От теории к практике - страница 124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, получил. Поскольку банки, к которым Вы привязываете их кипрских дочек, оказались российскими, хотел бы уточнить:
1. Российским банкам Федеральный закон 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» запрещает работать в этой сфере http://docs.cntd.ru/document/9018809:
Статья 4_1. Деятельность форекс-дилера
1. Деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах:
...
4. Деятельность форекс-дилера по заключению указанных в пункте 1 настоящей статьи договоров является исключительной. Форекс-дилер не вправе совмещать свою деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также с другой деятельностью.
2. То, что российские банки ассоциируются с форекс-компаниями, меня, наоборот, отпугивает. Среди просто компаний, предоставляющих услуги форекс, исчезают, по моим оценкам, в среднем 50 штук в год. Из более, чем двух тысяч. Теперь смотрим, что с российскими банками. Сейчас их 566 (http://www.banki.ru/banks/ratings/), в начале прошлого года было больше 700. Исчезли 20%. Скорость исчезновения характеризуется такими показателями https://www.asv.org.ru/liquidation/
От этих цифр мороз по коже. Связь ДЦ с банком меня гораздо больше отпугивает, чем привлекает. Сравним с ДЦ, где, выходит, почти полное спокойствие - исчезают лишь 3% в год.
Банки бывают о-ч-е-н-ь разные.
Теперь пишу для наивлюбленнейших в MQL как в родную дитятю, программистов, которые хотят получить результаты быстрее, чем я.
На Ваших глазах алгоритм существенно упрощается.
Если принимать данные через экспоненциальные промежутки времени, так, чтобы количество тиков для любой валютной пары было бы примерно одинаковым (желательно, вообще строго одинаковым, как если бы мы работали с OPEN), то уже не надо накапливать архив тиков и исследовать его статистические характеристики.
Достаточно для определенного объема выборки, на каждом расчетном шаге, использовать формулу для стандартного отклонения процесса:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков, mean - среднее значение. Вместо Ask можно использовать и Bid.
Для учета нестационарности используйте также nonparametric skew и дело в шляпе.
Банки бывают о-ч-е-н-ь разные.
Это и беспокоит. Причем заранее не знаешь, насколько разным окажется выбранный банк. Попадет ли он в 327, которые в процессе, или быстренько отправится к тем 288, которые уже ликвидированы.
Хуже всего то, что даже рекомендация выбирать крупные банки не оправдывает себя. Год назад умер крупнейший Мастербанк, а долги Сбербанка по его дефолту 90-х до сих пор еще выплачиваются, уже внукам вкладчиков. Единственное, что сейчас реально работает, это страховка на 1.4 млн. Но, конечно, не для депозитов на розничном форекс, это для банковских вкладов физлиц.
Восполню поразительную скромность автора на счет картинок
Приращения Н1, пики каждые сутки, удивительная цикличность, прямо как в радиотехнике.
А вот другая аналогичная картинка - красота поблекла
И еще одна
Вот нет сделок и все тут. Это меня буквально вымораживает...
Начал искать причину такого негатива и, кажется, начинаю понимать.
Вот то, что я сейчас напишу - очень важно.
1. Проанализировал я среднюю историческую дисперсию для немарковского процесса, которая вычисляется для огромного архива данных при определенном объеме выборки и дисперсию марковского процесса с псевдосостояниями, а именно S^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков, mean - среднее значение. Разница между ними в среднем - в квантиле 95% уровня доверительной вероятности по Чебышеву. Однако, дисперсия марковского процесса при этом более динамична, чувствительна и быстрее "приспосабливается" к текущему состоянию рынка, который после Нового Года отличается низкой волатильностью.
2. ОЧЕНЬ ВАЖНО! При анализе вышеуказанной дисперсии марковского процесса выяснил, что надо работать исключительно и только с чистыми тиками и их приращениями. Никаких сглаживаний и усреднений входных данных не должно быть! Иначе дисперсия S^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) вычисляется неверно, связь с немарковской средней исторической дисперсией теряется и мы работаем не пойми с чем.
Фильтрация тиков должна осуществляться либо через введение экспоненциальной шкалы времени, либо не осуществляться вовсе.
Сейчас у меня ошибка - я не только принимаю данные через экспоненциальные промежутки времени, но и беру среднее значение между текущим и предыдущим значениями цены. Это - неправильно!
Сейчас не буду ничего трогать - пусть хоть архив тиков продолжает собираться, но на выходных исправлю.
Данную ветку не брошу, только реже появляться буду и только с конкретными результатами.
Ну, а в финале, (помните, да?) готовое решение в виде рабочей модели будет выложено здесь абсолютно бесплатно для всех.
С уважением,
Alexander_K
PS. Работаю с тиковыми данными, получаемыми с реального ECN-счета. По уверениям брокера, это не что иное как биржевые котировки, а брокер просто выступает в виде "шлюза" между биржей и трейдером.
... По уверениям брокера, это не что иное как биржевые котировки, а брокер просто выступает в виде "шлюза" между биржей и трейдером.
Это в корне неверно - Вас обманывают. Биржевых форекс котировок не существует по определению т.к. форекс - этот внебиржевой, межбанковский рынок. Поэтому единых котировок и быть не может. Один банк продал другому валюту - совершилась сделка. Каждый ДЦ (брокер) выбирает поставщиков ликвидности и в зависимости по своему вкусу, заключая с ними договора если выводит сделки своих клиентов на межбанк через них. Может не заключать договора если сделки на межбанк не выводит, а перекрывает их в клиринге или сам торгует против клиента. В этом случае просто собирает котировки. От набора этих поставщиков ликвидности формируется поток котировок, который в последствии может (и в большинстве случаев) фильтроваться в ДЦ. Примерно так.
Это в корне неверно - Вас обманывают. Биржевых форекс котировок не существует по определению т.к. форекс - этот внебиржевой, межбанковский рынок. Поэтому единых котировок и быть не может. Один банк продал другому валюту - совершилась сделка. Каждый ДЦ (брокер) выбирает поставщиков ликвидности и в зависимости от набора этих поставщиков формируется поток котировок. Этот поток может (и в большинстве случаев) корректируется, фильтруется в ДЦ. Примерно так.
А в чем тогда отличие ECN-счета от другого? Пардон за отвлечение от темы - но первоначальный взнос на депозит у моего брокера гораздо выше на ECN-счет, чем на какой-либо другой. Я специально выбирал такой, чтобы не было вмешательства в поток данных со стороны ДЦ...
А в чем тогда отличие ECN-счета от другого?
Если по части технологий, то декларируется полностью автоматическое, мгновенное и гарантированное исполнение торговых приказов клиента без участия дилера (человека). Т.е. Ваш торговый приказ будет исполнен максимально быстро, по лучшей возможной цене и без реквот. Спред плавающий, наличие комиссии. Реально Вы все равно никогда не определите по лучше или нет цене был исполнен Ваш торговый приказ. На моем ECN счету в 90% случаев торговые приказы исполняются с отрицательным (против меня) проскальзыванием. Реальное преимущество ECN счетов в том что на них официально и в большинстве случаев реально разрешен скальпинг/пипсовка.
Более подробно про ECN счета можно загуглить, хорошо расписано например здесь.
Я специально выбирал такой, чтобы не было вмешательства в поток данных со стороны ДЦ...
А вот в этом никогда нельзя быть уверенным т.к. на форексе нет эталонных котировок. Возьмите два ECN счета у разных брокеров/ДЦ и убедитесь что котировки различаются. Вы не найдете двух одинаковых ДЦ по котировкам.