От теории к практике - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Погуглил "Интегральный квантильен по Эйлеру" и не нашел. Можно узнать, что Вы назвали этими словами?
Доля юмора в эту тему.
Уже в другой ветке по этой теме писал: Если считать какуюто статистику/фильтры по реальным тикам в realtime -> xilinix(из доступного спартан - скопировать и модифицировать проект и получить результат, также были промышленные решения за много денег). Приращение тиков смысла не имеет - на разных брокерах получиться разный результат, но если все тики сводить к минуте то получиться ~похожий результат у нескольких дц/брокеров во время активного времени торгов. Если все равно сводить к минуте для получения почти истинного результата, тогда где смысл смотреть на тики?
Раньше(лет 20 назад) необходимо было уметь считать схемотехнику устройств, а это ворох академических и практических знаний на хорошем уровне, а сегодня это заказ в Китае готового устройство на алибабе с возможным припаиванием лишних(для китайцев) деталей по даташиту. Т.е. сегодня надо в каком то пакете взять готовую схему фильтров и подать туда исходные данные - академические рассуждения излишни.
О предполагаемой исходной модели для исследования: Если речь о частотах чегототам, то из имеющегося это M1, то максимальные частоты это M2, а изучаемый ценовой ряд M4 (почти М5) - это если как физику предположить наличие рыночной аналогии физических явлений с частотой в 2-а раза выше(М2) чем исходный процесс(М4) . Или по тикам строятся 15 секундные бары, по которым изучается ценовой ряд М1. Или например другая модель с 3-й и 5-й гармониками, или их компиляция и т.д. Индекс DJ FXCM Dollar запустили с обновлением раз в 15секунд и всего 4 валютных пары - использование интервала менее 15 секунд даст преимущество над создателями этого индекса (и другими участниками)? В этой ветке нет авторской модели для исследования. Тогда о чем сыр-бор?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2017.12.10 08:29
А не приходило в голову, что тики могут прилететь пачкой к одному, через равные промежутки времени к другому, и с какими то другими промежутками времени к третьему?
Тогда при сравнении котировки вся это вышеизложенная в ветке теория полная туфта?
Смысл в том, что для начала нужно синхронизировать графики по времени, а уж только потом сравнивать.
Но я на 100% уверен что на тиках такое сделать ни у кого и никогда не получится, пока не будет одинаковых по характеристикам каналов связи, одинаковой приемо-передающей аппаратуры и прочее.
и не зря базовым ориентиром для сравнения является график на ТФ М1.
Но даже и на М1 графики могут не совпадать, т.к. первые и последние тики минуты у разных ДЦ могут попасть в разные свечки и снова будут отличия.
И вообще мне не понравилось то, что какой-то по-видимому гео-физик с самого начала подсовывал формулу с ошибкой и до сих пор себя в грудь стучит - я мол....Зачем Вам названия? Броуновское-не броуновское, хи-квадрат или стьюдента - какая разница... Почему бы не использовать выявленную закономерность, хоть бы она ни под какое распределение не подходила (из вероятностных), пусть даже частота не имеет статистической устойчивости (вспомните ссылку на Горбаня) и классическая теория вероятности неприменима. И что, бояться этого?
И почему Вы так спешите? Проверьте мои выводы, перепроверьте, мало ли что.
Да, да...
Еще раз перепроверил. Действительно, при таком приеме тиковых данных (через экспоненциальные промежутки времени да еще и с усреднением) мы практически полностью "разрушаем" немарковский процесс - он становится обычной марковской цепью с независимыми СВ. И распределение вероятностей - обычное двустороннее геометрическое и математику для марковских цепей можно и нужно к такой последовательности применять.
К примеру, для EURJPY, который я выкладывал ранее p=0.14 (вероятность успеха), q=0.86 (вероятность неудачи). Можете проверить сами...
Но, позор есть позор - ошибся, не разглядел. И немарковость процесса потерял и пользоваться историческими данными в этом случае НЕЛЬЗЯ!
Каюсь, плачу и рыдаю...
С уважением,
Александр.
Alexander_K2, у вас найдется время ответить на заданные мной вопросы?
Едрён-батон. А дочь уже лабутены на али заказала.
А расплатилась кредиткой папы ;) ?
Alexander_K2, у вас найдется время ответить на заданные мной вопросы?
Да, да, конечно...
Только вечером - надо отойти от такого нокаута... Ведь я запустил сегодня уже программу на демо-счете, а там, получается все неправильно!
Причина - так и не могу понять - как именно надо принимать тиковые данные, чтобы не разрушить немарковость, чтобы можно было пользоваться историческими архивами...
Я не знаю что вы понимаете под немарковостью в данном случае, но просто изменением шага считывания вы вряд разрушите зависимости в цене. Попробуйте просто взять шаг секунд 10, возможно это снизит зависимость от брокеров. Не думаю что боллинджероподобная система с большой длительностью сделок от этого пострадает.
Тысячи людей, в т.ч. с физ-мат. степенями, ищут закономерности и строят системы на минутках, и нормально себя чувствуют, а вы вместо изучения их опыта пытаетесь изобрести велосипед. Так можно годами в стену лбом биться.
Финансовые рынки - огромная индустрия, в которой варится огромное количество умных людей, всё уже открыто до вас. А вы почему-то считаете что это для лохов-школьников)
Я не знаю что вы понимаете под немарковостью в данном случае, но просто изменением шага считывания вы вряд разрушите зависимости в цене. Попробуйте просто взять шаг секунд 10, возможно это снизит зависимость от брокеров. Не думаю что боллинджероподобная система с большой длительностью сделок от этого пострадает.
Тысячи людей, в т.ч. с физ-мат. степенями, ищут закономерности и строят системы на минутках, и нормально себя чувствуют, а вы вместо изучения их опыта пытаетесь изобрести велосипед. Так можно годами в стену лбом биться.
Финансовые рынки - огромная индустрия, в которой варится огромное количество умных людей, всё уже открыто до вас. А вы почему-то считаете что это для лохов-школьников)
Да, принимаю все упреки.
Но, получается, что если t2-распределения на рынке нет, то бессмысленно пользоваться историческими данными.... Меня это крайне расстраивает...
Пользуйтесь на здоровье. Закономерности никуда не денутся. Я вам больше скажу, вид распределения вообще никакого значения не имеет. Но вам понадобится еще несколько лет проб и ошибок чтобы осознать это.
Ваша пресловутая немарковость - это ЗАВИСИМОСТЬ будущих изменений от прошлых. А распределение (любое) - вообще никаких данных о временнОй зависимости не содержит.