От теории к практике - страница 1135

Evgeniy Chumakov
2066
Evgeniy Chumakov  

По теме динамического окна провёл некий тест.  

За основу взял метОду с сумой приращений и интервалов для неё  (то что было в начале темы), по причине простоты реализации.

Написал самооптимизирующийся советник по принципу: 

1. Есть скользящее окно от A до B и шаг изменения окна n минут   

2. Советник анализирует (виртуально торгует) за прошедшие 7200 минут и выбирает наилучшее скользящее окно по прибыли.

3. Торговля в лучшем скользящем окне за последние 7200 минут.


Итог - результата не улучшило.  Периоды я брал не большие от 60 минут до 120 минут с шагом 5 минут.  Если больше тест очень долгий, нет желания тратить время.

Evgeniy Chumakov
2066
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:

Если говорить о концепции - да. Лучше уже не найти. Однако, внутри нее всегда найдется место совершенству. С моей точки зрения, вот эти нюансы, которые повышают вероятность положительного исхода:

1. работа с нелинейным временем. Как это делается - возможно расскажу, а может и нет.

2. выбор иной меры центральной тенденции процесса, нежели SMA.

3. использование SL и TP 

4. нейросеть как классификатор точек входа (??? не знаю, не использовал).

и т.п.

Т.е., если выжимать из идеи все, до мелочей, то получается такой себе рабоче-крестьянский, трудовой Грааль.


Центральная тенденция очень важный момент , безусловно. 

Alexander_K
2224
Alexander_K  

Ха! Нашел наигениальнейший пост:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Natalja Romancheva, 2018.09.23 20:50

Попробуйте подумать над тем, что события движения цены - тики в большинстве своём не имеют синхронизации по времени.

Решения о заключении сделок принимаются несинхронизировано.

А у Вас и указанных исследователей по горизонтальной оси всегда время.

А время, если понимать его как размеренный прорядок событий, на интервалах порядка тиковых практически всегда нелинейно.

Поэтому вся ваша статистика привязанная к линейной временной шкале хромает на обе ноги.

Вот на интервалах порядка суток статистика наверное будет давать результат, поскольку там есть ритмичность: смена суток, время открытия рынков, типичное время выхода новостей.

Придумайте чем измерять горизонтальную размерность и будет Вам счастье.

:-)

Странно, что KinMax как автор идеи о преобразовании горизонтальной шкалы, более не прикасалась к этой теме и имеет слабоватые результаты...

Докладываю, special for KinMax, - по горизонтали надо работать с событиями (и это совсем не обязательно тики), но с привязкой ко времени. Т.е. горизонтальная шкала - это функция по времени.

Непонятно? :))) Если прокатит Грааль - расскажу Вам, как автору идеи, более подробно что и как надо делать.

Потерпите месяц-другой. Посмотрим на мой стэйт и потом обсудим.

Alexander_K
2224
Alexander_K  

Стал замечать за собой, что тоже стал говорить загадками и напускать туману... :)))

Unicornis
1007
Unicornis  
Alexander_K:

Стал замечать за собой, что тоже стал говорить загадками и напускать туману... :)))

Осталось прикупить магический шар, научиться делать магические пасы руками и разучить пару фраз вроде: "расскажу что было и что будет". Повесить вывеску "Потомственный Маг в третьем поколении белой(чОрной) магии", дать объявление в местную газету и собственно профит не заставит себе долго ждать. Бэкграунд физика добавит скилов. ;)

Renat Akhtyamov
13458
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Стал замечать за собой, что тоже стал говорить загадками и напускать туману... :)))

это называется просто: заморочиться изобретением велосипеда

а проще никак?

Alexander_K
2224
Alexander_K  
Unicornis:

Осталось прикупить магический шар, научиться делать магические пасы руками и разучить пару фраз вроде: "расскажу что было и что будет". Повесить вывеску "Потомственный Маг в третьем поколении белой(чОрной) магии", дать объявление в местную газету и собственно профит не заставит себе долго ждать. Бэкграунд физика добавит скилов. ;)

:))) На самом деле, работа с преобразованными метриками пространство-время, настолько необычная область исследований, что в ней можно увязнуть навсегда и дать ложную надежду страждущим.

Т.е., когда я говорил о стохастических процессах, о эксцессе и асимметрии, то это, в общем, были понятные вещи. Спор можно было вести только вокруг того - можно ли побороть известными метОдами нулевое матожидание.

Как показала практика, преодолеть условный 0 крайне тяжело и сам процесс борьбы с рынком, в этом случае, не приносит радости.

Переходя же к исследованиям нелинейности временной шкалы, мы переходим к совершенно иным уровням абстрактности восприятия рыночных процессов. Можно выйти к истинному Граалю, а можно тупо все слить. Страданий вокруг нулевого матожидания уже нет и быть не может.

Однако, т.к. я перешел к бездоказательной базе исследований, которую невозможно найти в книгах, то логичным будет сначала продемонстрировать результат, а уже потом перейти к теории. Если я захочу к тому моменту :)))

secret
847
secret  
Alexander_K:

Ха! Нашел наигениальнейший пост:

Вот на интервалах порядка суток статистика наверное будет давать результат, поскольку там есть ритмичность: смена суток, время открытия рынков, типичное время выхода новостей.

Дык я ж писал об этом тыщу раз)))

Alexander_K
2224
Alexander_K  

Можно, конечно, ускорить процесс исследований.

В прикрепленном файле - архив секундного ТФ от Дукаса.

Кто-нить шарит в Экселе? Как преобразовать столбец Local Time к десятичному виду, чтобы работать с ним как с набором чисел? Мне нужна оттуда информация об интервалах времени между данными.

Абсолютно уверен, что вместо ответа мне опять в ЛС пойдет спам с вожделенными Сигналами, на которые надо срочно подписаться. Но, все же... 

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1725
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Можно, конечно, ускорить процесс исследований.

В прикрепленном файле - архив секундного ТФ от Дукаса.

Кто-нить шарит в Экселе? Как преобразовать столбец Local Time к десятичному виду, чтобы работать с ним как с набором чисел? Мне нужна оттуда информация об интервалах времени между данными.

Абсолютно уверен, что вместо ответа мне опять в ЛС пойдет спам с вожделенными Сигналами, на которые надо срочно подписаться. Но, все же... 

вот окончательный вариант чтобы считать было удобно

удачи Тебе!

С уважением

Che.