N периодов расчета - в мусорку не работает точно и строить по ней регрессию смысла не имеет.
тогда надо как-то уметь разделять рынок по направлению движения.
либо тупо суммировать кучу баров и вычислять разницу и эта разница будет являться показателем остатка чего еще цена не закрыла и в каком обьеме
Работает. Только не N периодов расчета, а T(N), где T- время, N - количество тиков. На этой нелинейной временной шкале можно лицезреть периодичность рынка. Он как матрешка - один цикл вложен в другой, и то что для одного цикла - тренд, для другого - флэт. Все просто. Но, даже я еще не до конца просекаю эту структурированность рынка, но она однозначно есть.
более хорошую стратегию придумать))
вот такую например?)
это за два с половиной месяца торговли.
у меня самый совершенный анализ на этом форуме.По крайней мере за год что я тут лучшего варианта я не нашел.
Так как у меня только один абсолютный вариант анализа рынка - другого варианта не существует.
Поэтому я могу с легкостью, изменяя две строчки кода в своей программе и с одинаковой эффективностью ловить как трендовые движения так и флетовые.
меня интересует другое:
что объединяет флэты и тренды. чем они похожи и что на том и на другом может хорошо отрабатываться с одинаковой эффективностью?
вот в чем мой вопрос состоит.
есть ли тут индивидуумы которые могут ответить на мой вопрос, естественно хоть как-то аргументируя свой ответ.что объединяет флэты и тренды. чем они похожи и что на том и на другом может хоро отрабатываться с одинаковой эффективностью?
ФормулЕ.
ФормулЕ.
как формулЕ может объединить два совершенно разнотипных процесса?
ну хорошо...у того и у другого есть экстремумы...
на флете от экстремумов цена чаще не пробивается а разворачивается
на тренде наоборот чаще пробивает.
хорошо...
тогда осталось выявить направление движения цены.
ок.
N периодов расчета - в мусорку не работает точно и строить по ней регрессию смысла не имеет.
тогда надо как-то уметь разделять рынок по направлению движения.
либо тупо суммировать кучу баров и вычислять разницу и эта разница будет являться показателем остатка чего еще цена не закрыла и в каком объеме
но опять так сколько баров суммировать и как это определять?
если постоянно суммировать кучу баров то остаток будет расти бесконечно в какую либо сторону...
что на том и на другом может хорошо отрабатываться с одинаковой эффективностью?
За остальное не скажу, а это - канальные стратегии.
у меня это все уже реализовано давно..
но каналы это еще не все.у меня это все уже реализовано давно..
N периодов расчета - в мусорку не работает точно и строить по ней регрессию смысла не имеет.
тогда надо как-то уметь разделять рынок по направлению движения.
либо тупо суммировать кучу баров и вычислять разницу и эта разница будет являться показателем остатка чего еще цена не закрыла и в каком обьеме
Работает. Только не N периодов расчета, а T(N), где T- время, N - количество тиков. На этой нелинейной временной шкале можно лицезреть периодичность рынка. Он как матрешка - один цикл вложен в другой, и то что для одного цикла - тренд, для другого - флэт. Все просто. Но, даже я еще не до конца просекаю эту структурированность рынка, но она однозначно есть.
За остальное не скажу, а это - канальные стратегии.
Юрий абсолютно прав.
что объединяет флэты и тренды. чем они похожи и что на том и на другом может хорошо отрабатываться с одинаковой эффективностью?