От теории к практике - страница 524

Maxim Dmitrievsky
30339
Maxim Dmitrievsky  
Evgeniy Chumakov:


А почему блуждание случайное? Оно блуждает туда-сюда. И если сейчас туда, то настанет время сюда.

куда туда и куда сюда? )

Evgeniy Chumakov
2154
Evgeniy Chumakov  
Maxim Dmitrievsky:

куда туда и куда сюда? )


В пивную и обратно, куда же ещё цена ходит.)
Maxim Dmitrievsky
30339
Maxim Dmitrievsky  
Evgeniy Chumakov:


В пивную и обратно, куда же ещё цена ходит.)

Вообще нормальные трейдеры всегда пытались отталкиваться от каких-то рыночных закономерностей.. ну типа там гэп в понедельник или падение в пятницу, или сезонные колебания

а трейдеры курильщика продолжают изобретать не пойми что )

Evgeniy Chumakov
2154
Evgeniy Chumakov  
Maxim Dmitrievsky:


а трейдеры курильщика


Кто это такие?

Nikolay Demko
13828
Nikolay Demko  
Igor Makanu:

прогнозирование обречено, т.к. рынки "живые" и нельзя угадать кто что ждет и кто что хочет получить

сам SSA чем интересен, можно с помощью него попробовать оценить изменилось ли состояние рынка по отношению к предидущему

https://ch.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58967-singular-spectrum-analysis-beginners-guide

ну и вейвлеты такие же картинки показывают, но суть не прогнозировать - все равно "угадайка" получится, а пытаться найти отличия состояний рынка с помощью нескольких мат.моделей, я SSA изучаю, кто может быть с помощью регрессии - хотя там запаздывание должно присутствовать, вернее инертность

Нет, с помощью гусеницы нельзя оценить насколько изменилось состояние рынка.

Можно лишь оценить насколько новые ошибки предсказания изменили прогноз против старых ошибок.

То есть SSA ничего не говорит о правильности прогноза, разница SSA говорит лишь о разнице в ошибках. А уж куда пойдёт рынок SSA это не волнует от слова совсем.

Без оценки ошибок каждого из SSA ваша разность как бы висит в воздухе, ей не на что опереться.

Maxim Dmitrievsky
30339
Maxim Dmitrievsky  
Evgeniy Chumakov:


Кто это такие?

ну это почти все здесь присутствующие )

Nikolay Demko
13828
Nikolay Demko  
Evgeniy Chumakov:


В пивную и обратно, куда же ещё цена ходит.)

Три главных вопроса: когда? куда? и докуда?

secret
872
secret  
Novaja:

Спасибо большое, Бас)) У Victorа все найдется.

Ну, на мой взгляд, обычная SMA ничем не хуже, я например ей и пользуюсь.
Igor Makanu
8298
Igor Makanu  
Evgeniy Chumakov:

Вот если плюнуть на цену, а использовать только время и ничего больше. (Ну цена только для направления сделки и всё).

не прокатит, сделайте ЗизЗаг, который будет рисовать время, увы и время тоже постоянно меняется... вспомнил анекдот, примерно так: солдат, армия, занятие по минированию, все новобранцы пытаются так минное поле заминировать, чтоб старший не смог разгадать по какой схеме были уложены мины... никто не смог, а один смог - на вопрос ну и как ты такое смог придумать - ну я вспомнил график евродоллар и по графику сделал минное поле, вот никто и не смог угадать)))

вот два индикатора, оба Зигзаги, ZZ_FF из кодобазы, автор был знаком мне и по описанию самый быстрый ЗЗ, = не суть все равно ЗЗ, а второй ЗЗ это я написал он вызовет первый ЗЗ(оба индикатора в папку индикаторс), и нарисует время в барах между появлением вершин. можете понаблюдать... и тут полная неповторяемость... это еще так постараться нужно чтобы нигде ничего не повторялось регулярно - ни ценовые движения ни временные интервалы - я про график евро  ))

График EURUSD, H1, 2018.09.03 11:39 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 4, Demo

высота столбиков гистограммы это время в барах между вершинами ЗЗ, красные это вершины ЗЗ вверх, зеленые вниз

Файлы:
ZZ_Time.mq4 7 kb
ZZ_FF.mq4 31 kb
Violetta Novak
1596
Violetta Novak  
secret:
Ну, на мой взгляд, обычная SMA ничем не хуже, я например ей и пользуюсь.

так в том то и дело, что все ей пользуются, я тоже так думала что нет преимуществ перед SMA, возможно тут надо эээ... как-то иначе, а гауссина наверное бы вписалась в крышу..., если разложение Фурье наровит обратно, а полиномы рвутся ввысь, то прямо гаусс какой-то

"Экстраполяции методами полинома и Фурье имеют абсолютно разную природу. Экстраполяция по Фурье может быть применима только на флэтовом рынке ввиду своей периодической природы (эта линия - сумма синусоид различной частоты, фазы и амплитуды) и она все время наровит вернуться обратно.

Тогда как полиномиальная экстраполяция, наоборот, хороша при тренде, т.к. пытается все время "улететь" вниз или вверх ввиду своей степенной природы. " Николай Семко

Я раньше пробовала подобные эксперименты, но все равно получалось, что где-то возникал противоход.