От теории к практике - страница 1262

Martin CHEguevara
2045
Martin CHEguevara  
multiplicator:
более хорошую стратегию придумать))

вот такую например?)

это за два с половиной месяца торговли. 

у меня самый совершенный анализ на этом форуме.По крайней мере за год что я тут лучшего варианта я не нашел.

Так как у меня только один абсолютный вариант анализа рынка - другого варианта не существует. 

Поэтому я могу с легкостью, изменяя две строчки кода в своей программе и с одинаковой эффективностью ловить как трендовые движения так и флетовые

меня интересует другое:

что объединяет флэты и тренды. чем они похожи и что на том и на другом может хорошо отрабатываться с одинаковой эффективностью?

вот в чем мой вопрос состоит.

есть ли тут индивидуумы которые могут ответить на мой вопрос, естественно хоть как-то аргументируя свой ответ.
Alexander_K
2582
Alexander_K  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

что объединяет флэты и тренды. чем они похожи и что на том и на другом может хоро отрабатываться с одинаковой эффективностью?

ФормулЕ.

Martin CHEguevara
2045
Martin CHEguevara  
Alexander_K:

ФормулЕ.

как формулЕ может объединить два совершенно разнотипных процесса?

ну хорошо...у того и у другого есть экстремумы...

на флете от экстремумов цена чаще не пробивается а разворачивается

на тренде наоборот чаще пробивает. 

хорошо...

тогда осталось выявить направление движения цены.

ок.

N периодов расчета - в мусорку не работает точно и строить по ней регрессию смысла не имеет.

тогда надо как-то уметь разделять рынок по направлению движения. 

либо тупо суммировать кучу баров и вычислять разницу и эта разница будет являться показателем остатка чего еще цена не закрыла и в каком объеме

но опять так сколько баров суммировать и как это определять?

если постоянно суммировать кучу баров то остаток будет расти бесконечно в какую либо сторону...

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

что на том и на другом может хорошо отрабатываться с одинаковой эффективностью?

За остальное не скажу, а это - канальные стратегии.
Martin CHEguevara
2045
Martin CHEguevara  
Yuriy Asaulenko:
За остальное не скажу, а это - канальные стратегии.

у меня это все уже реализовано давно..

но каналы это еще не все.
Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

у меня это все уже реализовано давно..

Ок
Alexander_K
2582
Alexander_K  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

N периодов расчета - в мусорку не работает точно и строить по ней регрессию смысла не имеет.

тогда надо как-то уметь разделять рынок по направлению движения. 

либо тупо суммировать кучу баров и вычислять разницу и эта разница будет являться показателем остатка чего еще цена не закрыла и в каком обьеме

Работает. Только не N периодов расчета, а T(N), где T- время, N - количество тиков. На этой нелинейной временной шкале можно лицезреть периодичность рынка. Он как матрешка - один цикл вложен в другой, и то что для одного цикла - тренд, для другого - флэт. Все просто. Но, даже я еще не до конца просекаю эту структурированность рынка, но она однозначно есть.

Alexander_K
2582
Alexander_K  
Yuriy Asaulenko:
За остальное не скажу, а это - канальные стратегии.

Юрий абсолютно прав.

multiplicator
2201
multiplicator  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

что объединяет флэты и тренды. чем они похожи и что на том и на другом может хорошо отрабатываться с одинаковой эффективностью?
на мой взгляд, ничто. это противоположные процессы.
Alexander_K
2582
Alexander_K  
Вот эта циклическая структура рынка - и есть самая большая тайна. Людям, думаю, об этом знать не положено. Это и есть Грааль.