конца просекаю эту структурированность рынка, но она однозначно есть.
За остальное не скажу, а это - канальные стратегии.
Юрий абсолютно прав.
что объединяет флэты и тренды. чем они похожи и что на том и на другом может хорошо отрабатываться с одинаковой эффективностью?Работает. Только не N периодов расчета, а T(N), где T- время, N - количество тиков. На этой нелинейной временной шкале можно лицезреть периодичность рынка. Он как матрешка - один цикл вложен в другой, и то что для одного цикла - тренд, для другого - флэт. Все просто. Но, даже я еще не до конца просекаю эту структурированность рынка, но она однозначно есть.
то есть твоя характеристическая оценка рынка и выделение ее так сказать участков состоит в выявлении по сути скорости движения рынка?
я это если что тоже реализовал. у меня и это уже есть.
скажу Тебе сразу :
первое кризисное движение рынка оно же называется каким-то животным)) и Ты сольешь депозит. это неизбежно.
Тебе тоже придется хочешь Ты этого или нет найти способ распознавать и причем очень вовремя распознавать эти два процесса и переход рынка между ними.